㈠ 農產品期貨的價格變化在每星期的哪一天出現的概率稍微大一些
看這些書還不如請我喝茶 我給你指點個一二
㈡ 產品價格劇烈波動現象的原因是什麼農民/相關方面能否通過農產品期貨等金融工具來緩解該問題為什麼
蔬菜價格歷年都是四月高於三月，但是今年由於肉類產品的丑聞所以導致了蔬菜價格很高，農產品期貨真不了解，目前不知道這類市場是否成熟，但是之前的很多農產品期貨都是因為量小，價格容易被控制，導致了產品的波動，國家出台了相關措施來約束。
㈢ 怎樣查到日本農產品每日的價格，謝謝！
用文化財經的軟體可以看到
㈣ 農產品期貨價格跌下來了，但是現貨價格，或者說我們市場上買到的產品反而漲價了，
河北大宗農產品現貨投資推薦：現貨品種有雞蛋、馬鈴薯、小棗 、鴨梨、水泥等。 優點：1、農產品價格呈季節性周期波動，價格容易預測 ，比黃金白銀外匯好做； 2、盤面價格與實物價格掛鉤，沒有內幕交易，比股票好做； 3、可以現買現賣，沒有定期交易，比期貨好做； 另外，農產品現貨還有保證金交易，做空機制等，是您投資理財 的最佳選擇。
㈤ 歐盟、日本政府在農民利益集團的壓力下，抬高農產品價格。請問這一政策會導致怎樣的結果該怎樣解決
這個歐盟和日本不是主要的農產品出口國，所以他們要是提高農產品價格，只能對自己本國內的農產品市場造成影響，對於國際市場沒有什麼影響。
㈥ 期貨價格變化與交易流程有什麼關系
1．農產品期貨合約的價格
農產品期貨合約的價格有一個重要的特點，其價格變化的周期與農產品的生長周期幾乎完全相同。一般，在農產品的收獲季節，價格最低，然後隨著農產品銷售數量的增加，供給逐漸減少，以及農產品儲藏、保管費用的逐漸增加，農產品的價格也就開始上漲，直到第二年的農產品收獲季節，供給增加價格下跌，從而構成一個完整的價格和生產周期循環。
2．能源期貨合約的價格
能源期貨合約，主要是原油和原油產品。與農產品的期貨合約不同，能源期貨合約的交易量逐年上升，從1981年的100萬份合約，增長到目前的4000萬份。
在能源期貨合約中，原油佔65．6％，取暖用油15．6％，無鉛汽油18．4％，其他僅佔0．4％左右。
能源期貨價格的主要特點是，期貨價格低於現貨價格，到期日越遠的期貨合約，其價格越低。原因是，儲存需要付出大量的儲存保管費用。一般用戶都只購買只夠自己需要的數量的期貨合約，想少付一些保管儲存費。但往往由於突然的需求增加，造成現貨價格或近期期貨合約的價格大於遠期期貨合約的價格。
能源期貨價格也有很強的周期性。與農產品的生產不一樣，能源可以常年生產，不受季節的約束，但對能源的需求卻有一個明顯的周期。生產用油，主要受經濟活動的影響，周期性不甚明顯，但在西方國家，居民冬季取暖主要是燒油，對取暖用油的需求量很大。這種對石油產品的消費周期也反映在能源的期貨價格上：從每年8月儲存原油開始，到12月價格上漲，而12月到次年2月，價格開始下跌。這樣周而復始地發生變化。
3．金屬期貨合約價格
金屬期貨合約分為兩大類：一是貴金屬期貨（黃金、白銀、鉑、鈀），二是工業金屬期貨（銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫）。
一般來說，貴金屬期貨合約的價格，到期日越遠，其價格越高；到期日越近，價格越低。工業金屬期貨合約的價格，則不是這么規則，常常不可預測，也沒有農產品期貨或能源期貨那樣的季節性變動。工業金屬期貨合約的價格主要受社會的宏觀經濟狀況，經濟周期和通貨膨脹的影響。在經濟活動活躍時，貴金屬期貨合約的價格一般上漲，反之，在經濟低潮時，價格趨於下跌，就每一種具體的工業金屬而言，它的期貨價格的變化也不規則，有時到期日越遠的期貨合約，價格越高，而有時，又反過來。一切視當時的具體情況而定。
1．股指期貨與股票與股票的不同之處
股指期貨與股票比起來有很大的不同，期貨合約有到期日，不能無限期持有；期貨合約是保證金交易，必須每天結算；期貨合約可以賣空；市場的流動性較高；股指期貨實行現金交割方式；一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
2．股指期貨的用途
股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理，另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利，此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10％，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5％，就可獲利50％，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5％，那麼投資者將虧損本金的50％。
3．股指期貨的定價
對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買人或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。
同其他金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669．8點，每個點「值」25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3．5％；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6％。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8．62％。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為（72500-66745）=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915．2美元，兩項收入合計6670．2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6％的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計0669美元。
在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。
由此可見，對指數期貨合約的定價（F）主要取決於三個因素：現貨市場上的市場指數（I）、得在金融市場上的借款利率（R）、股票市場上股息收益率（D）。即：
F=1+1×（R-D）：1×（1-R+D）
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
現在我們回過頭來，用剛才給出的股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格：
F=2669．8+（6％-3．5％）×143／365=2695．951．開戶：投資者進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范，收費合理的期貨經紀公司，選定期貨經紀公司之後，即可向該公司提出委託申請，開立賬戶。
2．繳納保證金：客戶與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶，供客戶進行期貨交易之用。
3．下單：客戶向期貨經紀公司下達交易指令，內容包括：期貨交易的品種、交易方向、數量、月份、價格、日期及時間、期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和賬戶、期貨經紀公司和客戶簽名等。
4．競價：目前，我國期貨交易採用計算機撮合成交競價方式。
5．成交回報與確認：期貨經紀公司出市代表收到交易指令後，以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。客戶對交易結算單進行確認。
6．結算和交割。
交易實例：某客戶在3月預測大豆的價格將下降，該客戶在3月7日賣出開倉大豆期貨7月合約20手，開倉價為2100元／噸；至4月20日，大豆價格已跌至1850元／噸。該客戶認為大豆跌勢將完結，有可能轉為升勢。則以1850元／噸的價格買入平倉。（假設保證金為8％，10噸／手）則：客戶佔用資金：2100×20×10×8％=33600客戶平倉盈利：（2100-1850）×20×10=50000盈利率：50000／33600=149％事實上，看起來期貨投資很簡單，但並不是每個人都從中獲利的，甚至可以說，大多數的人在這里投資失敗。多數投資失敗的人原因都差不多，因此，根據廣大期貨投資者的失敗原因，一些經紀人進行了總結，這些真理或許對你有所裨益。希望你能在有時變幻莫測、常常深奧難解、永遠趣味盎然的期貨市場一展宏圖。
期貨經紀人如是說：
1．許多期貨投資人交易時沒有計劃。交易前，他們既不設定風險限度，也不設定盈利目標。即使是制定了計劃，他們總是「半路出家」，並不堅持既定的計劃；尤其是在出現虧損的情況下。結果往往是過量操作，把自己逼在一條死路上，最終被迫斬倉出局。
2．許多投資人並沒有意識到，他們看到的或者聽到的消息多數情況下早已被市場消化了。
3．幾次獲利之後，許多投機客沾沾自喜，狂妄自大。他們不再根據實實在在的基本面情況，也不考慮技術上的理性，而是基於預感或者是大膽的臆想去做單；更有甚者孤注一擲，認為「不會輸!」
4．許多投資人掌握到基本面的一個消息，死盯著不放，即使是市場技術走勢已發生變化也不在乎。只有技術走勢同基本面一致才可相信之。兩者必須保持節奏的合拍。
5．許多投資人視期貨市場是直覺的舞台。價格的波動直接反應基本面的變化。不能辨別價格波動同市場走勢之間的變化關系，往往會招致虧損。
6．一些投資人因貪婪而寄希望於更大獲利空間，最終使得手中的盈利頭寸轉化為虧損。這實在是缺少節律。由於貪婪，一些投資人會一次性下注，滿倉入市。
7．多數投資人在對市場缺乏研究的情況下就過量操作。他們利用手頭十分貧乏的信息就去大筆建倉。他們在日交易中頻繁進出，結果導致保證金虧蝕；之後，他們又不願意接受小額虧損。
8．情緒常常使得多數投資人對虧損頭寸持有太久。他們不能約束自己接受小額虧損，獲取更大的利潤。
9．由於缺乏市場經驗，許多投資人在情緒或者在財力上傾注於一次交易，而且不願意或者不能止損。他們也許是不能承認自己已經錯了，或者是對市場的看法太過短淺。
10．許多投資人違背—個基本的原則：「盡早了結虧損，盡力放足盈餘。」
11．缺乏節律包括很少的幾項：如缺乏耐心，行動遲緩等等。許多投資人不能接受虧損並迅速採取行動。
12．不要聽信內部消息去交易。這不合法，而且內部消息往往是錯誤的。
13．許多投資人習慣全副武裝。他們真是有多少做多少。在市場已經明顯背離手中的頭寸的情況下，他們仍不能靈活轉動腦筋。他們沒有完好的戰斗計劃，也沒有勇氣堅持按計劃去執行。
14．當市場沿著自己或者有背自己預定思路的時候，投機者會讓情緒戰勝理智。他們不能制定並按照計劃去行事。優良的計劃必須包括防禦點（止損）。
15．市場中不留風險資金，這就意味著沒有足夠的資金去應對市場中隨時出現的萬一，也就不能雄居市場。
16．許多投機者只做一種商品，投資市道清淡的市場是危險的。
17．許多投資人慣用「傳統的智慧」，要麼是固守一隅，要麼是抱著市場中的陳年舊事使勁咀嚼。他們稍有利潤就棄單而出，卻把更大的贏利空間讓給別人；而對虧損頭寸又是敝帚自珍。很少有人去花時間、下功夫苦研市場，分析自己的情緒狀況。
㈦ 如何應對國際農產品價格波動
這個問題很大。要看是應對主體是誰，是國家，還是一個農產品出口企業。
對於國家來講，國際農產品價格波動是個大課題，目前看，我國農產品貿易占國際貿易的比重不大，我國大宗農產品能夠基本滿足自給，進出口的品種主要是結構性、品種性的補缺，價格波動，還主要看對戰略供求影響有多大，說到這里，我估計提問者的問題主要是針對農產品出口企業來提的。
對出口企業來講，所關注的農產品價格波動，如果的大宗產品，如糧食等，國際市場和鄭州期貨價格很具有參考意義。對其他鮮活農產品而言，目前的價格波動還主要來自於進口國的經濟狀況以及貿易政策所影響的市場供求問題，目前我國農產品出口主要是初級產品及初加工品，在國際市場上能夠有自主品牌的很少，同時，很多出口企業的出口市場相對比較單一，在價格定位上「受制於人」。應對價格波動，從企業自身來講，一個是要提高產品質量，確保不受貿易壁壘的影響，能夠沖破進口國的綠色壁壘，二是提高產品的品牌覆蓋率，盡量能夠以自主品牌打國際市場，直接參與國際市場競爭，減少對國外進口商的依賴。三是要開辟多元市場，不能一棵樹上弔死，如果在歐美市場主打，也要注重開辟亞太市場、非洲市場等。
同時，應對國際農產品價格波動，要逐步發揮行業協會的作用，健全完善出口企業行業協會，注重行業自律，行業規范，抱團取暖，提高國際市場談判地位，爭取定價權。這一點，我們在一些小品種上有很多成功先例，像濃縮果汁打贏國際官司，0關稅進美國，像淄博桔梗產業通過建立行業協會取得韓國桔梗市場的定價權，都值得借鑒。
供參考。
㈧ 現如今農產品價格大幅變動的原因是什麼
隨著城鎮化速度的加快，耕地被佔用是不可避免的。游資察覺到了這種趨勢在產地和銷地建冷庫也加快了趨勢上漲的體現。
在每一種農產品上漲的背後都有基本面的支撐，不是電視上所謂專家說的炒作因素。游資不傻，在一種產品供大於需的時候他會去買進炒作嗎？但是應該看到這種炒作加快了價格上漲的速度，和波動的幅度。當然對於實體經濟發展炒作是弊大於利的，不過它也從側面給我們發出了一個信號，這種產品的價格被低估了或是產品的產量減少的太快了。
看看大蒜去年和今年的價格就會知道炒作的成分佔到多少，一種商品的價格長期趨勢是沒辦法炒作的，資金的進出只能影響到短期的波動。再說說棉花吧，15000-20000是供需基本面的造成的上漲，20000-30000是炒作的結果。現在又回到了2萬多，不過想回到15000幾乎是不可能的了，如果回到15000那麼導致的結果是農民虧本以及以後的一年價格的更大幅的上漲。
如果你看看期貨市場上的農產品的表現就會知道價格並不是一直上漲，價格在大多數時間是一種上下波動的走勢，但遠期和約的價格大多高於近期。
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㈩ 農產品價格劇烈波動現象的原因是什麼農民/相關方面能否通過農產品期貨等金融工具來緩解該問題為什麼
黃金等大宗商品近日上漲