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基點價值法計算國債期貨

發布時間:2021-08-10 11:17:14

Ⅰ 若組合的基點價值為32000,希望將基點價值降至20000,國債期貨合約的基點價值為1100,則應

C.賣出11手國債期貨

(20000-32000)/1100=-11

債券組合基點價值計算

你的題干里1150里的第一個1應該是債券序號,其他兩處同理,前面的兄弟演算法沒錯

Ⅲ 國債期貨的計算問題

你問對人了,我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思,他不是一百進位的,而是32進位制,也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了,你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。

Ⅳ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;此外,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。因此,如果不考慮其他費用,當日盈虧=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元

Ⅳ 國債期貨計算問題

比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利為多少?建倉時需要保證金多少?假設保證金比例4%,最好有計算過程!
另外,比如當日持倉量2000手,則當日持倉總資金量為多少錢?計算過程~,謝謝!

盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,實際當然還要除去傭金,傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元,當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

Ⅵ 國債,基點,轉換因子,套期保值,國債期貨問題求解。

組合基點價值:0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=組合基點價值/(CTD券基點價值/轉換因子)=組合基點價值×轉換因子/CTD券基點價值

=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
買入84手

Ⅶ 1.利用修正久期法計算投資組合套期保值所需賣空國債期貨數量為

1.應交易合約張數= 債券價值總額 / 單手期貨價值 * (已有組合基點價值 / 單手期貨基點價值 ),其中單手期貨基點價值=CTD基點價值/轉換因子,計算結果為約21手。
2.目標久期小於現持有組合久期的,要做空國債期貨合約,對沖以降低組合對市場利率變化的敏感度。計算公式為:應交易合約張數=(目標久期-現有期貨組合久期)/現有期貨組合久期*(已有組合基點價值 / 單手期貨基點價值 ),經計算約等於68張。(注意:期貨修正久期=CTD修正久期)
3.計算方法同2,要做多,經計算約等於143張。

Ⅷ 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得,准確率應該能保證

Ⅸ 求助!國債期貨問題。基點,基差,久期,轉換因子相關計算很復雜~

我不是很有把握,試著回答:

第一題:該機構將發行債券、將獲得資金,最怕的是這一個月利率上升,導致無法募集到足夠的資金;若這個月利率下降,他的融資成本會降低,是好事兒。所以主要是要對沖利率上升的風險。
所以進行期貨交易,當利率上升時應該通過期貨盈利,對沖現貨市場的風險。利率上升時能從國債期貨中盈利,應該是期望到期國債下跌,是賣出期貨。
數量上,是不是這么算:45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下,這題是不是選D啊

第二題,數字應該是103
將購入債券,樂於看到利率上升,此時債券價格會下跌。怕見到利率下降。所以為了對沖利率下降,操作上應該是買入國債期貨的。

第三題,真的have no idea。。。sorry

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