A. 什么是牛市套利
牛市套利就是买近期合约,卖远期合约,利用合约之间的价差进行套利。
B. 牛市套利问题
1.套利也可以做差价扩大的。既然作牛市反向当然是差价扩大,因为通常牛市中商品价格上涨,远期的预期上涨变小通常导致差价变小,做反向自然是差价较小时建仓,因为牛市中的下跌幅度可能较大而短促,可以容易产生价差波动而赢利。
2.看一中的介绍的后半段,不过也可能有意外。还有就是商品价格上涨后远近期差价的净额会有增长。
3.做反向嘛,看解释1中的中间部分。
不过请关注下一段
牛市还谈什么套利,这种题目毫无意义。如果能看得出牛还是熊谁还玩套利。套利的本质是捕捉市场中异常的不平衡,并利用这种异常的恢复平衡来获取利益。套利的操作关键还是实践,别在书上继续泡下去了。这样下去浪费大好时光啊。
C. 何为牛市套利,熊市套利及蝶式套利
碟式套利很少听到
牛市,是长线看涨的,自然远月的更贵
D. 1.在正向市场下的卖出套利,是牛市套利还是熊市套利当价差变大时,会出现盈利
证券市场现在卖这趟累,是牛市套利有啊,会出现盈利单差价很大的时候
E. 期货牛市套利要怎么操作
期货牛市套利的操作是买入近月合约,卖出远月合约
进行牛市套利的前提:
1、价格处于上涨阶段
2、近月上涨幅度大于远月
F. 关于牛市套利
牛市套利也指买空套利,即买空近期货,卖空远期货.
1
正向市场中的牛市套利:(由于供给不足,需求相对旺盛,导致近期和约价格上升幅度大于远期或价格下跌幅度小于远期)买入近期月份和约的同时卖出远期月份和约.
2
反向市场中的牛市套利:
由于需求远大于供给,导致现货价格高于期货价格,连带近期期货价格高于远期,此时虽然现货的持仓费仍然存在,但已被忽略,购买者愿意承担.
这是期货上的,你还是看看期货上的内容吧,本人不太关注期货的,所以也没有比较好的案例去搜
G. 期货套利种类介绍(一)牛市套利怎样操作
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H. 请问什么事期货中的“牛市看跌期权垂直套利”是什么能详细举个例子说明吗谢谢!
楼主您好!
“牛市看跌期权垂直套利”,是应用看跌期权的牛市套利策略,预期标的物价格可能会上涨时使用。
与“牛市看涨期权垂直套利”策略相似,投资者买入履约价相对较低的看跌期权,同时卖出履约价相对较高的看跌期权,所买入和卖出的期权的标的物、到期日和交易数量应该相同,这样就建立了“牛市看跌期权垂直套利”组合。因为看跌期权的履约价越高权力金越贵,所以投资者卖出的看跌期权的权利金(P2)高于买入的看跌期权的权利金(P1),套利组合就会有净现金流入,即所收取的权力金超出所支付的权力金的部分。
举个例子:投资者买入1手履约价为98的看跌期权,支付的权利金为1,同时卖出1手履约价为100的看跌期权,支付的权利金为2(标的物和到期日都相同),我们来看一下该套利组合的盈亏图就很清楚了,当牛市中价格超过102时,这位投资者会放弃手中的看跌期权权利金,同时他的对手也会放弃权利金,因此这位投资者会稳定获得2-1=1的权利金,这就是“牛市看跌期权垂直套利”:
I. 期货中的套利有哪几类
基本就2种:
期现套利
跨期套利。
这是我喜欢的一种分法。
还有别的分法,那另说了。我觉得这个分法最准确。
J. 买进套利和牛市套利的区别
卖出套利:卖出价高的合约,买入价低的合约
买进套利:买入价高的合约,卖出价低的合约
正向市场:远月合约价格高于近月合约
反向市场:远月合约价格低于近月合约