西班牙10年期債券價格延續漲幅

㈠ 若市場利率曲線平行下移，10年期國債期貨合約價格的漲幅將（）5年期國債期貨合約的漲幅。 A

C，大於。利率下行，價格上漲。因為10年期的債券久期更大，而久期是衡量價格對利率變化的變化。所以10年期的國債期貨漲幅要更大。

㈡ 希臘10年期國債收益率上漲原因

2015年6月希臘債務危機再度發酵，並造成希臘債務違約。關於希臘退出歐元區的擔憂再度重燃。市場普遍擔憂，希臘危機是否會如2011年一般，導致金屬價格崩盤式下跌。而我認為，雖熱本次危機令希臘退出歐元區的概率前所未有的高漲，但其對金屬市場的影響，微乎其微。

首先，2011年希臘危機爆發時，金屬價格普遍處於牛市頂端，價格本就有回調預期，遇到希臘危機後，空頭乘勢發力，導致價格續大幅回落。而目前金屬價格普遍處於近6年低位，下跌空間相對有限。
其次，2011年，經濟危機對歐洲的影響方興未艾，各國均陷入危機而不能自拔。彼時，救助希臘就等於是救助整個歐元區，穩定整個歐元區。因此當時希臘局勢的發展，遠超希臘本身，而關乎全歐洲的穩定，因此對全球金融市場影響重大。而目前歐洲各國經濟形勢均有改善， 希臘本身的危機，已經不能與整個歐洲的危機劃等號，因此即便是希臘退出歐元區，也能做到有序退出，並不會影響歐洲整體局勢。
最後，目前各國經濟均有恢復，包括曾經陷入歐債危機的法國、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭，這些國家經濟的逐步改善，將有利於提升歐元區面對危機的抵抗力。而域外國家美國經濟也已經明顯回升，這都將有利於抵抗可能發生的危機。
總之，我認為雖然希臘退出歐元區的概率較高，但全球經濟整體背景已經發生改變，即便是希臘危機進一步惡化，也不能改變全球經濟整體改善的事實。且經歷2011年以後，歐洲國家已經對應對危機有了相當的經驗和准備，因此本輪希臘債務危機對全球金屬市場的影響，或將相對有限.

㈢ 10年國債收益率大概有多少

國債利率的確定主要考慮以下因素：
1、金融市場利率水平。國債利率必須依據金融市場上各種證券的平均利率水平而定。證券利率水平提高，國債利率也應提高，否則國債發行會遇到困難；金融市場平均利率下降時，國債利率水平也應下調，否則政府會蒙受損失。
2、銀行儲蓄利率。一般說來，公債利率以銀行利率為基準，一般要略高於同期銀行儲蓄存款利息，以利於投資者購買國債。但不要過高於銀行儲蓄存款利率，否則形成存款「大搬家」。
3、政府的信用狀況。一般情況下，由於政府信譽高於證券市場私人買賣證券信譽，所以在政府信譽高的情況下，國債利率適當低於金融市場平均利率水平。但如果政府信譽不佳，就必須提高國債利率，才能保證國債順利發行。
4、社會資金供求狀況。當社會資金供應充足，國債利率即可降低；當社會資金供應緊張，國債利率必須相應提高。否則，前者可能導致國家額外的利息支付；後者可能導致國債發行不順利。

國債是一個特殊的財政范疇。它首先是一種非經常性財政收入。因為發行國債實際上是籌集資金，意味著政府可支配資金的增加。但是，國債的發行必須遵循信用原則：即有借有還。債券或借款到期不僅要還本，而且還要支付一定的利息。國債具有償還性，是一種預期的財政支出，這一特點和無償性的稅收是不同的。國債還具有認購上的自願性，除極少數強制國債外，人們是否認購、認購多少，完全由自己決定，這也與強制課征的稅收明顯不同。

㈣ 西班牙的債務危機到底是怎麼回事啊

歐元區危機卷土重來。若局勢持續下去，這場危機也許將翻開全新的篇章。
義大利和西班牙的股市和政府債券均出現暴跌。金融市場擔心，西班牙會成為繼希臘、葡萄牙和愛爾蘭之後，歐元區第四個需要救助的國家。
4月10日（周二），西班牙十年期國債收益率一度向上突破6%的重要心理關口，這是歐洲央行推出1萬億歐元長期再融資操作（LTRO）以來首次達到這一水平。當天西班牙股市則下跌3%至2009年3月以來最低水平。美國銀行美林分析師警告說，西班牙十年期國債收益率可能會升至去年11月的高點6.83%。
西班牙經濟部長Luis de Guindos承認「西班牙正處於歐洲風暴的正中心」，但他和西班牙首相拉霍伊都堅持說西班牙現在不需要救助。
詳細信息可以參考相關的網站和論壇，像西班牙華人網 僑聲報應該都有

㈤ 新聞說：西班牙10年期國債收益率6.18%，已經很危險了。而中國國債5年期90億元，票面年利率6.15%。

到期收益率和票面年利率是不同的概念。
到期收益率=（債券年利息+債券面值-債券買入價）/（債券買入價*剩餘到期年限）*100%

㈥ 股票中的債券的每天的漲幅限制是多少

可轉債雖然也是通過股票賬戶進行交易，但可轉債不設漲跌幅限制，價格可隨著市場的供求關系自由變動。不過可轉債交易價格也有一些限制。

上市首日：深交所可轉債上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發行價的70%-130%，上交所70%-150%。

非上市首日：深交所可轉債非上市首日有效競價范圍不能超過上一個交易日收盤價的90%-110%。連續競價和尾盤集合競價每筆交易漲跌幅限制是最近一筆（不是一天）成交價格的10%。

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債券投資注意事項：

利率風險。利率是影響債券價格的重要因素之一，當利率提高時，債券的價格就降低，此時便存在風險。債券剩餘期限越長，利率風險越大。

流動性風險，流動性差的債券使得投資者在短期內無法以合理的價格賣掉債券，從而遭受降低損失或喪失新的投資機會。

信用風險是發行債券的公司不能按時支付債券利息或償還本金，而給債券投資者帶來的損失。

㈦ 關於西班牙國債CDS該價格曾最高達到112基點。信用保護的賣方若在此時平倉，將遭到巨大的虧損。樓上那位可

首先，CDS是有活躍的市場交易的。所以，信用保護的賣方（假設為A）在9月初，是受到買方4.7萬美元的保費，而拿到1000萬美元西班牙10年期國債的CDS的。比較而言，10月份，同樣的1000萬美元的西班牙10年期國債的CDS需要11.2萬美元（1000萬美元*0.0112=11.2萬美元。一個基點相當於萬分之一，即0.0001）。
其次，就是「平倉」。就是說信用保護的賣方想把這個1000萬美元西班牙國債的CDS給賣掉，注意，這里的賣掉，意味著角色發生了變化，他已經從以前的賣方轉為買方了，是他要付給本次信用保護的買家11.2萬美元的。
所以，上次9月份，買入這份CDS時，A是收入了4.7萬美元，這次A想平倉賣出，則需要支付11.2萬美元。因此說A若平倉，就至少虧損6.5萬美元（即：1000萬美元*（112-47）/10000=6.5萬美元）。

㈧ 10年期西班牙/德國國債收益率差收窄1個基點至244點

與德國的國債收益率相比較，原因是德國的財政相對比較穩定，經濟相對比較穩定，那麼德國國債的償付風險也就是主權信用風險比較低，幾乎可以不計，其他國家國債收益率與德國國債收益率相比較，其溢價的部分便能體現出主權信用風險的大小和投資者的預期，所以，用德國國債收益率來作為比較對象。
西班牙前不久爆出風險敞口，其國債面臨主權信用危機，此情況下，西班牙國債的收益率快速上升，而你說的這段話，西班牙/德國國債收益率收窄，其實並不是代表西班牙主權債務危機有所緩解，也不代表西班牙經濟出現轉機或者德國經濟出現下滑，而只是這種快速上漲過程中的一個回調，屬於市場行為，更多的是投資者對西班牙主權債務危機預期改變的一個結果。

㈨ 十年期國債的變化對經濟觀察有何意義長期債券收益主要由哪些因素決定

十年期國債的收益率變動能夠較好地表現未來經濟走勢預期。

1. 十年期國債收益率變動只是市場預期的表現特徵之一，還有其它許多靈敏的指標，而且每個指標都可能失靈。經濟預測沒有萬靈葯。

2. 債券收益率變動之所以能反映經濟預期，是因為銀行作為國內債券的主要配置者在中國的金融體系中具有至關重要的作用，而債券收益率變動能夠很好地反映銀行的風險偏好和經濟預期。

3. 國債在所有的債券品種中，集發行量大、發行頻率高、參與者廣、價格發現機制好、縱向歷史數據完備等諸多優點於一身。

4. 10年期是較長時間跨度中，中長端國債流動性最好的品種。跟蹤中長端國債收益率變動能夠盡量減少市場短期流動性沖擊對收益率變動帶來的巨幅擾動，更加純粹地表現機構的經濟預期。

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關系，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。

決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面俏和購買價格。最基本的債券收益率計算公式為：

債券收益率：（到期本息和-發行價格）/（發行價格*償還期限）*100%

由於債券持有人可能在債券償還期內轉讓債券，因此，債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計算公式如下：

債券出售者的受益率=（賣出價格-發行價格+持有期間的利息）/（發行價格*持有年限）*100%

債券購買者的收益率=（到期本息和-買入價格）/（買入價格*剩餘期限）*100%

債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%