A. 假設美國 1 年期國債收益率為 2%，中國 1 年期國債收益率為 3% ,
6.15X100萬美元X0.03=18.45萬人民幣，18.45/6.1=3.02萬美元，然後加上匯率上的升值，615/6.1-100=0.82,因此最高收益是3.02+0.82=3.084，選擇答案C，整個解題過程很簡單，分兩部，一是國債收益的收益，一個是匯率升值的收益，國債收益由於是先換算成美元，因此收益也有一定的人民幣升值的收益，本金100萬美元的匯率收益是0.82萬美元，國債收益就是第一次的計算最後換算回美元是增值3.02萬美元，加起來是3.84萬美元。
B. 假定1年期、5年期、10年期美國國債債券利率現在分別是3%、6%、6%。
實際上這道題是比較一年後投資美元債券與投資日元債券的價值誰更高，其比較根據題意可簡單歸納成：
美國國債：1+5%
日本國債：當前匯率/一年後匯率*(1+1%)
這兩者數值孰高就投資那一種債券。
當今天匯率1：110，一年後匯率1：105，則有1.05<110/105*1.01=1.0581，故此應該投資日本國債；當今天匯率1：110，一年後匯率1：107，則有105>110/107*1.01=1.0383，故此應該投資美國國債。
至於今天匯率1：110，預計一年後匯率20%概率1：100，80%的概率1：108，則應該是以這種方式進行比較，看其結果來進行投資。
即1.05>110/100*1.01*20%+110/108*1.01*80%=1.0452，也就是說應該投資美國國債。
C. 跪求各位好心人解一下這道題目：一個美國投資者希望投資於一年期瑞士債券
a. Real exchange rate = $0.62×(1.5/1) = $0.93 per Swiss franc.
The inflation differential between the United States and Switzerland is 4.5%-2%= 2.5%. U.S. inflation minus Swiss inflation is –2.5 percent. Thus, for real exchange rates to remain the same, the Swiss franc would have to depreciate by 2.5 percent.
The expected exchange rate = $0.62×(1 −2.5%) = $0.6045 per Swiss franc.
The real exchange rate would then be = $0.6045×(1.56/1.015) = $0.93 per Swiss franc.
The expected return on the Swiss bond = (1 + 4.5%) (1 – 2.5%) −1 = 1.89%
b. If the exchange rate at the end of one year is $0.63 per Swiss franc, the Swiss franc has appreciated by 1.61%
The real exchange rate is = $0.63×(1.56/1.015) = $0.9683 per Swiss franc.
The return on the Swiss bond = (1 + 4.5% )(1 +1.61%) −1 = 6.18%.
The return on the Swiss bond is higher than in part(a) because the Swiss franc has appreciated by 1.61% in part(b), whereas the Swiss franc depreciated by2.5% in part(a).
D. 假定一年期債券到期支付利息100美元，本金為2000元，如果市場利率為8%，那麼你願意出多少錢購買這種債券
現價=（2000+100）÷（1+8%）=1944.44
E. 假定期限1年的國庫券在美國的利率為8%，在英國為6%，如果兩國都不存在通貨膨脹，則：1.國際資本如何流動
1.國際資本會流向美國 因為美國的利率高於英國（不存在通貨膨脹的情況下）
2.會使美元的交換價值增加 因為由於美國的利率高於英國國庫券利率 對美元的需求會增加 則美元會升值 及交換價值增加
3.在該種情況下 資本會流向英國；在這種情況下購買美國的國庫券不僅不能保值且美元的購買力還會下降 而英國的國庫券則不同可以保值
F. 如果讓你判斷1年期的美國和英國政府債券之間是否存在抵補利率平價,你需要哪些數據，如何進行驗證
我不做債券，對股票懂一點，嘗試回答一下。
我認為投資未來某個事情，本質上做的是一個概率題——大概率會發生的事回報率高就是好生意。這個實際上就是一個周期和均值回歸的問題，如果我從歷史數據得出它偏離足夠大，而且有各種市場細節顯示這種不平衡狀態很脆弱，而且初步倉位已經開始獲利，那麼我認為市場正在想預料方向發展，想法得以成立，反之，假設破滅，離開。
這個驗證的過程最終，無論你有多少數據，都要從量化走向感知，最終考驗永遠是信仰和直覺。
G. 假設1年期美元債券利率1%，同時期英國為3%，假設即期美元與英鎊的匯率為1英鎊兌1.6美元，根據利率平價理論
第一題：1*1.6*1.01/1.03=1.5689
第二題：最簡單的，買入100萬的三個月遠期美元，復雜一點的，可以買入三個月的美元買入期權，或者買入三個月的英鎊賣出期權。