五年期國債可交割債券

Ⅰ 5年期國債期貨合約什麼時候交割一次

5年期國債期貨合約月份是最近的三個季月（3、6、9、12季月循環），交割日是最後交易日之後的三個工作日，最後交易日是合約到期月份的第二個星期五。

Ⅱ 中金所5年期國債期貨的交割結算價是如何計算的

這個是直接在手機上就可以做好這個結算價 畢竟系統就會給你結算好這樣的

Ⅲ 金所上市的 國債期貨可交割券的剩餘期限是怎麼計算的

這個不是算出來的，是交割規定！

Ⅳ 什麼是可交割債券在剩餘期限內的現金流量

交割就是可以成交的意思.就是有人願意接手的意思.到期就更好理解.期貨和債券都有到期.比如06大豆.就是6月交割的大豆期貨.05國債.就是5月交割的國債債券.很好理解

Ⅳ 國債期貨合約是5年期才交割一次嗎拜託各位大神

根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。和股指期貨一樣，國債期貨競價交易採用集合競價和連續競價兩種方式。集合競價在交易日9:10~9:15進行，其中9:10~9:14為指令申報時間，9:14~9:15為指令撮合時間。交易所的結算實行保證金制度、當日無負債結算制度、結算擔保金制度和風險准備金制度和會員分級結算制度。交割日為每月份的第二個星期五！有什麼不懂得可以問我。申穆為您服務！ 查看更多答案>>

採納哦

Ⅵ 中金所上市的5年期國債期貨合約對應的可交割方式是 么

你好，根據中金所的國債期貨合約的交割細則，5年期合約採用實物交割方式進行交割。

Ⅶ 1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關於轉換因子的判斷正確的是

1、答案為C

解析：中金所轉換因子計算公式為

其中r 表示國債期貨合約標准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份數，n 表示交割月與
到期日之間的付息次數，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息頻率。

簡單的結論是：對於票面利率小於標准券的利率（3%）的券種，它們的轉換因子都小於1，而大於標准券票面利率的則大於1。

可以這樣簡單理解，確定期限、付息方式、票面利率與標准券完全一致的可交割券轉換因子為1。也就是說票面利率等於標准券利率3%的債券轉換因子顯然為1。如果大於3%，即C大，分子大那麼算出來就大於1，反之同理。

2、答案為A。因為5%>3%，所以CF大於1，和第一題是一樣的道理。

希望我說清楚了。望採納。

Ⅷ 什麼是最便宜可交割債券

在一籃子可交割債券制度下，剩餘年限在一定范圍內的國債都可以參與交割。由於收益率和剩餘期限不同，可交割國債的價格也有差異。即使使用了轉換因子進行折算，各種可交割國債之間仍然存在細微差別。一般情況下，由於賣方擁有交割券選擇權，合約的賣方都會選擇對他最有利，通常也是交割成本最低的債券進行交割，對應的債券就是最便宜可交割國債。理論上，一般可以通過比較不同券種的隱含回購利率尋找最便宜可交割債券。