6個月期國債即期利率為4

㈠ 債券的即期收益率和平均收益率各式什麼_ 求大神幫忙，謝謝！！！

債券的到期收益率（YTM）是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率。內部報酬率（IRR）。
即期利率也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期利率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
持有期收益率被定義為從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益。它與到期收益率的區別僅僅在於末筆現金流是賣出價格而不是債券到期償還金額。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
對半年付息一次的債券來說，C和r除以2，n乘以2。
p--債券價格
c--現金流金額
r--持有期收益率
m--債券賣出時價格
n--債券期數

㈡ 什麼是即期利率與遠期利率

即期利率是債券票面所標明的利息收益或購買債券時所獲得的折價收益與債券當前價格的比率。是某一給定時點上無息證券的到期收益率。購買政府發行的有息債券，在債券到期後，債券持有人可以獲得連本帶利的一次性支付，一次性所得收益與本金的比率為即期利率。

遠期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。確定了收益率曲線後，所有的遠期利率都可以根據收益率曲線上的即期利率求得，遠期利率是和收益率曲線緊密相連的。

(2)6個月期國債即期利率為4擴展閱讀：

即期利率和遠期利率的區別在於計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。例如，當前時刻為2005年9月5日，這一天債券市場上不同剩餘期限的幾個債券品種的收益率就是即期利率。

在當前時刻，市場之所以會出現2年到期與1年到期的債券收益率不一樣，主要是因為投資者認為第2年的收益率相對於第1年會發生變化。

參考資料來源：網路-即期利率

參考資料來源：網路-遠期利率

㈢ 如果3個月期即期利率為10%，6個月期即期利率為10.5%，計算3*6的遠期利率。

㈣ 債券的即期收益率是（）。

即期收益率的計算公式 ：
ic＝本期收益率;
Pb＝息票債券的價格;
C = 年息票利息.

你的即期收益率(current yield)為大約10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%

㈤ 國債即期收益率的問題

即期收益率=[每張國債剩餘期限應記利息/（該國債交易價格+應計利息）]/期限（年）

注意：
1、該計算不包括手續費，如果要算購買成本，那麼即期收益率=[每張剩餘期限應記利息/（該國債交易價格+應計利息+平均每張國債手續費）]/期限（年）

2、要把剩餘期限化成年為單位，比如剩餘期限是5年50天，那麼化成年就是（5+50/365）年 =5.137年

3、剩餘期限應計利息=票面利率*剩餘期限（年）*100 [要象2點那樣化成年為單位]。比如票面利率3.65%，剩餘5年50天，就是：3.65%*5.137*100

4、其實一般的網站都統計出來了，計算過程也很簡單的，不妨試試。

5、比如，國債交易價格99元每張，票面利率3.65%，年付息一次。剩餘期限5年50天。應計利息3.15元，買一手成本5元。考慮手續費計算。

即時收益率%=[（5+50/365）*3.65/（99+3.15+0.5）]/（5+50/365）

㈥ 假設市場上存在一種期限為6個月的零息債券,面值100元,市場價格99.2556元,那麼市場6個月的即期利率為

選B，計算方式是[(100-99.2556)/99.256]/0.5=1.5%
解釋如下：對於債券或利率來說其所表達的收益率或利率都是以年化利率進行表達的，也就是說把一定期間內的收益轉化為以年為單位的收益。
這是金融行業的默認使用規則，你最簡單看一下銀行相關的短期理財產品，其所說的預期收益率都是年化收益率，另外銀行的活期和低於一年以下的定期存款所標示的利率也是年化利率。

㈦ 國債4%年利率怎麼算

1.整存整取
一年
4.14
二年
4.68
五年
5.85
2.國債
2010年3月1日至2010年3月21日發行2010年憑證式（一期）國債，發行總額500億元，其中1年期250億元，票面年利率2.60%；3年期250億元，票面年利率3.73%。比同期銀行定期儲蓄高一點，銀行1年期利率是2.25%；3年期是3.33%。1千元本金為例，買一年期國債多得3.5元；3年期每年多得4元。

㈧ 關於債券和利率的問題

到期一次還本付息的債券定價：
P=S/[(1+r)^n]
式中，P為債券交易價格；r為利率或貼現率；n為債券日期或償還期限；
S為期值或到期日本金與利息之和

一張面額為1000元的政府國債，期限一年，收益率為6%,現在實際利率漲到10%
即S=1000(1+6%)=1060元,n=1,r=10%
則交易價格P=S/[(1+r)^n]=1060/(1+10%)≈964元

也就是說你用1000元買的國債，一個月後因為實際利率漲到10%，導致這張國債現在只能賣964元，賠了36元

㈨ 已知即期匯率1歐元=1.2600歐元，6個月期美元和歐元存款的年利率分別為4%5%，請問歐元遠期是升水還是貼水

根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期貼水，本例中歐元的利率5%高於美元，遠期歐元貼水。
即期匯率1歐元=1.2600美元，歐元貼水，貼水年率與利差一致，6個月的遠期匯率：1歐元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元