⑴ 如果利率下降應買長期債券還是短期債券哪種債券利率風險更大
首先假設長期債券和短期債券都是固定利率債券。
那麼，如果未來市場利率下降，發行人能以更低的利率發行新債券，則原來發行的債券成本就顯得相對高昂，而投資者則獲得了相對於現行市場利率更高的報酬、那原來發行的債券價格將上升；反之，如果未來市場利率上升，新發行債券的成本增大，則原來發行的債券成本就顯得相對較低，而投資者的報酬則低於購買新債券的收益，那原來發行的債券價格將下降。
既然如果利率下降，無論是長期債券還是短期債券，它們的價格同樣都將上升，那麼，投資者更願意持有短期債券，短期債券的變現能力強於長期債券，短期債券的風險小於長期債券。而一旦捕捉到收益更高的投資機會，投資者馬上將短期債券變現，投入新項目。
⑵ 假設短期國庫券的利率為6％，市場組合收益率為10％。如果一項資產組合由25％的A公司股票和75％的B公司股票
根據資本資產定價模型，E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
A公司股票預期報酬率=6%+1.1*（10%-6%）=10.4%
B公司股票預期報酬率=6%+1.25*（10%-6%）=11%
那麼該資產組合的風險溢價=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
⑶ 如果報紙上顯示10年期國債利率是5％,而3月期的國債利率是6％，那麼此時是投資股市的有利時機嗎請
此時假設經濟即將進入衰退。在衰退剛剛開始時，短期債券利率通常很高，但隨後開始下降。由於預期短期債券利率將要下降和期限風險溢價的影響，長期債券利率會低於短期債券利率。此時不是投資股市的有利時機。
答案僅供參考，錯誤之處敬請指正批評。
⑷ 假定90天期國債期貨的年利率為10%，140天期國債期貨的年利率為10.25%，50天後交割的面值
《建築結構荷載規范》查詢風壓的那個表中 R=10,50,10..辭屌絲的
⑸ 假設某項資產的貝塔值為0.5,此時短期國庫券利率為3%,當市場預期收益為9.8%時,試用
E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf )
E(ri) 是資產i 的期望收益率;
rf 是無風險收益率;
βim (Beta) 是資產i 的系統風險，βim = Cov(ri, rm) / Var (rm);
E(rm) 是市場投資組合m的期望收益率;
E(rm) − rf 是市場風險溢價（Market Risk Premium），即市場投資組合的期望收益率與無風險收益率之差;
這里的短期國庫券利率可以看成是無風險利率，也就是rf；即rf=3%，市場預期利率也就是E(rm)；即E(rm)=9.8%
所以CAPM模型估計該資產的預期收益應該是E(rm)=3%+0.5*（9.8%-3%）=6.4%
⑹ 如果利率下降，你願意持有長期債券還是短期債券為什麼
利率下降，債券價格上升，但是長期債券價格上升更多，長期債券的久期長。對利率變化更敏感，在利率下降同樣大小的情況下，長期債券升值幅度更大。
一般來說，債券價格，也就是將債券未來各期的現金流折現到當前的價值。
債券基本上有兩種，固定利率和浮動利率的。
固定利率債券一經發行，利率固定下來，也就不存在債券利率下跌的問題。
浮動利率債券，在每個利率重定日要調整利率，涉及債券利率下跌的問題。
討論利率期限的問題，還要考慮不同期限的流動性及市場分割的問題。
如果你說的是債券發行階段的問題，我覺得，債券發行利率下跌，長期債券與短期債券沒有明顯的可比性，因為還要考慮期限結構的問題。債券發行利率下降，對發行人有利，而對投資者而言，債券利率下降，絕對收益會減少。下降前發行的債券，相對價格將上升。
如果說的是債券存續期間，利率水平變化，對不同期限的債券的影響，就看對到期收益率的影響了，利率下降，債券的價格將上升。
⑺ 假設一張5年期國債券的年利率是2.88%，如果到期時所得利息是216元，應買多少這樣的國債券
國債利息以單利計算的。
稅後利息=本金*利率*年份*（1-稅率）
稅額=本金*利率*年份*稅率
稅後本息和=本金+本金*利率*年份*（1-稅率）
不計利息稅下：本金＝利息/（利率*年份）＝216/（2.88%*5）=1500
⑻ 如果利率下降，你願意持有長期債券還是短期債券為什麼哪種債券的利率風險比較大
短期債券，當然是長期的風險大。
⑼ 假設我購買了某債券，面值100元，利率1.5%，同期銀行存款利率2%。
債券的估值不能單看票面利率，還要看其存續期限。
相同的信用等級的債券，不同的存續期其利率也是不同的。
另外，債券的票面利率並非你的到期收益率。債券的到期收益率計算公式較為復雜，是利用未來現金流的折現值來計算的。
以你的例子來說，如果是1年期的債券，一年付息一次，75元的價格，
其到期收益率高達36%。
計算過程大概是這樣：
未來現金流：一年後100元本金和2元利息。
現付現金流：75=（100+2）/（1+ i%）
解出i%=36%
如果有36% 的到期收益率的債券，相對2%的一年期存款利率還是相當恐怖的。
所以另作假設。
如果是3年期的債券，一年付息一次，75元的價格，其到期收益率：
未來現金流： 三年後100元本金2元利息，二年後2元，一年後2元。
現付現金流： 75=102/（1+i%）^3+2/（1+i%）^2+2/（1+i%）
其中（1+i%）^n 的意思就是n年的折現率。i%就是到期收益率。
解出i%=12%
也是不錯的收益。
如果是10年期的債券，同樣的計算方法，這張債券到期收益率在4%左右。
總體來說，遠低於面值的債券的安全性都是很高的，假設不存在違約風險的話。
越短期的債券的違約風險更低，相同的評級到期收益率應當更低。
債券是證券，其價格是由市場決定的，你的債券市值由當日收盤決定。但是債券與股票的不同就在於其收益在買入時就已經固定了，債券的價格走勢和市場風險偏好以及利率有很大關系。如果利率上升，那麼債券的到期收益率也應當上升，相對價格會下跌。如果市場避險情緒上升，則會降低債券到期收益率，相應價格會上漲。反之亦然。
⑽ 假設國債收益率為3% 市場風險組合的預期收益率為7.5%
預期收益率=（1+7.6%）*（1+1%）-1=8.68%
風險報酬=8.68%-3%=5.68%
僅供參考