㈠ 1.在正向市場下的賣出套利,是牛市套利還是熊市套利當價差變大時,會出現盈利
證券市場現在賣這趟累，是牛市套利有啊，會出現盈利單差價很大的時候
㈡ 關於期貨市場中牛市正向市場套利的一個問題
對期貨「套利」概念理解上有點問題啊。套利的基礎就是價差，如果沒有價差，就沒有套利。價差縮小，不存在反向操作的問題。
為什麼很多時候不提這種盈利的方法（價差縮小），原因就是如此。
牛市反向市場一般是回調，遠、近期的回調幅度一般和正向的相反，因此套利較難獲利。
㈢ 不論正向市場還是反向市場，牛市套利獲利的方式都是買人近期合約同時賣出遠期合約嗎
是的，不管正反市場，牛市套利 買近期合約 賣遠期合約
㈣ 高人指教：正向市場牛市套利，希望合約間價差擴大，為什麼啊
縮小的，那是熊市套利，哥們你概念記反了
㈤ 反向市場牛市套利價差擴大獲利無線限為什麼不對
為什麼很多時候不提這種盈利的方法（價差縮小），原因就是如此。牛市反向市場一般是回調，遠、近期的回調幅度一般和正向的相反，因此套利較難獲利。 紅三
㈥ 在什麼市場，價差怎麼變化的情況下，牛市套利可以獲利
牛市套利是指買入近期交割月份合約，同時賣出遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做正向套利。 熊市套利是指賣出近期交割月份合約，同時買入遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做反向套利。
牛市套利，其實定義是有問題的，真的知道是牛市，直接買多就是了。
理解為「現貨緊缺」可能好一些，此時一般近月會相對於遠月升水，所以我們做買近拋遠的交易就能獲利。
牛市套利可以細分
（1）正向市場中的牛市套利。
A.無風險套利。
正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。
無風險套利需要注意兩點，一個是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風險，後文會專門套利，在此不再贅述。
B.對沖式邏輯套利。
正向市場中如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的上升幅度大於遠期月份合約，或者近期月份合約價格的下降幅度小於遠期月份合約，這樣就可進行在近月合約上做多，而在遠月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。有兩種情況：
1、 近期合約對遠期合約升水，其升水額取決於近期市場對商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大。例如，去年的棉花市場里，CF1101和遠期CF1105合約間，就可以這樣操作，只要棉花供需情況得不到改善，這種情況將會繼續，過早的介入反向套利的交易者，應該虧損累累。極端的情況就是多逼空，809合約的天膠和大豆，都曾經出現過，當時單純的依靠歷史價差，不懂得分析價格合約內部邏輯關系，以及市場供求情況的投資者，不及時止損的，虧損累累。
2、 市場供需得到改善，反映遠期合約對近期合約升水，投資者或者及時止損，或者在堅持價差判斷的情況下遷倉。此時有可能產生不錯的反向套利機會。
（2）反向市場中的牛市套利。
反向市場情況下的牛市套利在實際中也有操作，但這種操作方式應視為投機而非套利。最為經典的就是大連商品交易所的豆粕合約。不在此贅述。
㈦ 期貨牛市套利熊市套利口訣
賣出套利：賣出價高的合約，買入價低的合約
買進套利：買入價高的合約，賣出價低的合約
正向市場：遠月合約價格高於近月合約
反向市場：遠月合約價格低於近月合約
㈧ 牛市套利能夠獲利的情況有
正向市場就是期貨價高於當時的現貨價或遠期合約價格高於近期合約價格。
牛市套利其實就是買入近期合約同時賣出遠期期貨合約，依靠基差縮小來獲利；反向市場則相反操作即可。題目答案為BC希望我的回答能幫助你
㈨ 正向市場牛市套利，正向市場熊市套利解釋
我覺得只能叫正反套利，所謂的牛熊套利概念太模糊，有的近月合約今天漲的快，明天說不定也跌的快，根本不便判斷，如果真知道是牛市，不如直接做多豈不更好。
㈩ 關於牛市套利
牛市套利也指買空套利,即買空近期貨,賣空遠期貨.
1 正向市場中的牛市套利:(由於供給不足,需求相對旺盛,導致近期和約價格上升幅度大於遠期或價格下跌幅度小於遠期)買入近期月份和約的同時賣出遠期月份和約.
2 反向市場中的牛市套利: 由於需求遠大於供給,導致現貨價格高於期貨價格,連帶近期期貨價格高於遠期,此時雖然現貨的持倉費仍然存在,但已被忽略,購買者願意承擔.
這是期貨上的，你還是看看期貨上的內容吧，本人不太關注期貨的，所以也沒有比較好的案例去搜