⑴ 一般情況下債券的贖回價格是債券面值嗎
一般情況下債券贖回是按面值贖回！
⑵ 債券贖回是按面值還是當時的價格比如一種債券面值100元，收益率是百分之二，我100元買入，過了一
債券贖回是按照面值，但最後一期一般跟最後一期利息一起還。要注意看他的條款。
⑶ 債券基金的申購和贖回費是多少
具體要看基金代碼判斷，一般不超過1%，認/申購、贖回費會直接向您收取，費率可通過網銀查詢。
⑷ 債券贖回收益率計算
應該是第一個對的
兩個式子的唯一差別就在於第二項的分子，即第二年的利息收入
第二個式子用的是復得算的，但在這里並不能用復利，因為復利是因利息而產生的利息，但實際上在第一年的利息已經支付了，而已支付的利息是不用再計利息的，所以在這里復利的計算是不成立的。
如果題中註明利息在到期日一次付清，那麼的確是應該用復利計算，但在這里，貌似題中沒有這個意思，所以應該是第一個式子，不用計復利。
⑸ 如何根據債券價格求到期收益率和贖回收益率
證券業協會《證券投資分析》中的定義：
當期收益率（也叫當前收益率），是債券的年利息收入與買入債券的實際價格的比率。
到期收益率（也叫內部到期收益率），把未來的投資收益折算成現值，使之成為購買價格或初始投資額的貼現率。
持有期收益率，從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益率。
贖回收益率，針對可贖回債券，通常以首次贖回時，發行人收回的價格為代表，按一般到期收益率的方法計算。
總結：債券收益率就是一個比率，當期收益率、持有期收益率不折現，當期收益率只考慮利息收入，持有期收益率還考慮買賣價差。
折現的折現率就是收益率，到期收益率和贖回收益率，到期的分母考慮的是未來投資收益，包括利息和買賣價差；贖回收益率就是把你賣債券的價格固定了。
⑹ 贖回條款怎麼影響債券價格
可贖回條款的存在，降低了該類債券的內在價值，並且降低了投資者的實際收益率。一般而言，息票率越高，發行人行使贖回權的概率越大，即投資債券的實際收益率與債券承諾的收益率之間的差額越大。為彌補被贖回的風險，這種債券發行時通常有較高的息票率和較高的承諾到期收益率。
許多債券在發行時含有可贖回條款,即在一定時間內發行人有權贖回債券。事實上含有可贖回條款的主要是公司債券，國家一般不再發行這種債券。這是有利於發行人的條款，當預期收益率下降並低於債券的息票率時，債券的發行人能夠以更低的成本籌到資金。這種放棄高息債券、以低息債券重新融資的行為稱為再融資。發行人行使贖回權時，以贖回價格將債券從投資者手中收回。初始贖回價格通常設定為債券面值加上年利息，並且隨著到期時間的減少而下降，逐漸趨近於面值。盡管債券的贖回價格高於面值，但是，贖回價格的存在制約了債券市場價格的上升空間，並且增加了投資者的交易成本，所以，降低了投資者的投資收益率。為此，可贖回債券往往規定了贖回保護期，即在保護期內，發行人不得行使贖回權。這種債券稱為有限制的可贖回債券。常見的贖回保護期是發行後的5至10年。
⑺ 如何根據債券價格求到期收益率和贖回收益率（試錯法和插值法的用法）
不需要求解高次方程，試試插值法。例題1：8/(1+y)+8/(1+y)^2+8/(1+y)^3+108/(1+y)^4=102先計算當收益率為7%時的現值為103.3872，在利用當收益率等於票面利率8%時的現值等於100（其實不用計算），得出方程（7%-X)/(7%-8%)=(103.3872-102)/(103.3872-100),求解X=7.41%例題二的求解方法與題一類似：（6%-X)/(6%-8%)=(995.2392-950)/(995.2392-914.2478),X=7.12%。
⑻ 債券到期以後是不是債券發行者按面值贖回，然後給我利息假設我買的價格大於面值，是不是叫溢價購買，小
債券到期後，發行者按面值贖回，並支付當期利息（如果規定了利息的話）。
例如某三年期債券，面值100，票面利率8%，每年末支付一次利息，到期還本。那麼第一年末給投資者8元，第二年末給投資者8元，第三年末給投資者108元。
2. 還以上述債券為例，若投資者在初始購買時，出價103元，高於面值，則屬於溢價購買；若投資者出價98元，低於面值，則屬於折價購買；若投資者出價100元，等於面值，則屬於平價購買。
3. 以你說的12個月國債為例，你從購買到持有是10個月，假設你以98元購買，到期後支付100元本金和2元的利息，那麼你的持有期收益率就是(102-98)÷98
以上是10個月收益率，轉化為年化收益率就是(102-98)÷98×10÷12
⑼ 債券贖回是按面值還是當時的價格
或初次再發售價格（取較高的一個）
對於初次發行價定為100，息票利息為10%的30年債券，那麼公司通常必須為這種期權支付一個超過面值的費用如果公司希望在到期日之前贖回債券，傳統上長期債券的初次贖回費用等於戲票利息加上票面價值，第一年的提前贖回價格可能是110%