債券的貼現率怎麼算

㈠ 貼現債券收益率計算公式，需要高手幫忙解釋下。。。

貼現債券就是以貼現方式發行的債券，投資者按照低於債券面值購買，到期時按面值對付，購買價與面值之間的差價即為收益，理解這個概念就明白貼現收益率如何計算了。一般以R表示收益率，面值通常為100元，P為購買價格，n表示債券剩餘到期天數，則R=（100-P）/100×360/n

㈡ 貼現債券的收益率計算問題

貼現債券是面值償還的。發行價：1000（1+9%/2）=955元
到期收益率：（1000-955）*2/955=9.42%

㈢ 貼現債券的計算公式

貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。計算公式是：
債券利率=[（面值-發行價）/（發行價*期限）]*100%

㈣ 貼現債券的發行價格如何計算

因為貼現率就相當於折扣率，因此貼現率不會大於1。而按照第一種公式，貼現率大於1是可以被允許。

㈤ 誰知道債券的貼現公式

P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是債券的利息
C＝F×5％
r是必要收益率 ＝貼現率＝4％
F是債券的面值
P為所求價格

這是公式啊 ，必需兩邊相等，不然會引發投資者的投機，從而引起價格變動，最後還是形成了兩邊相等
期限是20
不過看你那是單利還是復利啊，是年利率吧
一般是復利

F你沒給，但是是肯定已知的

上面有點錯誤，看到你再問單利時發現的
P＝F×5％/(1+4%)+F×5％/(1+4%)^2……+F
×5％/（1＋4％）^20+F/(1+4%)^20
是單利的
如果是復利的話
不是單純的F×5％
而是F×5％，F×5%(1+5%)……
也是乘級的
c就是利息所得

c是每一年的利潤，除以（1+r）^n是把以後每年的價值折為現值，f是賣出價，也進行折現，得到的就是未來收益總和的現價，也就是債券價格了

總之意思是每項現金流的貼現
懂了吧

㈥ 上市公司的貼現率是如何計算的呢

又稱「折現率」。指今後收到或支付的款項折算為現值的利率。常用於票據貼現。企業所有的應收票據，在到期前需要資金周轉時，可用票據向銀行申請貼現或借款。銀行同意時，按一定的利率從票據面值中扣除貼現或借款日到票據到期日止的利息，而付給余額。貼現率的高低，主要根據金融市場利率來決定。如果知道了未來的收入和現值，則貼現率可按下列公式計算：
例如6個月後收入10615元，其現值為 10000元，則月貼現率為：
http://www.cpasky.com/school/cd/cwkj/%CC%F9%CF%D6%C2%CA.htm

中央銀行貸款給商業銀行或金融機關時所收取的利率。
貼現率的調高或降低往往間接影響銀行對客戶所收取的利率，同時也常引起債券及股票市場強烈的反應

所以，你說得行公布的貼現率和股票市場上的貼現率是一樣的，沒有區別。

㈦ 貼現債券計算

貼現債券的意思是，無附帶利息，以折扣價發行，到期償還面值金額。
把1000塊錢貼現到今天，就是發行價=1000/1.08^0.25=980.94元
到期收益率和折現率一樣：8%
題目表述有點小問題。

㈧ 債券價格到底是根據利率和貼現率算出來的, 還是市場供求決定的

如果市場利率升高，那麼低利率的債券就沒有價值了，大家都會選擇拋售低利率的債券，選擇高利率的投資品了，這樣的話，賣的多了，債券價格自然要跌了，債券價格一跌，貼現率就升高了

債券的價格和利率成反比關系的

債券的理論價格是利息收益的貼現值，所以這個價格就會受到利率的影響了，明知道有更高收益的債券或者銀行存款可以選擇，那肯定不去選擇低利率的債券了，也就是到期收益率

票面利率、期限是固定的，但是到期收益率是隨著債券價格變化的，並且是反比關系

㈨ 債券的貼現率計算公式Kd=k*+IP+LP+MRP+DRP k*和MRP的估算

應該是過了7年還剩3年的利率，和新3年的不一樣
兩個到期風險溢價不一樣的