① 債券的即期收益率和平均收益率各式什麼_ 求大神幫忙，謝謝！！！
債券的到期收益率（YTM）是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率。內部報酬率（IRR）。
即期利率也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期利率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
持有期收益率被定義為從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益。它與到期收益率的區別僅僅在於末筆現金流是賣出價格而不是債券到期償還金額。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
對半年付息一次的債券來說，C和r除以2，n乘以2。
p--債券價格
c--現金流金額
r--持有期收益率
m--債券賣出時價格
n--債券期數
② 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
債券收益率有三種：（1）當期收益率；（2）到期收益率；（3）提前贖回收益率。當期收益率：當期收益率又稱直接收益率，是指利息收入所產生的收益，通常每年支付兩次，它佔了公司債券所產生收益的大部分。當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場價格所計算出的收益率。它並沒有考慮債券投資所獲得的資本利得或是損失，只在衡量債券某一期間所獲得的現金收入相較於債券價格的比率。到期收益率：所謂到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。 它相當於投資者按照當前市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率。提前贖回收益率：債券發行人在債券規定到期日之前贖回債券時投資人所取得的收益率。
③ 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
即期收益率（Spot
Rate)
也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
到期收益率(Yield
to
Maturity，YTM)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
遠期收益率，這個是用即期收益率算出來的。其主要功能就是可以對未來利率的情況起到一個預判的作用。這里我們看圖的方式要發生一個思維上的轉變，比如遠期收益率曲線中10年，不是說現在的收益率，是10年以後的今天，那時候1年（也可是2年，3年等）zero
coupon
bond的收益率。
④ 到期收益率和即期收益率的區別
1、到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(YieldtoMaturity，YTM)又稱最終收益率，是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。它相當於投資者按照當前市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率，其中隱含了每期的投資收入現金流均可以按照到期收益率進行再投資。
2、即期收益率（SpotRate)也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
溫馨提示：以上信息僅供參考。
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⑤ 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
即期收益率（Spot Rate) 也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
遠期收益率，這個是用即期收益率算出來的。其主要功能就是可以對未來利率的情況起到一個預判的作用。
⑥ 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
1.到期預期年化收益率（yield to maturity，YTM）是衡量債券預期年化收益水平最常用的一種方法，也稱之為年化內部預期年化收益率。債券的內部預期年化收益率就是使得債券未來現金流的貼現值等於債券現在價格的貼現率，而將內部預期年化收益率折算成年預期年化收益率就是到期預期年化收益率。
因為大部分國債是付息債券，比如票面利息（coupon）是5%，一年一付，那就是說你買100元債券，每年給你5塊利息，但這個跟上面的即期預期年化收益率完全不一樣。這個5%，不能等同於5%預期年化收益率，因為債券發行的時候不一定是以票面價值發行的，可能有折價或者溢價。比如有債券coupon是10%，那很明顯高於大家所理解的「預期年化利率」了，這種情況下就要溢價發行，並且真實的預期年化收益率肯定小於10%。
到期預期年化收益率，如果你不想過多研究，就想大概有個概念，你就理解為，在這種情況下「真實的預期年化收益率是多少」。
2.即期預期年化利率（spot rate）是指無違約風險的零息債券的到期預期年化收益率。附息債券的到期預期年化收益率並不是即期預期年化利率。在美國，聯邦政府只發行一年期以下的零息財政證券，不發行一年期以上的。為了計算一年期以上的零息財政證券的即期預期年化利率，需要將付息國債的到期預期年化收益率轉換為零息債券的到期預期年化收益率。計算即期預期年化利率的常用辦法是息票剝離法或稱步步為營法（Bootstrapping approach），即根據幾個基本的即期預期年化利率逐步推導出各期的即期預期年化利率。
即期預期年化收益率（spot rate）就是我們最常理解的預期年化收益率，比如圖中1年即期預期年化收益率2.83%，那麼今天貸100，明年拿到102.83。比如5年的即期預期年化收益率是3.24%，那麼就是5年後就拿到本金100加上100*（1+3.24%）*5的利息（中國是單利計算，謝謝@房十五 提醒）。換個方式說，你去銀行存錢（定期存款），看到電子版上面寫的存款預期年化利率，就是即期預期年化收益率，這個應該好理解了。這種國債也叫zero coupon bond，就是中途不給利息，最後一次結清。
3.遠期預期年化利率（forward rate）是指在將來某個時刻開始起息的一定期限的預期年化利率，表示投資者對將來預期年化利率的預期，與即期預期年化利率是相對的概念。遠期預期年化利率可由即期預期年化利率推導得出。
其主要功能就是可以對未來預期年化利率的情況起到一個預判的作用。這里我們看圖的方式要發生一個思維上的轉變，比如遠期預期年化收益率曲線中10年，不是說現在的預期年化收益率，是10年以後的今天，那時候1年（也可是2年，3年等）zero coupon bond的預期年化收益率。這個值是個預測值，是用今天的即期預期年化收益率求出的。遠期預期年化收益率曲線也可用來做預期年化收益曲線交易，就是比如你看這個曲線有「尖」，或者「坑」，那交易員或者基金公司就可以來做出策略，進行交易賺錢。
遠期預期年化收益率計算方法不是很好理解，如果不是工作需要，一般就關注即期預期年化收益率曲線和到期預期年化收益率曲線即可。
⑦ 債券的即期收益率是（）。
即期收益率的計算公式 ：
ic＝本期收益率;
Pb＝息票債券的價格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)為大約10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
⑧ 怎樣計算即期收益率公式是什麼
即期收益率：也稱現行收益率，是指投資者當時所獲得的收益與投資支出的比率。
就舉投資產品來說 即期收益率= 利息/購買價格
⑨ 債券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什麼還有我們一般的債券利息是按單利算的呢還
債券的到期收益率（YTM）是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率。內部報酬率（IRR）。
即期利率也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期利率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
持有期收益率被定義為從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益。它與到期收益率的區別僅僅在於末筆現金流是賣出價格而不是債券到期償還金額。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
對半年付息一次的債券來說，C和r除以2，n乘以2
我們一般的債券利息是按單利算.
⑩ 債券的即期收益率是（ ）。
spot rate。即期收益率（Spot Rate）是指將一定期限的零息債券折現到當前時刻所使用的利率。即期利率可以從市場上可交易的有息債券的到期收益率通過Bootstrapping 法得到。