㈠ 投資學關於債券的計算求過程，帶圈的三道題。
8.贖回收益率=(100*5%+105)/100-1=10%
註：贖回價格就是發行債券的公司要把債券提前贖回時要向投資者所支付的價格，這道題並沒有說明這個贖回價格是包含了當年應該支付利息，所以這利息是要另外計算的。
10.內在價值=(1000*8%/2)/(1+10%/2)+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^2+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^3+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^4+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^5+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^6+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^7+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^8+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^9+(1000+1000*8%/2)/(1+10%/2)^10=922.78元
12.債券理論價格=100*(1+5*10%)/(1+8%)^5=102.09元
㈡ 某國債的面值為1000,息票利率為10%,期限為三年，假定某投資者要求的收益率為8%，其市場價格
樓主你好，根據你的描述，息票利率為10%，那麼每張國債的利息為100元。如果要達到8%的收益率，那麼設市場價格為X，公式為（（1000-X）/3+100）/X=8%，則X=1049.225元
㈢ 假設某基金手中持有價值10億的國債組合,久期為7.2,希望降低久期至3.6.當時的中國
由於基金是要把國債組合久期從7.2降到3.6，也就是說基金是利用國債期貨降低基金組合的久期水平，故此是要通過賣出國債期貨合約。由於中國5年期國債期貨每份合約面值為100萬元，合約報價按每100元面值進行報價，故此一份期貨合約的價值為100萬元/100*110=110萬元=0.011億元。
設基金賣出中國5年期國債期貨合約為x張，則有方程：
7.2-x*0.011億*6.4/10億=3.6
解得，x=511
故此基金為了實現風險管理目標需要賣出511份中國5年期國債期貨合約。
㈣ 假設投資者有兩種金融產品可供選擇,一是國債,年收益率為4.5%;二是銀行理財產品
如果理財產品是不保本的，還是會潛在的存在一定風險的，出現風險的機會很小，但畢竟還是有風險的，建議選D。
㈤ 假設某一債券的面額為100元，10年償還期，年息7元，計算1.該債券的含義收益率。2.如果某日該債券的市場價
1.名義收益率=票面利息/票面金額*100%=7/100*100%=7%
2.現時收益率(即期收益率)=票面利息/購買價格×100%=7/95*100%=7.37%
3.持有期收益率=(收回金額-購買價格+利息)/購買價格×100% =(98-105+7*2)/105*100%=4.67%
㈥ 請數學高手幫忙詳細講解下這道題
D。
記第一次投資總額為M，那麼第一次購買五年期國債為3/10M，第二次購買五年期國債為M，投資 總額為2M，
則此人兩次對5年期國債的投資額占兩次總投資額的比例是
（3/10M+M）/（2M）＝13/20.
故選D。
㈦ 某個人投資者認購某5年期貼現發行的債券，面值100元，貼現率為7%，票面利率8%，一
1.某機構持有3年期附息債券，年息票率7.5%，每年付息一次。該債券當前價格為每100元面值97.5元，貼現率10%。問該機構應賣掉債券還是繼續持有？
解題思路：97.5是市價，而債券的clean price在這個時候算出來是93.7829，債券價格被高估了，應當賣掉，拿到的錢可以買其它的未被高估的債券品種或者存入銀行，這樣的得到的收益將高於持有債券到期獲得的收益。
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2.某投資者平價購入一張面值1000美元，利率10%，還有5年就到期的附息債券。此債券兩年後以1020美元被贖回，贖回前已付過第2年的利息。投資者將贖回收人重新投資於一張面值仍為1000美元，票面利率為7%，還有3年就到期的附息債券，該債券市場價格為996美元。問這個投資者5年間的實際到期收益率為多少？
解題思路：（如果不考慮利息的在投資收益，簡化計算過程）
第一張債券的實際到期收益率（2年）為：（1020+100+100-1000）/1000=22%
第二張債券的實際到期收益率（3年持有到期）為：（1000+70+70+70-996）/996=21.49%
五年的實際到期收益率為：22%x0.4+21.49%x0.6=21.694%
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3.假設有一種債券的面值為100元，到期期限6年，息票率為7%，按年支付利息（到期收益率沒說啊您）。如果債券以面值出售，試計算債券的久期。如果債券的到期收益率提高到8%，債券的久期是多少？
如果到期收益率是7%，那麼久期就是6年。 如果提高到8%，債券價格P=95.38
w1=6.48/95.38=0.068; w2=6/95.38=0.063; w3=5.56/95.38=0.058; w4=5.15/95.38=0.054;
w5=4.76/95.38=0.05; w6=67.43/95.38=0.71
於是久期呼之欲出啦：
久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094
搞定！
㈧ 23、假設投資者持有如下的債券組合：
A的權重為1*0.98/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=24.5%
B的權重為2*0.96/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=48%
C的權重為1*1.1/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=27.5%
組合久期=7*24.5%+10*48%+12*27.5%=9.815
選A
㈨ 假設某國國債面值為10000元，期限為1年，每半年計息一次，票面利率為6%，到期後投資人的利息收入
每半年計息一次,則一年計兩次利息,第一次的利息在第二次計息時計算復利,半年利率是6%/2=3%,
所以,一年後的利息是=10000*(1+3%)^2-10000=609元
㈩ 某人投資債券，每年年末獲得利息100元，第三年還本1000元，市場收益率為5％，計算該債券的現值。
100*(P/A,5%,2)+1100*(P/F,5%,3)=1136.16