關於股指期貨的推出還是有待時日 首先商品期貨恢復正常交易才幾年時間，還沒有聚集大量的人氣以及資金等，特別是人才； 還有存在交易所與證交所爭著想開放股指期貨的問題，誰會得到權力還難說； 再就是中國股市的自身問題
『貳』 為什麼拉大近遠月差價股指期貨空頭會虧損
只要
拉高
指數，空頭必虧。前提是空頭近約合約已虧損，若近月價格高於
現貨價格
，空頭不願意交割勢必要
移倉
到
遠月
，如果遠月價格過高，空頭移倉的成本也大增，這樣
逼空
頭入絕境。
『叄』 近三年股指期貨走勢
去通達信官網http://vip.tdx.com.cn/newindex/index.mh ，下載一個「通達信金融終端V7.10 (不帶交易) 」免費版，安裝運行後，在擴展市場行情裡面\中金所期貨 裡面可以看到。
『肆』 股指期貨詳細玩法
其我現在詳細的玩法也是比較多的，很多的機會玩法都是現在也很新穎了，所以氣候的玩法非常詳細。
『伍』 股指期貨遠期主導近期還是近期主導遠期
最後都要趨於一致嗎，可以套利
『陸』 股指期貨的近月合約和遠月合約「通常」指哪兩個合約
主力月和主力月後面的2個月
『柒』 股指期貨換月期間近月和遠月合約的價差怎麼變動
如果你保證金足夠，則直接開遠期合約
如果你保證金不足，則先平近期合約
注意點如下：
1，盡量選擇遠期的次主力合約，即交易量，持倉量僅次於當前的主力合約。
2，主力合約不要等到交割月才平，這樣保證金會比較高，甚至淪為逼倉的犧牲品。
希望對你有幫組，呵呵，我在網路知道上也是得到過別人幫忙的，所以也願意回答你的問題
『捌』 期貨近遠月價差與趨勢的關系
強烈看多或看空的情況下，遠月和近月的差距會拉大。一般可以簡單理解為趨勢越明顯，差價越大。當然還受其他因素影響。這個你可以看一下股指期貨上一輪的大漲大跌，很鮮明的例子。
『玖』 現在股指期貨遠近合約套利是不是有玩頭
就是所有的最近一個月份（並非當前月份，下面解釋）的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便，就採取了「連續」合約的形式來觀察，這里的「當月連續」不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那麼「當月連續」就是IF0901，因為IF0812在12月19日已經交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則「當月連續」又變成IF0902了。