短期國債的風險權數

❶ 法律初學者，那個「資產風險權數」是什麼啊「加權風險資產」又是什麼呢期待通俗詳解，謝謝 。

是不是一個是算術平均一個是加權平均呢？ 法律里有這個？
希望對你能有所幫助。

❷ 風險權數的分類

分類結果大致如下：（1）風險權數為0的資產是：現金、存於人民銀行的款項、國債抵押貸款、商業銀行的同業拆放、對中央政府和人民銀行的債權；（2）風險權數為10%的資產有：同業存款、對國家投資公共企業的債權、商業銀行及政策性銀行的擔保放款、現匯抵押貸款、金融債券抵押貸款、商業銀行及政策性銀行承兌的匯票貼現、其他銀行的同業拆放；（3）風險權數為20%的資產為：對省市政府投資的公共企業債權、除商業銀行和政策性銀行以外的其他銀行擔保放款、除商業銀行和政策性銀行以外的其他銀行承兌匯票貼現、全國性金融公司的同業拆放；（4）風險權數為50%的資產為：對市以下政府投資的公共企業債權、非銀行金融機構擔保貸款、大型或特大型企業擔保貸款、除國債和金融債券以外的其他有價證券及可轉讓權利作抵押的貸款、土地房屋產權證抵押貸款、省市級金融公司同業拆放、中國境內注冊的外資金融機構同業拆放；（5）風險權數為100%的資產有：信用貸款和透支、除大型或特大型企業以外的其他企業擔保貸款、除上述擔保貸款以外的其他擔保貸款、商業承兌匯票貼現、除上述以外的其他抵押貸款、融資租賃、區級金融公司同業拆放。中央銀行規定各類資產的風險權數，目的是規范商業銀行的信貸活動，降低信貸資產的風險。

❸ 備用信用證的對等信貸額的風險權數是多少

你是開哪種類型的信用證，不過一般開證費都是開證申請人出，你如果是在融資的過程中，你的接證銀行能出RWA 也就是接證能力證明，通過銀行的官員發送到開證行，這些費用是不需要你出的

❹ 美國長期主權信用評級下調為什麼對世界經濟有影響

對全球經濟金融產生四大影響
對美國主權評級被下調以及由此帶來的美國主權債務風險，目前尚無充分的數據可以支持對其影響程度的詳細評估。課題組主要從四大方面對其可能產生的影響進行初步判斷和分析。
第一，影響全球金融市場風險定價錨，提升長期融資成本。鑒於美國經濟金融市場以及美國國債在全球的重要性，美國國債質量的任何微小變動都會影響美國甚至全球經濟和金融市場。美國主權評級自1941年以來均是AAA的最高級別，此次下調是史無前例的。毫無疑問，美國國債收益率曲線是全球金融市場的風險定價錨，美國國債被視為「無風險資產」，所以國債的收益率通常被看成是「無風險的利率」，全球其他金融產品都以美國國債的收益率作為定價的標准。例如，企業發債會以美債利息率作為基準，再加上一定程度的溢價作為公司債的定價。由於美國主權評級降級，美國國債作為全球金融產品定價基準的重要角色將會改變。當市場已充分認識到美國國債不再是「無風險資產」，金融市場將不得不開始調整和重塑基礎定價錨，這意味著所有金融產品的定價都會重新調整。全球金融市場若失去這一避險「天堂」，則更易出現證券擠兌，引發動盪的可能性大大增加。由於舊的秩序難以為續，新的規則一時又難以建立，全球金融市場可能會在一段時期內處於一種無序狀態。
美國國債信用評級被調低，可能會導致美國國債價格走低、收益率曲線上升，美國公共債務的融資成本則會上升，融資難度將增加，進而抬高全球金融市場的風險溢價。如果國際評級機構做出降級的一致決定，將推高美債日後的融資成本60～70個基點。未來有可能出現擁有AAA信用等級的企業融資成本低於財政部發行的國債成本。一旦美國國債融資成本高於部分私人部門融資成本，那麼美國財政部繼續以赤字融資將受到市場風險溢價的牽制，融資成本居高不下，政府的債務可負擔性和融資能力惡化，進一步影響美國國債的信用質量並因此形成惡性循環。
目前全球回購、衍生品和期貨市場中有4萬多億美元國債作為質押品，這些質押品質量下降將導致交易對手方要求對美國國債作為質押品的價值進行更大幅度的扣減，將對投資者帶來深遠影響。如果未來三家主要國際評級公司一致對美國主權債務評級進行下調，部分基金，例如退休基金，受到只能購買AAA資產的限制，將削弱對美國國債的需求。
如果降級推高美國國債利率，將使美聯儲推出新刺激政策的可能性上升。當前美國經濟受到滯漲局面的困擾，在財政政策已無計可施的背景下，國債發行量的繼續增加在所難免，而投資者由於受降級影響未來可能減少持有，這可能促使美聯儲再次新增購買美國國債，以推高股市、降低長期利率、維持美元貶值和促進出口增長。當然也應看到，美聯儲推出第三輪量化寬松貨幣政策（QE3）的阻力和顧慮比一年前推出第二輪量化寬松貨幣政策（QE2）時更大，因此美聯儲馬上推出QE3的可能性不大，而是承諾繼續維持低利率至2013年，在穩定市場信心的同時，先期採取力度相對較小的措施，包括把手頭所持短期債券更換為長期債券、下調銀行在美聯儲存放資金的利率等。
第二，各國政府將面臨巨大的違約風險和投資損失。客觀地說，美國自獨立以來還沒有出現過主權違約，信用記錄一直保持優良，這在一定程度上反映了美國政府還本付息和維持最高信用級別的意願，如果再把美國世界第一的政治經濟地位和美元作為國際核心貨幣的情況考慮進去，美國發生直接違約的可能性並不高。但是，美國採取變相違約或改變償付條件卻有先例。早在20世紀30年代的「大蕭條」期間，美國政府就曾通過宣布民間擁有黃金非法、把所有黃金收歸國有的方式，主導美元貶值41%以緩解危機。最近30年來，美元又先後出現過兩次大幅貶值。第一次大幅貶值發生在「廣場協議」簽署後的1985～1988年，第二次美元大幅貶值發生在美國科技泡沫破滅後的2002～2008年。到2008年3月，美元指數跌至70，創下了自1973年以來的新低，從2002年1月的最高點貶值37.21%。此間，美國的負債消費能力急劇擴大，2002年至2007年的5年間，美國最終消費支出年均增長在2.5%以上，特別是居民消費支出佔到了GDP的70%，創下了歷史新高。
由於美國的對外債務多以美元計價，美元貶值幅度越大，債務的價值含量就越低，債務負擔也就越輕，因此弱勢美元就成為了對沖債務風險、轉嫁成本的最有效手段。截至2011年5月，美國公共債務為14.3萬億美元，包括中國在內的各國投資者持有4.51萬億美元，佔比達31%，這意味著各國投資者在此過程中被迫承擔了部分損失。假定為了清償債務而美元貶值20%，則意味著全球各國在美國國債上的損失將達到9000億美元。中國持有1.16萬億美元的美國國債，若按上述估計，中國僅在美國國債投資上的損失就有1200億美元。盡管這可能僅是賬面損失，但無法排除發生實際損失的可能性。
第三，全球經濟復甦步伐受阻，通脹壓力陡升。從2011年二季度的經濟表現來看，全球製造業采購經理人指數顯著下滑，美國失業率出現反彈，凸顯經濟復甦內生動力不足，難以經受重大風險的考驗，而標普正是在這樣一個全球經濟脆弱的時刻調低了美國的主權信用評級，直接影響了全球主權債務成本，淡化了無風險利率的概念，對於艱難回復的全球經濟無疑是雪上加霜。
危機前，發達國家的高增長在相當程度上來自於低利率條件下金融部門的過度衍生化發展和私人債務的持續擴張，而非依賴實體產業競爭力獲得的收入增長，從而導致經常賬戶的失衡。危機中，私人部門去杠桿化，總需求大衰退，為刺激經濟增長，政府部門擴張負債，承接了私人部門的債務。實踐表明，這種依賴債務增長擴張需求的增長模式是不可持續的。當前，發達國家政府已經深陷債台高築的困境，而評級機構對主權信用評級的調整直接影響了「舉步維艱」的債市，進而對維持市場信心、刺激私人部門需求、推動實體經濟可持續復甦帶來負面影響，全球經濟在「金融市場→實體經濟→進出口」的傳導過程中走向「滯脹」的風險增加，不確定性增強。
第四，各國銀行業面臨補充資本金要求，長期盈利能力受到影響。美國國債信用降級意味著其風險上升，從而帶動以此為定價基準的金融衍生產品在銀行資產中風險權重的提高，可能引發銀行資本充足率的下降。目前，美國銀行業持有的國債、政府機構證券以及政府支持抵押債券占其所持1.6萬億美元債券資產規模的60%左右。由於美聯儲已經決定維持美國國債、其他聯邦政府代理債券以及政府擔保的債券在銀行資產中的風險權數不變（美國國債為零，房利美、房地美類似機構為20%），因此美國銀行業的資產風險和資本充足狀況暫時不會受到影響。
根據國際清算銀行的統計，截至2011年3月底，歐洲銀行業持有美國國債的總值約為7526億美元，是除美國外持有美國國債最多的海外銀行。當前歐洲銀行業正深受歐債危機困擾，本身面臨巨大融資缺口，美國國債評級下調將促使其調整資產結構和杠桿水平，對其資本充足率造成進一步沖擊。此外，目前全球回購、衍生品和期貨市場中的質押品中有4萬多億美元國債。美國國債在金融市場中一直作為普遍接受的無風險質押品，其信用等級下降將導致交易對手方對美國國債作為質押品的估值下降，這對銀行資金鏈及市場流動性的影響將會很大。
長期來看，由美國國債降級引發的長期融資水平上升將削弱企業和居民貸款意願，全球經濟復甦進程受阻，銀行業長期盈利能力進一步下降。
參考資料資料http://money.163.com/11/0929/17/7F4T3AA80025335L.html

❺ 風險權數的介紹

衡量各類資產風險程度的標准。《巴塞爾協議》規定，商業銀行資產負債表內的資產風險權數分為五類，即0、10%、20%、50%和100%。根據這一規定，中國人民銀行對我國商業銀行的表內資產也進行了分類。

❻ 主要想請教的是：時間權數 1.92%，1.67%，0.75%，相應的利率風險權數為0.08%、0.32%、1.42%，這些權數是如

風險權數有何確定標准 他的概念是什麼多謝金融高手 風險權數 內容 0% (1)現金。 (2)以本國貨幣定值，並以此通貨對中央政府或中央銀行融通資金的

❼ 巴塞爾協議規定的國債的投資風險是多少

按照《巴塞爾協議》中有關《資產負債表內的資產風險權數的規定，對國債投資屬於零風險權數的債權。
根據《巴塞爾協議》和國際證券業組織的相關規定，資本充足比率的計算公式為：

資本充足比率=合格的資本凈額/經營風險約當金額

其中：合格的資本凈額=第一類資本+第二類資本-扣減資本

經營風險約當金額=市場風險約當金額+交易對象風險約當金額+基礎

❽ 信用貸款的風險權數和其具體的定義

信用貸款的風險權數為100％,其具體的定義為:信用貸款是指以借款人的信譽發放的貸款，借款人不需要提供擔保。其特徵就是債務人無需提供抵押品或第三方擔保僅憑自己的信譽就能取得貸款，並以借款人信用程度作為還款保證的。由於這種貸款方式風險較大，一般要對借款方的經濟效益、經營管理水平、發展前景等情況進行詳細的考察，以降低風險。

❾ 商業銀行計算題

由於使用600萬，所以未使用部分為400萬

銀行資金邊際成本為10%，也就意味著銀行承諾貸款1000萬，籌集這些錢銀行需要承擔100萬的資金邊際成本。由於銀行承諾隨時使用，即便借款人沒有用錢，這些錢也必須留足供其使用，所以資金成本仍舊存在。

銀行目標收益為3%，即3%*1000萬=30萬

綜上所述，銀行需要盈利130萬

而貸款部分為600萬*12%=72萬，所以存在58萬的收入缺口，這部分必須通過承諾費補足。

所以，承諾費為58萬。