㈠ 如何利用 ETF進行套利
比如，當ETF的市場價格高於基金份額凈值時，套利操作方法為：「買入基金股票籃?申購ETF基金份額?將基金份額在二級市場上賣出」。套利收益=（基金二級市場價格－基金份額凈值）×基金份額數量－買入股票籃及賣出基金份額的交易費用。
㈡ 問一下，etf套利大概年化多少的收益，你做的那種
我主要做159903,159902，510050
小資金30萬到200萬，年化30%左右
資金量再大點的話，年化15%-25%
以上都是平均收益率，有做的牛的翻倍的也有，至於做etf虧錢的，很少，本人有幸見過兩個
套利的缺點就是盯盤很辛苦
㈢ 什麼是ETF的套利交易
ETF套利是指當ETF二級市場交易價格和基金份額凈值偏離時，投資者可以在一級市場、二級市場以及股票現貨市場之間進行套利，獲得無風險收益。當ETF二級市場價格小於凈值時，在二級市場買入ETF並贖回，再將贖回的組合證券賣出，稱為折價套利；當ETF二級市場價格大於凈值時，在二級市場買入組合證券並申購成ETF份額，再將所得ETF份額賣出，稱為溢價套利。注意：ETF申贖一般有最低份額要求，規模較大的投資者才有機會操作。
既然你知道某隻 國債的轉換因子 依據其轉換因子計算，那麼同樣你去國債ETF 的基金發行公司網站 查這5個國債的國債ETF轉換因子，轉換因子官網必須會標明的 要不是沒有發行的意義和套利的。
希望能幫助到你！
㈤ 關於etf套利，懂的進來！
500w的話，如果要打新股，收益固然很好，但是中簽率實在太低，所以利潤有一定的限制和鎖定，但是做套利就不同了，如果行情很好，自己操作技術也可以的話，利潤遠遠大於打新股的利潤。當然在行情很弱的情況下打新股利潤要高一點的。個人建議可以拿出200W打新股，300w做套利
㈥ 如何利用國債期貨進行跨品種套利交易
遠期國債的合約比近期的國債合約對利率的漲跌更為敏感 這是正確的 後面一句 利率處於震盪的時候 遠期國債比近期國債的震盪幅度要大 這句話我想應該是你自己的理解 你的理解是正確的 其實這句話跟第一句話的意思是一致的