A. 關於期貨價格和遠期價格的比較
首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。
可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。
B. 期貨價格與利率的漲跌是同向還是反向的關系
南華期貨有限公司成立於1996年，主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀業務，是中國金融期貨交易所首批全面結算會員單位，是上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所的全權會員單位。公司注冊資金5.1億人民幣，凈資產逾7.02億元。
股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
C. 請大家幫忙解決這個期貨考試關於利率計算的問題
設現在價格為R,憑證的到期支付額為1000*(1+6%),根據市場利率下的收益,有:
1000*(1+6%)-R=R*8%*3/12
R=1000*(1+6%)/(8%*3/12+1)=1039.22
D. 期貨帳戶里有資金 給不給活期利息，具體怎麼算時間
這個沒有的， 期貨保證金的利息都是期貨公司的
如果資金量大的話，可以考慮在每天收盤前把資金轉出
我有客戶就是這么做的
早上入金下午出金
以上純手打，望採納
E. 利率期貨價格為什麼與實際利率成反比
利率期貨價格與實際利率在一定時期可能成反比，也可能在一定時期內是成正比的。因為利率期貨跟實際利率的區別就是：實際利率是當前利率，而利率期貨是指遠期利率，遠期看漲，而目前幾天看跌，則利率期貨價格與實際利率成反比，遠期看跌，則利率期貨價格與實際利率成正比。影響利率的因素很多，所以不能光看目前的實際利率。
F. 利率上升,期貨價格如何變動
如果單純的只考慮利率與期貨的關系，不考慮其他因素的話，利率上升，銀根緊縮，生產企業，貸款難，成本高，農民種植成本增加，（農葯，化肥，種子）所以就會減少生產，提高價格，這樣現貨價格的提高，必然和期貨相聯系的，期貨價格也相應的提高。
G. 關於利率期貨的問題
利率期貨合約的報價是以指數形式報價的，100.00減去年利率(不帶%)，95.45即為年利率4.55%,3個月期為1/4年。從95.45到95.40即為利率上漲(從4.55%到4.60%),買入期貨則賺取收益.歐元利率期貨一份為100萬歐元.
凈收益=(95.45-95.40)/100*(1/4)*100萬*10=1250歐元
H. 期貨合約成本問題，請高手詳細解答，我已經搜了網上了，實在是找不到答案，實在是不明白，先謝謝了，重謝
持倉成本是指為擁有或保留某種商品、資產而支付的倉儲費，保險費和利息等費用總和，手續費是開倉和平倉時需要支付的，跟那個過夜費有區別的。
因為持有時間越長，需要的倉儲費，保險費，利息越多，到交割期後就沒有這些費用了。
例如你在13年5月需要買豆粕10噸，如果你現在買現貨，放到13年5月，是不是需要倉儲費，保險費？如果不買豆粕，佔用的資金是不是會產生利息？這些費用是期貨和現貨的差價，如果你13年5月買豆粕，就不會有這些費用了，持倉成本就為0了。
I. 在利用期貨合約進行套期保值時,是否應該考慮利率(即資金的時間成本),為什麼
不知道你是做的習題還是要自己做套期保值？
如果是習題的話 是當然考慮的，但是現實中可以忽略不計。
就打個比方 美元和人民幣的比例，你想想就知道了