下面屬於牛市套利做法的是

A. 什麼是牛市套利

牛市套利就是買近期合約，賣遠期合約，利用合約之間的價差進行套利。

B. 牛市套利問題

1.套利也可以做差價擴大的。既然作牛市反向當然是差價擴大,因為通常牛市中商品價格上漲，遠期的預期上漲變小通常導致差價變小，做反向自然是差價較小時建倉，因為牛市中的下跌幅度可能較大而短促，可以容易產生價差波動而贏利。
2.看一中的介紹的後半段，不過也可能有意外。還有就是商品價格上漲後遠近期差價的凈額會有增長。
3.做反向嘛，看解釋1中的中間部分。

不過請關注下一段
牛市還談什麼套利，這種題目毫無意義。如果能看得出牛還是熊誰還玩套利。套利的本質是捕捉市場中異常的不平衡，並利用這種異常的恢復平衡來獲取利益。套利的操作關鍵還是實踐，別在書上繼續泡下去了。這樣下去浪費大好時光啊。

C. 何為牛市套利，熊市套利及蝶式套利

碟式套利很少聽到

牛市，是長線看漲的，自然遠月的更貴

D. 1.在正向市場下的賣出套利,是牛市套利還是熊市套利當價差變大時,會出現盈利

證券市場現在賣這趟累，是牛市套利有啊，會出現盈利單差價很大的時候

E. 期貨牛市套利要怎麼操作

期貨牛市套利的操作是買入近月合約，賣出遠月合約

進行牛市套利的前提：
1、價格處於上漲階段
2、近月上漲幅度大於遠月

F. 關於牛市套利

牛市套利也指買空套利,即買空近期貨,賣空遠期貨.
1
正向市場中的牛市套利:(由於供給不足,需求相對旺盛,導致近期和約價格上升幅度大於遠期或價格下跌幅度小於遠期)買入近期月份和約的同時賣出遠期月份和約.
2
反向市場中的牛市套利:
由於需求遠大於供給,導致現貨價格高於期貨價格,連帶近期期貨價格高於遠期,此時雖然現貨的持倉費仍然存在,但已被忽略,購買者願意承擔.
這是期貨上的，你還是看看期貨上的內容吧，本人不太關注期貨的，所以也沒有比較好的案例去搜

G. 期貨套利種類介紹（一）牛市套利怎樣操作

可以來我們「潤澤財經」專業的期貨公司，教你如何套利，期貨大神教你如何看清期貨市場,黃金期貨？白銀期貨？你需要一個帶領你的人在線直播間連接：v08.juzibo.com/?k=46722

H. 請問什麼事期貨中的「牛市看跌期權垂直套利」是什麼能詳細舉個例子說明嗎謝謝！

樓主您好！

「牛市看跌期權垂直套利」，是應用看跌期權的牛市套利策略，預期標的物價格可能會上漲時使用。

與「牛市看漲期權垂直套利」策略相似，投資者買入履約價相對較低的看跌期權,同時賣出履約價相對較高的看跌期權，所買入和賣出的期權的標的物、到期日和交易數量應該相同，這樣就建立了「牛市看跌期權垂直套利」組合。因為看跌期權的履約價越高權力金越貴，所以投資者賣出的看跌期權的權利金（P2）高於買入的看跌期權的權利金（P1），套利組合就會有凈現金流入，即所收取的權力金超出所支付的權力金的部分。

舉個例子：投資者買入1手履約價為98的看跌期權，支付的權利金為1，同時賣出1手履約價為100的看跌期權，支付的權利金為2（標的物和到期日都相同），我們來看一下該套利組合的盈虧圖就很清楚了，當牛市中價格超過102時，這位投資者會放棄手中的看跌期權權利金，同時他的對手也會放棄權利金，因此這位投資者會穩定獲得2-1=1的權利金，這就是「牛市看跌期權垂直套利」：

I. 期貨中的套利有哪幾類

基本就2種：
期現套利
跨期套利。
這是我喜歡的一種分法。

還有別的分法，那另說了。我覺得這個分法最准確。

J. 買進套利和牛市套利的區別

賣出套利：賣出價高的合約，買入價低的合約
買進套利：買入價高的合約，賣出價低的合約
正向市場：遠月合約價格高於近月合約
反向市場：遠月合約價格低於近月合約