⑴ 這道關於債券的到期收益率的計算題
到期收益率=(100-94)/94=6.4%
⑵ 某零息債券還剩3.5年到期,面值100元,目前市場交易價格為86元,則其到期收益率為( )
這兩位的做法都不對，不能用簡單的單利計演算法來考慮債券估值問題。
缺少條件：多長時間記一次復利？
現在默認題中債券為半年計復利（常用復利及支付周期，因題中年限以半年為基本單位）。那麼∑中i=1——7。設到期年收益為r,
Interest payment=CP=0，因為是零息債券。
Book Value=CP·∑1/(1+r)^i + 100/(1+r)^7=86，由於CP=0，
簡化得 86/100=(1+r/2)^7
解得 r=4.356%
下面用金融計算器檢驗答案的正確性：
N=7，七次復利支付周期
I/Y=r=4.356%，到期年收益率去掉百分號
PV=86，折扣價即票面現值
PMT=0，零息債券，支付票面利息為零
P/Y=2，票面利息每年支付2次
計算終值 CPT FV
得FV=100.00
驗證完成
⑶ 某銀行購買每份面值為10萬元、實際期限為182天的零息國庫券合約共10份，實際支付958660元，收益率為多少
1.（10萬*10份-958660）/958660/182*360=8.53%
2.（1000+70*10-920）/10/（920+1000）/2=8.13%
⑷ 零息債券計算問題
這道題首先是要計算該債券在現在的情況下的收益率是多少，即(100/61.39133)^(1/10)-1=5%。
那麼按現在的收益率5%情況下，即么剩餘到期年限所對應的價格分別是：
9年所對應的價格=100/(1+5%)^9=64.46089元
8年所對應的價格=100/(1+5%)^8=67.68394元
7年所對應的價格=100/(1+5%)^7=71.06813元
按照8年所對應的價格計算剩餘到期年限為6年的收益率=(100/67.68394)^(1/6)-1=6.72%
也就是說收益率不得不上升1.72%(=6.72-5%)。
⑸ 某零息債券面值為100元,期限為2年,發行價為880元,到期按面值償還。該債券到期
這是零息債券,它的收益率應為
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率為13.63%/2=6.81%
⑹ 關於債券到期收益率的計算題
3.5929%
⑺ 某零息債券面值為100元,市場價格為98.24元,還有182元到期,則該債券的到期收益率 請問：具體過程
票面利率都沒有，哎……
⑻ 某零息債券面值為100元，期限半年，經過競價確定市場的發行價格為95元...
你是山財金融學院二零一零級的學生吧，期中考試第一題。
⑼ .某零息債券面值為1000元，期限10年，市場利率為12%，該債權價值多大
因為是零息債券，所以在 這10年中是不付息的。僅在十年到期日的時候付給你1000元。所以到期的現金流就是1000元，然後利用貼現公式，到期現金流除以對應的資金折現系數。即
債券價值=1000/（1+12%）^10=321.9元
⑽ 《金融學》計算題 在線等答案啊 急急急 ~~某零息債券面值為100元
第一題，價格為95，收益為5，徵收10%的稅，收掉0.5元，實際收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，為9.47%，減去通脹率5%，實際稅後年化收益率為4.47%
第二題，
若股價為20元，則看跌期權作廢，不執行，股票每股收益4元，期權每股花費2元，實際獲益每股2元，總共獲益20000元；
若股價為14元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧5元，期權每股花費2元，期權每股盈利1元（15元的行權價與14元市場價的差距），所以每股損失5+2-1=6元，實際損失60000元。
若股價為8元，行使看跌期權，按每股15元賣出股票，股票每股虧損5元，期權每股花費2元，期權每股盈利7元（15元行權價與8元市場價的差距），所以每股損失5+2-7=0，盈虧平衡，不賠不賺。