90美元國庫券期貨

『壹』 設計套期保值

先賣再買 為空頭套期保值 該服裝公司預計9月份利率上升 會增加借款成本 銀行利率和國庫券利率是競爭關系 銀行利率始終高於國債利率（國庫券屬於短期國債，國債免稅）貸款利率上升 存銀行比購買國庫券更有吸引力 90天期國庫券會走弱
若9月利率上升則90天期國庫券期貨 必下跌 故7月1日賣出9月份90天期國庫券期貨 果真下跌則盈利 9月份再買入 為空頭平倉 結束交易
現貨市場的虧損 通過期貨市場的盈利來彌補

『貳』 IMM90天國庫券期貨合約最小變動值是50美元嗎

是25美元，最小變動值=交易單位*最小變動價位%*90/360=100萬$*0.01%*90/360=25$

『叄』 中長期國債期貨報價方式

中長期國債屬附息票債券，屬支付已知現金收益的證券，但是在美國國債期貨市場中，中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的運用較為復雜。
中長期國債期貨的報價：長期國債期貨的報價與現貨一樣，以美元和32分之一美元報出，所報價格是100美元面值債券的價格，由於合約規模為面值10萬美元，因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90，781.25美元。

『肆』 期貨套期保值問題

2000張國庫券對應2份國庫券期貨合約。
因為是持有現貨，為了規避價格波動風險，所以當前應做賣出套期保值。
在到期價格價格98.5美元時：在套期保值活動中期貨盈利2000美元；
在到期期貨價格99.5美元時：在套期保值活動中期貨盈利0美元。
在100.5美元時：期貨中虧損2000美元。
國庫券採用的是貼現方式發行，所以一般不會出現價格比所標面值高的情況。

『伍』 外盤期貨與內盤期貨有什麼區別

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

(5)90美元國庫券期貨擴展閱讀：

簡單的說，外盤是主動買盤，內盤是主動賣盤。期貨行情顯示欄都會有相應合約品種的賣出申報價和買入申報價（期貨軟體一般顯示一檔行情），即賣出價格和買入價格，其中最新價格即是當時的成交價。

舉個例子大豆某合約某時刻賣出申報價是4601元/噸，買入價是4600元/噸，這樣來說如果想買入大豆該合約可以報價4600元/噸，也可以選擇4601元/噸的價格報價，當然如果是以4601元/噸買入就能馬上成交，此時最新價格是4601元/噸，這筆成交的數量計入外盤。

而如果是以4600元/噸買入成交，這筆成交量計入內盤。當然反過來想，如果是想賣出的話，以4600元/噸賣出就能馬上成交，此時最新價顯示4600元/噸。

內盤的數量加上外盤的數量就是總手，即總的成交量。

內外盤兩個數據大體可以判斷買賣力量的強弱，如果外盤大於內盤，表示主動買盤多，買方買貨意願強烈，買方通過不斷的提高報價以使盡快買入成交從而推高價格，短期內上價格看漲。如果內盤大於外盤，反之賣方賣貨意願強烈，賣價通過不斷壓低價格報價從而推動價格下跌，短期內看空。

在行情的研判當中這個數據可以作為參考，理論上外盤明顯大於內盤即看漲，內盤明顯大於外盤則看空。

不過真正的操作中絕對不能只看單方面的指標數據，還要綜合很多因素來看，在內外盤懸殊很大的時候可以參考，懸殊不大的時候沒有參考依據，除此之外還要結合成交量和期價高低來決定買賣方向。

『陸』 國債期貨入門之中長期國債期貨定價方法有哪些

參考別人的，希望對你有幫助。

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也適用於中期國債期貨.
中長期國債期貨的報價
長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由於合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,781.25美元.

『柒』 指3個月美國國庫券期貨與歐洲美元利率期貨的 差價

3個月美國國庫券期貨與歐洲美元利率期貨的 差價---------
泰德價差

『捌』 美國中期國庫券期貨是股指期貨嗎

二者意義不同。
1、期國庫券是可以轉讓的美國政府債務憑證，期限由1至l0年不等。中期國庫券以拍賣方式出售，但不是按折扣價發行，而是以面值或相近的價格發行，償還時以面值為准。中期國庫券期貨市場的主要參與者是政府證券的交易商，他們主要通過回購協議融通資金。中期國庫券交易單位為10萬美元，交割方式是通過聯儲電子過戶簿記系統。
2、股指期貨（Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF）全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的期貨品種。交易與普通的商品期貨交易一樣，具備相同的特徵，屬於金融衍生品的一種。

『玖』 求解國際金融的計算，美國短期國庫券期貨合約面值100萬美元，期限3個月，當該期國庫券的收益率是5.

100-100*0.055*0.25=98.625萬

『拾』 芝加哥期貨交易所30年期國庫券期貨合約最小變動價位 1/32個基點 32.25美元 怎麼算

1/32個基點價值是31.25美元吧，實際上是這樣算出來的：它的報價方式是以每百美元面值進行報價的，另外其每份期貨合約面值是10萬美元，故此其1/32個基點價值=10萬/100*(1/32)=31.25美元。