債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大，這體現的是債券的時間價值。時間越長，時間價值就越大，時間越短，時間價值就越小。
B. 為什麼債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大
建議你可以看一下久期理論，久期實際上是債券對於利率變動一個單位其價格變動多少個百分點的近似值。如市場利率變動1%，久期是3，債券的價格變動大約3%。
其中久期定理中有一個定理是：在息票率和到期收益率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。
詳細可以參考網路中的「久期」這個詞條。
C. 求大神，到期一次還本付息債券隨著到期日債券價值為什麼會逐漸上升
一次性還本付息，隨著時間的推移，價值越來越逼近本息總和。在一開始發行時，折現的折扣是最大的，平緩上升至到期時的價格，即本息總和。
D. 提前償還債券所支付的價格通常高於債券的面值，且支付的價格因到期日的臨近而下降，怎麼理解
那是指提前償還債券的提前償還時間點不同導致該債券所支付的價格不同。
簡單舉個例子，一個20年的債券，存在提前償還條款，發行者可以選擇在發行後的第五年、第十年、十五年提前償還，而第五年的提前償還價格是102元，第十年的提前償還價格是101.5元，第十五年提前償還價格是101元。
離到期時間越近其提前償還價格會降低原因是其時間影響的價值因素會因時間縮短而變小，當債券的票面利率比市場利率要高，其債券剩餘存續時間越長債券交易價格自然會越高，實際上你所問的這句話就是與這個道理相通，只是表述的方式不同。
E. 處於嚴重摺價狀態的債券，為什麼到期時間越長，久期可能反而越短
想來你是在銀行或者證券公司買的，因為如果是通過證券所買入的，目前是可以交易的。銀行或者證券公司之所以不願意買回你的債券，我猜想主要是目前處於升息階段，債券拿在手裡價值會不斷下降的緣故。
F. 隨著到期臨近,債券價格不斷降低,這句話對嗎請解釋
不對，這句話只能對於處於溢價交易狀態下的債券來說，它的確會隨著到期臨近，債券價格會不斷降低靠近面值，但對於折價債券來說情況則是相反的。
G. 債券價格會隨著付息日的臨近逐漸上漲嗎
債券價格分為全價和凈價，全價＝凈價＋應收利息；所以，全價會隨付息日（到期日）臨近而接近債券的票面金額＋利息，但非到期的付息日就不一定了，主要是因為凈價在變化，凈價的變化是由於市場利率變化或信用息差變化引起的。
H. 隨著到期日臨近 債券價格波動幅度為什麼減少
代償期越長，債券價格的波動可能性越多，意味著風險越高
I. 為什麼溢價發行的債券，隨著到期日的接近，價值逐漸下降
債券溢價發行，說明債券的利率大於市場利率，隨著債券到期日的臨近，債券的價值越來越向面值回歸，最終在到期日的時候債券的賬面價值要與面值相等，所以要將溢價進行攤銷。
J. 用套利觀點解釋隨時間經過,債券價格為何會往面值收斂
債券可以近似的看成一個看跌期權。隨著到期日的臨近，其所包含的時間價值趨零，只包含內在價值。隨著時間的經過，剩餘支付的利息會減少，那麼價格會有向面值收斂的必然，如果從套利的觀點來看，如果不向面值收斂，或者說是高於/低於面值，那麼套利者可以賣出/買入該券，經過短期的持有，即可獲得面值（即便不考慮利息的支付），在市場的供需調節下，賣出/買入就會使價格減少/增加，從而想面值收斂。