買入價格=1000000(1-(1-0.9640)/4)=
短期國債期貨合約的報價方式採取的是100減去不帶百分號的年貼現率，即所謂的指數式報價，本題中期貨合約的成交價格為96.40，也就是說這張國債的年貼現率為（100-96.40）%= 3.6%那麼三個月的貼現率為3.6%/4=0.9%
⑵ 期貨知識：關於國債期貨
1，CME3個月國債期貨合約是以（100-不帶百分號的年貼現率）來進行報價的。
也就是說面值為1，000，000美元的合約，當成交價為93.58時，那麼其年貼現率為（100-93.58）%=6.42%，則其3個月貼現率=6.42%*（3/12）=1.605%，那麼其成交價=1，000，000*（1-1.605%）=983，950美元
2，有2種計算方式
a,98.175時合約價值=1，000，000*（1-1.825%/4）=995，437.5
b,98.020時合約價值=1，000，000*（1-1.980%/4）=995，050
b-a=-387.5
所以虧損為387.5美元
CBOT30年期國債期貨合約規定：每張合約價值為1，000，000美元面值的國債，以指數方式報價，每一點代表2，500美元。
所以，虧損為(98.020-98.175)*2500=387.5
⑶ 短期國債期貨和短期利率期貨有什麼不同
這兩類期貨品種和約標的都是債券，國債期貨很明顯是指向某支國債，而利率期貨的范圍就更廣一些，不僅包括國債，還包括其他債券，比如金融企業債券。
短期利率期貨是指期貨合約標的的期限在一年以內的各種利率期貨，即以貨幣市場的各類債務憑證為標的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業票據期貨、國庫券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。以短期利率債券為基礎資短期利率期貨以短期利率債券為基礎資產，一般採用現金結算，其價格用100產，一般採用現金結算，其價格用100減去利率水平表示。兩種最普遍的短期利率期貨是短期國債期貨和歐洲美元期貨。
國債有兩種：一種是交易型的記賬式國債，這種國債可以上市交易，像股票那樣，如果你高價買入而低價賣出就有可能虧損本金；可以通過銀行和證券公司開戶購買。
第二種是儲蓄型國債，如憑證式國債和電子式儲蓄國債，類似銀行儲蓄，不能交易轉讓，只有到期就可以得到票面約定的利息，通常比銀行同期儲蓄高；除了每年年初的一月和二月，基本上每個月的10日發行一次，賣完即止，通過銀行購買。
⑷ 美國1年期國債屬於短期還是屬於中期國債
這個我也不清楚
⑸ 在長期和短期國債期貨合約之間進行選擇時,銀行應該考慮哪些問題
你好，銀行做國債期貨也主要是為了對他們持有的國債現貨進行套期保值，持有不同期限的國債現貨，分別選對應的國債期貨進行套保。
⑹ 什麼叫國債期貨，和利率有什麼關系
國債,顧名思義是債券。是國家發型的債券，債券與利率的關系是反比。
⑺ 如何用國債期貨計算遠期利率
試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。