① 在期貨里，什麼叫升水、貼水，能舉例說明嗎
升水與貼水：遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。外匯交易中的升貼水貼水指的是當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象，升水則是當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。貼水舉例說明：如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數(Swapnbsp;Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；2、賣出GBP/USD計算如下:1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083即Swapnbsp;Point為-0.83點。因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。此為市場中表示貼水的專業用法。升水舉例說明：若USD/CHF的價位為1.6610/20（換匯匯率點數排列方式為左小右大）。而三個月美元的雙向利率為2.25%、-2.50%。三個月瑞郎的雙向利率為4.75%、-5.00%。則1、賣USDnbsp;，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下：1.6610×(3.75%-2.5%)×1天/360天即0.58個基本點(Pips)。2.、買USD，賣出CHF時，隔夜換匯點數計算如下：1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127即1.27個基本點(Pips)。由此，USD/CHF的隔夜換匯點數為0.58/1.27基本點(pips)。對於個人炒匯而言，可能更關注的是即期外匯交易中的的升貼水。一般而言，在國際外匯市場上進行外匯交易時，除非特別指定日期，否則一概以即期交易視之。目前在全球兩大電子金融市場即時報價系統REUTERS(路透社)及Moneyline(德勵財富)國內的SeeWaa(世華財訊)中。其所顯示的外匯匯率報價就是即期匯率(Spotnbsp;Rate)。若買賣雙方的交割日不是即期交割(Spotnbsp;Date)，則必須反映兩種貨幣的利率差而調整匯率，因此某一特定日期的匯率將不同於即期匯率。貨幣的報價法有直接及間接報價兩種。直接報價法又稱價格報價法，是指用本國貨幣衡量一單位外國貨幣；間接報價法又稱數量報價法，是指一單位本國貨幣相當於多少外國貨幣。「換匯點數」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示，又稱之為兩貨幣之間在某一時段內的換匯匯率點數(SWAPnbsp;POINT)。可轉債投資中的升貼水nbsp;(0610增補)轉換平價中升貼水的表現：轉換價格與可轉債面值有關，轉換平價與可轉債市價有關(轉換平價＝可轉債市價/轉換比率)。當市場內股票價格等於轉換平價時，投資者處於盈虧平衡，當股票市價低於轉換平價，處於貼水；反之處於升水，此時有套利機會。升水和貼水的計算直接比較股票市價和轉換平價即可。現貨與期貨之間的升貼水▲在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。關於基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差＝現貨價格-期貨價格。基差包含著兩個成份，即現貨與期貨市場間的「時」與「空」兩個因素。前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大；後者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因。由此可知，各地區的基差隨運輸費用而不同。但就同一市場而言，不同時期的基差理論上應充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時間而變
② 期貨中日內短線nbsp;怎麼跑nbsp;要注意些什麼要用到哪些技術分析和指標
日內短線交易應注意以下幾個方面：1、日內交易的資金不得超過30%，2、日內交易也要有計劃，最多3個品種，最好2個品種，既不風險集中，有不會太忙，照顧不過來，日內交易不要太頻繁，做的多錯的多。2、要有進場的信號出現時進場，4、要設立止盈、止損點，一般2%-6%5、進出場信號：KDJ，MACD6、日內短線看1分鍾和5分鍾K線圖，同時給出信號，果斷出擊！最後保持「不輸就是贏」的心態！！！
③ 期貨交易所向會員收取的保證金可以分為( )。
A,D
期貨交易所向會員收取的保證金分為結算準備金和交易保證金。其中結算準備金是指未被合約佔用的保證金;交易保證金是指已被合約佔用的保證金。實行會員分級結算制度的期貨交易所只向結算會員收取保證金。
④ 誰能具體說一下期貨的風險性有多大，要有舉例說明啊。呵呵詳細點
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同
我們這保證金和手續費是所有公司里最低的：保證金+0，手續費只加0.01
⑤ 期貨交易所章程應當載明會員資格及其管理辦法。( )A．正確B．錯誤
B
會員資格及其管理辦法是會員制期貨交易所章程應當載明的內容。
⑥ 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
⑦ 期貨各品種，走勢不相關的是哪些
其實期貨走勢大部分都是有關聯性的，只能說工業化工品與農產品影響因素不一樣，農產品會在基本面的影響下走勢比較獨特吧。金元期貨
⑧ 期貨怎麼玩散戶可以參與嗎
當然可以了，最低2000多就可以玩了
期貨依靠極低手續費優勢，很好做的！我們平時喜歡做黃金白銀，菜粕，螺紋鋼，豆粕等波動大的品種，而且保證金很低，想做好期貨：要學會等待機會，即便是低手續費，也不能頻繁操作，手勤的人在期貨里肯定虧錢！我喜歡用3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益將近5%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，同時也代客操盤，利潤分成！ 望採納
⑨ 請教期貨掛單成交的問題 非常感謝
1.撮合成交原則：價格優先,
然後才是時間優先。
比如對方賣價3700，你出3700就一定能成交么。如果此時有人出3701
那人家就算比你報的晚
人家也是先成交的。
如果之後發現已經沒有比你再優的價格了才按照報單時間先後輪到你。你多給一個點就成交了，這就是個取捨的問題，你到底看中的是成交的結果，還是只看重點位。糾結於這個問題沒有多大意義，滑點的問題是不可避免的，是交易成本的一部分，想不開這個，那就掛價來，不成交就撤單，今天再也不交易，丟失行情也不吝惜。
根本不在於網速的問題，因為差不了那麼離譜。
還是當時你掛的價格有問題。
⑩ 什麼是保證金nbsp;如何計算保證金在股指期貨中怎麼計算保證金比例
保證金交易，就是你只用5%nbsp;的資金nbsp;nbsp;就可以購買全額的資產股指的點數目前按照nbsp;5000nbsp;來計算，合約乘數nbsp;是300按照5%nbsp;的保證金來計算的話nbsp;5000*300*5%=75000也就是說你拿75000的資金nbsp;nbsp;就可以購買一手價值5000*300的股指期貨合約了當然股指的真實點數不是5000，是個變動的，但是合約乘數300是交易所規定的，還有5%的nbsp;保證金也是變動的（中金所或者期貨公司都要再加幾個點的保證金的）