Ⅰ 投资者什么情形下会使用牛市差价组合策略
指导了一大波人,自己都没吃饭。。24
Ⅱ 垂直价差的策略
垂直价差有牛市价差(bull spread)和熊市价差(bear spread)两种基本策略。
牛市价差适用于投资者对市场行情温和看涨的场合,而熊市价差则适用于投资者对市场行情温和看跌的场合。无论是牛市价差,还是熊市价差,投资者都既可用看涨期权来操作,也可用看跌期权来操作。
因此,基本的垂直价差可分为四种具体的策略:即“牛市看涨期权价差”(bull call spread)、“牛市看跌期权价差”(bull put spread)、“熊市看涨期权价差”(bear call spread)和“熊市看跌期权价差”(bear put spread)。
Ⅲ 牛市的炒股策略主要有哪些
股票牛市操作策略:
1:牛市行情一旦爆发,大资金蜂拥而入时,必须敢于重仓跟进,仍采用三分之一仓位或半仓操作者,斩获肯定有限;
2:一旦重仓介入,就要坚定持股,不要稍有震荡或稍有获利,即抛股走人,摆脱不了熊市中的“五分钱万岁”思维;
3:牛市操作,必须敢追领涨股,不怕连涨3个涨停板,只怕你不敢在“涨停板”上排队;
4:牛市操作,强者恒强,不能孤立等待回挡再介入,而是顺应时势,该追的坚决追,该观望时则观望。
5:牛市操作,技术指标大多处于“失灵”状态。涨了还涨,连涨近10个涨停板的情况并不少见。
6:牛市操作,散户要以“我是主力”的角色换位,来揣摸预测大资金的动向。不能仍站在小散户的立场上,为打一点差价而忙碌。
7:牛市操作,个股都有机会,不可见异思迁,频追热点,结果顾此失彼,赚指数不赚钱。
8:牛市操作,人气是股价的翅膀,人气愈旺,股价越高,分析太理性,常用市盈率做选股标准的,往往抓不到“大黑马”。
9:牛市操作,热点多,转换快,一天几十个涨停板是正常现象,领涨股不翻番,坚决不松手。
10:牛市操作升幅大而快,“一天等于两个月”,不轻言见顶,不轻言调整。
这些可以慢慢去领悟,炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧,这样才能保持在股市中盈利,新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样要稳妥得多,愿能帮助到您,祝投资愉快!
Ⅳ 期权组合策略有哪些
上证50ETF期权中有基本策略和组合策略,其中基本策略的操作比较简单,方便投资者用于风控和成本的计算,一些投资策略用得好了,既不用担心标的上涨,也不用担心标的下跌。还能够帮助用户更好的把握进场时机。
1.期权组合策略
期权的组合策略相对来说是比较复杂的,投资者需要在操作速度和合约选择上有更多的经验,但是这种方法是降低成本和风险的最好方法。
2.跨式组合
跨式组合是指投资者同时买入相同执行价的认购期权和认沽期权,成本和最大损失均为组合的权利金,未来的潜在的收益无限。相比单纯买入认购期权或者单纯买入认沽期权,需要占用的资金成本更大,优势是上涨下跌均可获益,降低了方向性风险。
3.宽跨式组合
宽跨式组合就是投资者同时买入不同的执行价的认购期权和认沽期权,投资者的成本和最大损失就是组合的权利金,相比跨式组合优势相同,但是降低了方向性的风险,不管是上涨还是下跌都能够获得收益,成本更低。但是潜在的劣势是需要标的走出更大的单边才能够获得权益。
4.价差组合
价差组合就是认购期权价差和认沽期权价差组合在一起,认购期权价差组合就是买入平值或者虚值的认购期权,卖出更高执行价的认购期权。认沽期权价差组合是指买入平值或者虚值认沽期权,卖出更低执行价的认沽期权。
价差组合的权利金策略成本更低,投资者可以收获更高的杠杆,但是它的缺陷是标的上涨和下跌的潜在空间需要评估。
Ⅳ 推荐一个有投资价值的股票组合(10只左右)谢谢!!!
采掘业:601088中国神华(能源但我认为可以期待,26以下)
食品饮料:000869张裕A|B(A55以下,B可以考虑现价),600519贵州茅台(130以下)
银行:600016民生银行(现价),600036招商银行(现价)
地产:000002万科A|B(8以下),000069华侨城A(10以下)
保险:601628中国人寿(20附近)
建工:600583海油工程(18以下)
医药:000538云南白药(24以下),600276恒瑞医药(24以下)
化工:000792盐湖钾肥(50以下),600309烟台万华(18以下)
旅游:600054黄山旅游A|B(A8附近,B现价)
Ⅵ 什么是牛市价差策略
投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利。但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本。因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略。
Ⅶ 牛市价差策略是组合期权的一种吗
m1405-c-XXXX代表的是豆粕1405合约价格为XXXX的看涨期权,价格就是买卖双方愿意出的价格,对于买方来说就是付出这么多的钱,获得一种权利,就是在行权日以XXXX的价格从卖方那买入期货合约,而卖方获得成交价格这么多的权利金,有义务在行权日卖给买方期货合约。期权的组合比较复杂,有牛市看跌期权价差策略、牛市看涨期权价差策略、熊市看涨价差策略、熊市看跌期权价差策略、多头看涨蝶式价差策略、多头看跌蝶式价差策略、铁蝶式价差策略与空头马鞍式策略、空头看涨蝶式价差策略等等。。。如果有想了解的,咱们可以互相交流,给我留言。
Ⅷ 什么叫铁鹰式期权组合,蝶式价差期权
蝶式期权套利组合是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。是一种期权策略,风险有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。
铁鹰式期权组合是牛市看跌价差期权组合和熊市看涨价差期权组合两种策略的组合,是买入铁蝶式期权组合的一种变体。具有较高施权价的看跌期权低于具有较低施权价的看涨期权,这样形成铁的形状。两种收入策略的组合同样也是一种收入策略。
(8)推荐牛市价差组合策略扩展阅读:
注意事项:
1、易者进入买入铁鹰式期权组合的长腿,首先要在支持价位下交易牛市看跌价差期权组合,然后当股价反弹至远离阻力价位时,就可以采用熊市看涨价差期权组合,从而形成买入铁式期权组合策略。
2、在理想的情况下,股价会保持在较高和较低的中间价位施权价之间,如果股票价格位于该范围内时期权到期,将能获得最大收益。
3、在理想的情况下,所有的期权到期都会变得毫无价值,就可以保持策略组合的净债权。策略组合的净债权能够放宽盈亏平衡点的范围。换言之,策略中牛市看跌期权组合部分能够有助于熊市看涨期权组合,反之亦然。
参考资料来源:网络-Excel与期权定价
参考资料来源:网络-蝶式期权
参考资料来源:网络-期权价差交易:战略和策略综合指南
Ⅸ 为什么说蝶状价差是牛市价差与熊市价差的有机组合
好深奥的问题哦。