債券持有期

A. 債券的到期期限與持有期

這個跟你當時購買的商品有關系

B. 債券持有期短於到期時間會怎樣折價出售嗎

分期付息債券的價值＝利息的年金現值＋債券面值的現值，隨著付息頻率的加快，實際利率逐漸提高，所以，債券面值的現值逐漸減小。

隨著付息頻率的加快，即付息期越短：

（1）當債券票面利率等於必要報酬率（平價出售）時，利息現值的增加等於本金現值減少，債券的價值不變；

（2）當債券票面利率大於必要報酬率（溢價出售）時，相對來說，利息較多，利息現值的增加大於本金現值減少，債券的價值上升；

（3）當債券票面利率小於必要報酬率（折價出售）時，相對來說，利息較少，利息現值的增加小於本金現值減少，債券的價值下降。

C. 債券持有期年均投資收益率怎麼算

【1000×8%+（1200-1000）÷1】÷1000=28%
公式：（年收益+買賣差價÷持有期）÷購買價格

D. 關於債券的持有期收益率

債券持有期收益率=（售出價格+利息-購買價格）/購買價格

第一題：
購買價格=10000
每年利息=10000*5%=500
2005年1月1日至2006年12月31日，2年利息之和=500*2=1000
售出價格=10560
該債券持有期收益率=（10560+1000-10000）/10000=15.6%

第二題：
發行價格=100*5%*（P/A，8%，10）+100*（P/F，8%，10）=5*6.7101+100*0.4632=79.87
考試的時候，年金現值系數（P/A，i，n）和復利現值系數（P/F，i，n）會告訴你的

E. 債券持有年限的計算

你的問題寫的不是很清楚：19991年1月1日發行？我想如果是1991年，5年到期就不用談2003年了；所以原題應該是1999年！
假如1991年1月1日購買,5年到期,到期日是95年12月31日！且持有期為5年.
1999年1月1日發行的，5年到期，到期日為2003年12月31日（或說是2004年1月1日）。
如果是2003年1月1日購買1999年1月1日發行的債券，到期日是2003年12月31日（或說是2004年1月1日），持有期為1年。
可以畫個數軸看看！

F. 債券持有期收益率怎麼算的

公式：債券持有期間的收益率=[年利息收入+（賣出價格-買入價格）/持有年數]/買入價格 *100%。

如某人於1993年1月1日以120元的價格購買了面值為100元、利率為10%、每年1月1日支付一次利息的1992年發行的10年期國庫券，並持有到1998年1月1日以140元的價格賣出，則債券持有期間的收益率=（140-120+100*10%*5）/（120*5）*100%=11.7%。

G. 債券持有期收益率怎麼算的。

公式：債券持有期間的收益率=（賣出價格-買入價格+持有期間的利息）/（買入價格*持有年限）*100%
(1050-1000+1000*8%*2)/(1000*2)*100%=10.5%
望採納

H. 債券持有期收益率

r=（（賣出全價-買入全價+稅後付息總額）/買入全價利息總額）-1
算年化收益率的話，R=r*365/r
目前國債無利息稅，企業債利息稅率20%。
也可以用
（賣出凈價-買入凈價+債券利率*持有天數/365-稅收總額）/買入全價利息總額）-1
其中稅收只有在付息日一次性結算，付息日不在持有期內的話，不用考慮。

I. 債券的持有期收益率

債券持有期間的收益率=[年利息收入+（賣出價格-買入價格）/持有年數]/買入價格*100%。

如某人於1993年1月1日以120元的價格購買了面值為100元、利率為10%、每年1月1日支付一次利息的1992年發行的10年期國庫券，並持有到1998年1月1日以140元的價格賣出，則債券持有期間的收益率=（140-120+100*10%*5）/（120*5）*100%=11.7%。

債券持有期收益率是指買入債券後持有一段時間，又在債券到期前將其出售而得到的收益，包括持有債券期間的利息收入和資本損益與買入債券的實際價格之比率。

(9)債券持有期擴展閱讀：

債市與股市的關系有：債市與股市同向變化；債市與股市反向變化；債市與股市其中一者變動較緩或基本不變，其中一者變動較大。

1、股票市場是債券市場的一個組成部分：它是根據財經法規制度，按照管理層次的原則，組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。市值是組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。

2、股票市場以債券市場為中心，股票市場對企業管理中所需資金的籌集、投放、運用和分配以及貫穿於全過程的決策謀劃、預算控制、分析考核等所進行的全面管理。

3、股票市場職能的控制性決定了必須以債券市場要素為中心。股票市場的職能包括財務預測、財務決策、財務計劃、財務控制和財務分析評價。其中，財務決策和財務控制處於關鍵地位，關繫到企業的興衰成敗。

J. 什麼是債券存續期

存續期是描述現金支付流(如債券、抵押貸款)的主要時間特徵方面優於到期期限的概念。

存續期是債券價格對利率變動敏感度的指標，亦可視為投資人收回其債券投資的資金所需時間的一個指標。 存續期越長，債券價格對利率的變動越敏感。

存續期與債券的年期(maturity)是不同的概念，年期一定程度上亦反映債券對利率風險的敏感度，在其他條件相同的情況下，年期越長，價格對利率的變 動越敏感。

但由於債券價格對利率風險的敏感度同時受票面利率、付息的頻率及年期這些因素所影響，單是年期並不是債券對利率風險敏感度的好指標。

有了這一概念，各種債券和債券組合對利率風險的敏感度便有了一個簡單的、可直接相比較的衡量標准。

(10)債券持有期擴展閱讀

附息債券：在債券存續期內，對持有人（投資人）定期支付利息（通常每半年或每年支付一次），按照計息的方式不同，這類債券還可細分為固定利率債券和浮動利率債券兩大類。有些附息債券可以根據合約條款推遲支付定期利率，被稱為緩息債券。

息票累積債券：債券持有人(投資人)必須在債券到期時一次性獲得本息，存續期沒有利息支付。