預期利率下跌選擇折價債券

⑴ 預期債券利率下降時應該怎麼辦買零息債券還是附息債券時間是5年期好還是10年期好

剛回答過一個很相像的題,這個問題應該是關於債券久期的.
債券久期是反應債券價格對利率的敏感性,
也就是說久期越大,同樣的利率變動水平其價格的波動越大
那麼如果你預期利率下降,債券價格會上升,所以購買久期長的收益率就會高.

對於其他因素完全相同(同收益率,同期限,同主體等)的債券來講,零息債的久期比附息債要長.
而對於其他因素完全相同的債券來講,10年期的久期比5年期的要長
所以如果你對利率下降的預期是准確的,零息債是優於附息債的,長期限是優於短期限的.

當然這只是理論上的一個大致的判斷
實際情況還需要考慮債券期限結構可能會發生的變化,利率下行期間的長短,債券主體的評級,包括投資策略上的需要等等,如果考慮到這些不確定的因素,就很難對這個問題得出定論.

⑵ 為什麼預期利率下降要選擇折價債券

債券利率是固定的，加上購買折價債券能獲取額外的收益。因為到期是按面值還本付息。

⑶ 預期利率下降 會導致債券的未來價格如何

預期利率下降，那麼債券因為利率收入固定，其價格就很可能會上漲。
同理如果利率上升，那麼票面利率固定的債券的價格理論上就下跌。

⑷ 請問當人們預期利率下降時，他們將出搜債券。這句話錯在哪裡啊原因是什麼

搞反了買賣方向嘛。
預期利率下降，等於以後的債券利率要比原來手裡的債券的利率低了，那手裡的債券就值錢了嘛。就好像告訴你明天銀行存款利率要下調，那你今天肯定不是把錢提出來，而是更多地去存錢嘛。

⑸ 根據以下信息，如果預期市場利率下跌，則理論上,債券90016上漲幅度高於還是低於債券90012

兩個債券的付息頻率相同，到期日相近，最大的區別就是票面利率，

90016的票面利率高，整個現金流前置，所以久期較小，而90012的久期偏大，
所以利率下跌時，兩個債券的價格都上漲，但是90012上漲的幅度更大一些。
90016上漲幅度低於90012

⑹ 為什麼預期利率會下降時債券很可能會被回購

債券利率是確定的，如果預期利率下降，意味著發債人可以用低於債券票面利率籌借到資金。提前回購可以減少籌措資金的成本。

⑺ 預期利率上升，債券的價格和債券的需求是怎麼變的，為什麼

債券價格下降。需求減少。

預期年化利率是央行設定的存款預期年化利率，那麼當預期年化利率上升的時候，儲蓄變得更加有利可圖，由於存款的風險相對債券要小，顯然會吸引債券的一部分資金到存款上去，這樣照成債券的需求減少，供給增多，價格自然下降。

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注意事項：

在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將資產集中在有限的幾項資產上。

比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。

⑻ 1.預期利率將下降時，應該持有短期債券還是長期債權為什麼

1.長期,打個比方,如果原來利率是10%,這時100面值的國債賣100,但利息降到5%時,你10%息率的國債就會升值,長期債權升值的也越大。（很多事情你把它放大一下就能想明白了）
2.b此及c里的買房，降息周期一般也是通脹時期，投資及買房能讓你的財產保值或升值。
3.銀行的負債也就是存款，銀行是一個高杠桿的行業，國內一般為7、8倍，銀行的作用實際上就是使借貸更有效地進行。（因為銀行存款相對來說是低風險的，人們才會往銀行存錢；另一方面，企業可以在銀業借到大量的資金）

⑼ 【當人們預期利息率要下降的時候，他們將出售債券】這句話為什麼是錯的求詳解！！！

賺錢啊，通貨膨脹，要保值增值就要理財 ，CPI率是3.5%。1萬每年就虧了350左右

⑽ 為什麼預期利率將要下降時，投資者會增加對債券市場的投資

預期市場利率下降，就說明已發債券的利率更有吸引力，從而引發債券內部收益率上升，對投資者更具吸引力。

市場利率下降，那麼在之後發行的債券的利率肯定也要下降，已發行的債券的利率就有吸引力了，投資人就會選擇買入這些已發行的債券，從而增加對債券市場的投資。

還有，上面的有點錯誤，預期市場利率下降，債券的內部收益率也要下降，引發債券價格上漲。