貼現率計算債券價值

㈠ 求國債貼現率、收益率以及成交價格計算公式

P=∑Ct\<1+y>t次方 p為債券價格 ct為現金流金額 y為到期收益率T為債券期限《期數》t現金流到達時間

㈡ 貼現債券的收益率計算問題

貼現債券是面值償還的。發行價：1000（1+9%/2）=955元
到期收益率：（1000-955）*2/955=9.42%

㈢ 債券價格到底是根據利率和貼現率算出來的, 還是市場供求決定的

如果市場利率升高，那麼低利率的債券就沒有價值了，大家都會選擇拋售低利率的債券，選擇高利率的投資品了，這樣的話，賣的多了，債券價格自然要跌了，債券價格一跌，貼現率就升高了

債券的價格和利率成反比關系的

債券的理論價格是利息收益的貼現值，所以這個價格就會受到利率的影響了，明知道有更高收益的債券或者銀行存款可以選擇，那肯定不去選擇低利率的債券了，也就是到期收益率

票面利率、期限是固定的，但是到期收益率是隨著債券價格變化的，並且是反比關系

㈣ 上市公司的貼現率是如何計算的呢

又稱「折現率」。指今後收到或支付的款項折算為現值的利率。常用於票據貼現。企業所有的應收票據，在到期前需要資金周轉時，可用票據向銀行申請貼現或借款。銀行同意時，按一定的利率從票據面值中扣除貼現或借款日到票據到期日止的利息，而付給余額。貼現率的高低，主要根據金融市場利率來決定。如果知道了未來的收入和現值，則貼現率可按下列公式計算：
例如6個月後收入10615元，其現值為 10000元，則月貼現率為：
http://www.cpasky.com/school/cd/cwkj/%CC%F9%CF%D6%C2%CA.htm

中央銀行貸款給商業銀行或金融機關時所收取的利率。
貼現率的調高或降低往往間接影響銀行對客戶所收取的利率，同時也常引起債券及股票市場強烈的反應

所以，你說得行公布的貼現率和股票市場上的貼現率是一樣的，沒有區別。

㈤ 貼現債券的發行價格如何計算

因為貼現率就相當於折扣率，因此貼現率不會大於1。而按照第一種公式，貼現率大於1是可以被允許。

㈥ 貼現債券的計算公式

貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。計算公式是：
債券利率=[（面值-發行價）/（發行價*期限）]*100%

㈦ 貼現率計算問題

先算半年的貼現率
2000/1900-1=5%
再算一年的貼現率
1.05×1.05-1=10.25%

㈧ 債券貼現率的構成

貼現債券是指在票面上不規定利率,發行時按某一折扣率,以低於票面金額的價格發行,到期時仍按面額償還本金的債券。貼現債券又稱貼水債券,指以低於面值發行,發行價與票面金額之差額相當於預先支付的利息,債券期滿時按面值償付的債券。 在國外，通常短期國庫券（Treasury Bills）都是貼現債券。上世紀80年代國外出現了一種新的[債券]，它是「零息」的，即沒有息票，也不支付利息。實際上，投資者在購買這種債券時就已經得到了利息。零息債券的期限普遍較長，最多可到20年。它以低於面值的貼水方式發行，投資者在債券到期日可按債券的面值得到償付。例如：一種20年期限的債券，其面值為20000美元，而它發行時的價格很可能只有6000美元。在國外有經紀公司經營的特殊的零息債券，由經紀公司將息票和本金相互剝離之後進行獨立發行。例如美林、皮爾斯和佛勒·史密斯經紀公司就創造了一種零息債券，這種債券由美國政府擔保，其本金和息票相分離，以很大的折扣發行。 貼現債券的優點與不足 1、優點：購買貼現債券有利於投資者利用再投資效果增加資產運營的價值。 首先由於貼現債券是以較低的價格購買高面額的債券,以及預定付息的原因,相比附息債券,投資者無形中就節省了一部分投資,節省部分可以用來再投資,增加資產運營的價值。 其次,即使存在收益率、期限相同的貼現債券和附息債券, 在債券面額都是100元的情況下,受投資者資金額的限制,購買貼現債券也比較合算,因為少量資金擁有者也可進入市場,也能取得同樣收益率。 第三,利用短期貼現債券進行的抵押貸款成本比使用相同期限的附息債券要小。 2、不足：中長期資金市場的利率走勢較難判斷，而貼現債券的收益是在發行時就固定的，如果做中長期的貼現債券，萬一利率出現了意想不到的變化，對投資者或發行人都會產生不利的影響，所以，中長期貼現債券很少使用。 貼現債券的發行價格計算公式 貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。計算公式是： 利率＝［（面值-發行價）/（發行價*期限）］*100％ 貼現債券的轉讓價格 貼現債券的轉讓價格=面額-面額×{[(期限-持有天數)/360]×年貼現率} 例:面額為100圓的貼現債券，期限位274 天，到期收益率為7%，持有天數為123天，求轉讓價格。 則其轉讓價格為100-100×{[（274-123）/360]×7%}=97.064
麻煩採納，謝謝!

㈨ 什麼是「貼現率」怎麼計算

貼現率，簡單的說，就是將來的錢，折算到現值，少掉或多出的那部分的錢與將來的錢的比值。

㈩ 某債券面值為100元,年利率15%,10年到期一次還本付息,貼現率18%,則該債券價值是多少

現價對吧
現價=$15/1.18+$15/(1.18^2)+$15/(1.18^3)+$15/(1.18^4)+$15/(1.18^5)+$15/(1.18^6)+$15/(1.18^7)+$15/(1.18^8)+$15/(1.18^9)+($100+$15)/(1.18^10)=$86.5
為了釐清,我認為這利息每年年底會付一次,第十年還本金加利息$115,
如果到第十年才把所有的十次的利息跟一次的本金,一起給你,
那這利息理論上沒給你的應該要利,但沒見過這種方式,
上面用一般認知的方式每年都付一次利息來算