經典債券模型matlab

① 債券的定價模型有哪幾種

股票估值分兩大類：
絕對估值和相對估值
絕對估值就是用企業數據結合市場利率能算出來的估值
具體思路就是將企業未來的某種現金流（經營所產生的現金流，股息，凈利潤等）用與其在風險，時間長度上相匹配的回報率貼現得到的價值
常見的方法有三中：
1.Discounted Cash Flow(DCF)現金折現法
2.Dividend Discount Model（DDM）股息折現法
3.Earning Growth Model（EGM）盈利成長法
三種方法從不從角度去看公司所產生的價值，然後用相應的折現率將未來的現金流變成公司的現值，理論上三者得出的結果是一樣的，但由於操作上的不同處理，往往會得出不一樣的數據，而這些數據大體上應該相同，差異則體現了計算時對公司的不同解讀
相對估值在操作上相對簡單，在默認市場對同類股票估值正確的前提下，用不同的企業數據（賬面股本價值，銷售額，凈利潤，EBITDA等）乘以相應的乘數（乘數是由市場上同類股票的估值除以其相應的企業數據得出的）
由於未來因素具有不確定性，無論用絕對估值和相對估值得出的往往都是一個價格區間

債券的估值則相對簡單
對於現金流穩定的債券（如國債，假定無風險，未來現金流完全確定），只需找到和其風險，時間長度相應的市場利率，折現即可得出債券的價格，此種方法類似與股票的絕對估值法

② 誰能給我一個ITTI的視覺顯著圖經典模型的matlab代碼

matlab 的繪圖命令 （你還可以在網頁多找一下，matlab論壇等都可以學習的）
1.plot(y)

功能: 畫一條或多條折線圖。其中y是數值向量或數值矩陣。

說明：當y是數值向量時，plot(y)在坐標系中順序的用直線段連接頂點（i,y(i)）畫出一條折線圖;當y是數值矩陣時，Matlab為矩陣的每一列畫出一條折線，繪圖時，以矩陣y每列元素的相應行下標值為橫坐標，以y的元素為縱坐標繪制的連線圖。

例21：畫出向量[1,3,2,9,0.5]折線圖。

解:MATLAB命令為

y=[1,3,2,9,0.5];

plot(y)

2. plot(x,y)

功能:畫一條或多條折線圖。其中x可以是長度為n的數值向量或是n´m的數值矩陣，y 也可以是長度為n的數值向量或是n´m的數值矩陣。

說明：

¬當x ,y 都是長度為n的數值向量時，plot(x,y)在坐標系中順序的用直線段連接頂點（x(i),y(i)）畫出一條折線圖;

­當x 是長度為n的數值向量且y是n´m的數值矩陣時，plot(x,y)用向量x分別與矩陣y的每一列匹配,
在同一坐標系中繪出m條不同顏色的折線圖;

®當x 和y都是n´m的數值矩陣時，plot(x,y)分別用矩陣x的第i列與矩陣y的第i列匹配,在同一坐標系中繪出m條不同顏色的折線圖。

注: plot(x,y)命令可以用來畫通常的函數f(x)圖形,
此時向量x常用命令x=a:h:b的形式獲得f(x)函數在繪圖區間[a,b]上的自變數點向量數據,對應的函數向量值取為y=
f(x)。步長h可以任意選取，一般,步長越小,曲線越光滑,但是步長太小,會增加計算量,運算速度要降低。通常步長h取為0.1可以達到較好的繪圖效果。如果想在圖形中標出網格線，用命令：plot(x,y)，grid
on即可。

例22：畫出函數y = sin x2 在-5 £ x £ 5 的圖形。

解: Matlab 命令:
x=-5:.1:5;↙
%取繪圖橫坐標向量點x

y=sin(x.^2); ↙

plot(x,y),grid
on↙

例23：畫出橢圓 的曲線圖。

解:對於這種情形，首先把它寫成參數方程 。

Matlab 命令: t=0:pi/50:2*pi; ↙

x=5*cos(t); ↙

y=2*sin(t); ↙

plot(x,y) ,grid on

3. plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3…)

功能:在同一圖形窗口畫出多條不同顏色曲線，曲線關系為

。

例24：在同一圖形窗口畫出三個函數y = cos 2x ,y = x 2 ,y = x的圖形,-2£ x £ 2 。

解:Matlab命令：

x=-2:.1:2; ↙

plot(x,cos(2*x),x,x.^2,x,x) ↙

legend('cos(2x)','x^2','x')
↙

4．ezplot(F,[xmin,xmax])

功能:畫出符號函數F在區間[xmin,xmax]內的圖像

說明: F是只含有一個變數的函數。如果區間[xmin,xmax]預設,默認區間為

[-2pi,2pi]

例25：繪制 在 間的圖形。

Matlab命令：syms t↙

ezplot(『2/3*exp(-t/2)*cos(3/2*t)』,[0,4*pi])↙

5．二維特殊圖形

除了plot指令外，Matlab還提供了許多其它的二維繪圖指令，這些指令大大擴充了Matlab的曲線作圖指令，可以滿足用戶的不同需要。

表2.4繪制二維圖形的指令

函數名稱

功能

函數名稱

功能

bar

直方圖

loglog

雙對數曲線

barh

垂直的直方圖

semilogx

x軸對數坐標曲線

bar3

三維直方圖

semilogy

y軸對數坐標曲線

bar3h

垂直的三維直方圖

polar

極坐標曲線

hist

統計直方圖

stairs

階梯圖

pie

餅圖

stem

火柴棍圖

pie3

三維餅圖

pcolor

偽彩圖

fplot

數值函數二維曲線

area

面積圖

ezplot

符號函數二維曲線

errorbar

誤差棒棒圖

gplot

繪拓撲圖

quiver

矢量場圖

fill

平面多邊形填色

ribbon

代狀圖

例26：練習指令bar,stairs,pie,pie3,stem,area.

解:Matlab命令：

x=1:5;

subplot(2,3,1),bar(x),title('直方圖')↙

subplot(2,3,2),stairs(x),title('階梯圖')↙

subplot(2,3,3),stem(x,'rp'),title('火柴棍圖')↙

subplot(2,3,4),pie(x),title('餅圖')↙

subplot(2,3,5),pie3(x),title('三維餅圖')↙

subplot(2,3,6),area(x),title('面積圖')↙

③ 經典bouc-wen模型方程怎麼求解 matlab

通過這個子函數可以求出fyp的所有值.然後在主程序中添加一個選擇fyp中為0的元素,另外需要考慮求解精度,fyp中的符合條件的元素未必能完全等於0,誤差范圍在10e-6,差不多就行了.
在主程序中的代碼大致如此
n=length(fyp);
p=1;
for i=1:n
if abs(fyp(i))

④ 如何利用R或matlab計算二元GARCH模型下最優套期保值比率

在Matlab中，如果需要繪制出具有不同縱坐標標度的兩個圖形，可以使用plotyy函數，它能把具有不同量綱，不同數量級的兩個函數繪制在同一個坐標中，有利於圖形數據的對比分析。使用格式為：plotyy(x1,y1,x2,y2)
x1,y1對應一條曲線，x2,y2對應另一條曲線。橫坐標的標度相同，縱坐標有兩個，左邊的對應x1,y1數據對，右邊的對應x2,y2。

⑤ 如何用matlab構建一個債券價格時間序列數據

比如，時間（秒）從1到9999，儲存在a(...)裡面。 for i=1:9999 B(i)=length(find(a==i)) end plot(B) 橫坐標是時間（秒）從1-9999 縱坐標時每一個秒下的采樣點個數。

⑥ 如何使用matlab實現Black-Scholes期權定價模型

參考論文 期權定價理論是現代金融學中最為重要的理論之一，也是衍生金融工具定價中最復雜的。本文給出了歐式期權定價過程的一個簡單推導，並利用Matlab對定價公式給出了數值算例及比較靜態分析，以使讀者能更直觀地理解期權定價理論。 關鍵詞：Matlab；教學實踐 基金項目：國家自然科學基金項目（70971037）；教育部人文社科青年項目（12YJCZH128） 中圖分類號：F83文獻標識碼：A 收錄日期：2012年4月17日 現代金融學與傳統金融學最主要的區別在於其研究由定性分析向定量分析的轉變。數理金融學即可認為是現代金融學定量分析分支中最具代表性的一門學科。定量分析必然離不開相應計算軟體的應用，Matlab就是一款最為流行的數值計算軟體，它將高性能的數值計算和數據圖形可視化集成在一起，並提供了大量內置函數，近年來得到了廣泛的應用，也為金融定量分析提供了強有力的數學工具。 一、Black-Scholes-Merton期權定價模型 本節先給出B-S-M期權定價模型的簡單推導，下節給出B-S-M期權定價模型的Matlab的實現。設股票在時刻t的價格過程S（t）遵循如下的幾何Brown運動： dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）（1） 無風險資產價格R（t）服從如下方程： dR（t）=rR（t）dt（2） 其中，r，m，s＞0為常量，m為股票的期望回報率，s為股票價格波動率，r為無風險資產收益率且有0＜r＜m；dW（t）是標准Brown運動。由式（1）可得： lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］（3） 歐式看漲期權是一種合約，它給予合約持有者以預定的價格（敲定價格）在未來某個確定的時間T（到期日）購買一種資產（標的資產）的權力。在風險中性世界裡，標的資產為由式（1）所刻畫股票，不付紅利的歐式看漲期權到期日的期望價值為：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示風險中性條件下的期望值。根據風險中性定價原理，不付紅利歐式看漲期權價格c等於將此期望值按無風險利率進行貼現後的現值，即： c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］（4） 在風險中性世界裡，任何資產將只能獲得無風險收益率。因此，lnS（T）的分布只要將m換成r即可： lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］（5） 由式（3）-（4）可得歐式看漲期權價格： c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）（6） 這里： d1=■（7） d2=■=d1-s■（8） N（x）為均值為0標准差為1的標准正態分布變數的累積概率分布函數。S（t）為t時刻股票的價格，X為敲定價格，r為無風險利率，T為到期時間。歐式看跌期權也是一種合約，它給予期權持有者以敲定價格X，在到期日賣出標的股票的權力。 下面推導歐式看漲期權c與歐式看跌期權p的聯系。考慮兩個組合，組合1包括一個看漲期權加上Xe-r（T－1）資金，組合2包含一個看跌期權加上一股股票。於是，在到期時兩個組合的價值必然都是： max｛X，S（T）｝（9） 歐式期權在到期日之前是不允許提前執行的，所以當前兩個組合的價值也必相等，於是可得歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系（put-call parity）： c+Xe-r（T－t）=p+S（t）（10） 由式（10）可得，不付紅利歐式看跌期權的價格為： p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）（11） 二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab實現 1、歐式期權價格的計算。由式（6）可知，若各參數具體數值都已知，計算不付紅利的歐式看漲期權的價格一般可以分為三個步驟：先算出d1，d2，涉及對數函數；其次計算N（d1），N（d2），需要查正態分布表；最後再代入式（6）及式（11）即可得歐式期權價格，涉及指數函數。不過，歐式期權價格的計算可利用Matlab中專有blsprice函數實現，顯然更為簡單： [call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）（12） 只需要將各參數值直接輸入即可，下面給出一個算例：設股票t時刻的價格S（t）＝20元，敲定價格X＝25，無風險利率r=3%，股票的波動率s=10%，到期期限為T－t=1年，則不付紅利的歐式看漲及看跌期權價格計算的Matlab實現過程為： 輸入命令為：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1） 輸出結果為：call=1.0083put=5.9334 即購買一份標的股票價格過程滿足式（1）的不付紅利的歐式看漲和看跌期權價格分別為1.0083元和5.9334元。 2、歐式期權價格的比較靜態分析。也許純粹計算歐式期權價格還可以不利用Matlab軟體，不過在授課中，教師要講解期權價格隨個參數的變化規律，只看定價公式無法給學生一個直觀的感受，此時可利用Matlab數值計算功能及作圖功能就能很方便地展示出期權價格的變動規律。下面筆者基於Matlab展示歐式看漲期權價格隨各參數變動規律： （1）看漲期權價格股票價格變化規律 輸入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1； c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（s，c，'r-.'） title（'圖1看漲期權價格股票價格變化規律'）； xlabel（'股票價格'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （2）看漲期權價格隨時間變化規律 輸入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（t，c，'r-.'） title（'圖2看漲期權價格隨時間變化規律'）； xlabel（'到期時間'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （3）看漲期權價格隨無風險利率變化規律 s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（r，c，'r-.'） title（'圖3看漲期權價格隨無風險利率變化規律'）； xlabel（'無風險利率'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （4）看漲期權價格隨波動率變化規律 s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（v，c，'r-.'） title（'圖4看漲期權價格隨波動率變化規律'）； xlabel（'波動率'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （作者單位：南京審計學院數學與統計學院） 主要參考文獻： [1]羅琰，楊招軍，張維.非完備市場歐式期權無差別定價研究[J].湖南大學學報（自科版），2011.9. [2]羅琰，覃展輝.隨機收益流的效用無差別定價[J].重慶工商大學學報（自科版），2011. [3]鄧留寶，李柏年，楊桂元.Matlab與金融模型分析[M].合肥工業大學出版社，2007.

⑦ 誰能給出經典傳染病模型matlab解法呀

此微分方程可以用dsolve（）函數求解。

>> syms i(t) lambda %lambda——λ

>> Di=diff(i,1);

>> i=dsolve(Di==lambda*i*(1-i))

i =-1/(exp(C6 - lambda*t) - 1)

式中，C6是常數，如有初值條件，即可求得。

⑧ 誰有SIQR模型的matlab編程語句的例子

上中國知網搜索 上面有