Ⅰ 期貨套利舉例
比如 玉米1109合約和1201合約
今天收盤 1109的價格減去1201的價格 是 -9
我判斷過一段時間這個差會從-9變為正數比如+5
那麼我就買玉米1109 同時賣空玉米1201
差價從負數變正數就是對我有理的變化
如果達到預期正5 那麼賺了 5+9=14個點的利潤 扣除手續費 大概賺10個點
同時平倉 利潤就到手了
Ⅱ 期貨中的套利有哪幾類
期貨的作用發現價格、迴避風險、套期保值，你所謂的套利是不進行對沖直接進行期貨交易，那麼就只有買漲買跌了，但是期貨是杠桿操作，所以相對於股票風險會高，但是利潤也成正比增加。期貨估值相對於股票更為簡單，期貨又有很多種商品期貨、股指期貨、資源期貨等。你如果是投機套利，那麼就看準方向買入或賣出建倉，賣出或買入平倉即可。
Ⅲ 常見期貨套利組合有哪些
跨期套路、跨品種套利、期現套利。
Ⅳ 期貨中的套利有哪幾類求答案
（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數
量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
（二）跨市套利：包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等；（三）跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產品之間）強弱
Ⅳ 期貨有哪些套利方法
1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。
Ⅵ 期貨中的套利有哪幾類
基本就2種：
期現套利
跨期套利。
這是我喜歡的一種分法。
還有別的分法，那另說了。我覺得這個分法最准確。
Ⅶ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）
豆 豆粕 豆油 可以做壓榨
豆 豆粕
棕櫚油 豆油 菜油 這3個可以做出很多的組合來
塑料 pvc pta 這3個也可以搞出很多組合來
還有秈稻 強麥 硬麥 玉米 這些也右以搞出很多的組合來
Ⅷ 關於期貨套利方法
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利（跨期套利）
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入 5 月份的大豆合約而賣出 7 月份的大豆合約。過後，當 7 月份大豆合約與 5 月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
②、跨市場套利（跨市套利）
投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。
當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。
③、跨商品套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
Ⅸ 期貨套利
第一種：期貨和現貨的套利（限於現貨商） 譬如 期貨價格夠高（目前的鋼鐵） 現在在期貨ru1007賣出到時候（7月的交割日）送貨過去這個要求是法人賬戶
第二種：有關聯的不同品種之間的套利 譬如麥子和玉米 大豆、豆粕和豆油 豆油、棕櫚油和菜籽油 比如油類有上漲趨勢 豆油已經漲了20% 而菜籽油才漲了5%不到 那麼用等量的資金 在豆油上做空 在菜油上做多 當然這里邊持倉還是個問題
第三種：同品種的期貨不同合約之間的套利 這個做著比較難
Ⅹ 期貨套利方法有哪些
較多
比如兩個相關性較高的品種
同品種交隔月份不同也可以套利。
具體的，可以和我詳談