期貨直播價格與空間朱老師

1. 期貨的理論價格和期貨價格的關系為什麼實際中期貨價格不是理論價格那不是給人留套利空間嗎那個專業

期貨交易的是一種標準的合約，具體內容是交易所規定的。其實期貨的交易和股票是一樣的，只是多了一個做空的機制，和T+0,保證金制度。期貨的理論價格是根據現貨價格和無風險利率算出來的，但期貨交易是對未來價格的預期，交易中帶有很多的主觀意見，出現偏離和理論價格是正常的，並且理論價格是交割時的價格，這個過程中價格的波動偏離很正常，套利也是期貨中常用 的一種方法，但需要對現貨的了解和套利方面的相關知識

2. 比較好的期貨直播平台有哪些

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3. 期貨價格的市場影響

炒股須緊跟期貨價格的變化
證券市場因其信息密集和資金密集的特點，極易成為內幕交易與股價操縱的溫床。而期貨市場是一個充分競爭的市場，信息公開透明，期貨價格是買賣雙方經過充分競爭之後達成的均衡價格，因此期貨價格可謂是「真實」的，反映了大家對某種商品價格的預期。
期貨價格對股票價格的引領作用主要是出於兩個原因：一是從價格傳導機制來看，商品價格的漲跌變化影響相關行業上市公司的盈利水平，而盈利水平的變化又會影響投資者的預期，進而影響上市公司的股價。另一方面是期貨市場獨有的「T+0」和雙向交易機制以及其交易成本低、流動性高、信息公開等特點，使之能迅速反映市場信息。
期貨價格影響炒股的三種方式
1、期貨品種是公司生產經營的產品。類似銅、鋁、鋅、黃金等資源類商品期貨與江西銅業、雲鋁股份、中金嶺南以及山東黃金之間的相互關系。投資者只要堅持長期觀察期貨價格趨勢，依照期貨的價格變動趨勢決定股票波段交易的買入、賣出時機。
2、期貨品種是公司生產經營的原材料，類似天膠價格與輪胎生產商之間的關系，比如風神股份，這種情況下期貨價格一般與股票價格是負相關的。
3、期貨價格雖然不直接影響上市公司短期經營，但是對公司中長期發展空間有著深遠的影響。最典型的則是原油期貨價格與新能源類股票價格的關系。

4. 期貨漲跌與價格的關系

期貨價格漲跌的根本原因是有主力或大資金的參與，期市投資要與主力共舞，一定要知道一個重要的觀念：紅K線是用金子畫出來的，綠K線是用期貨單打下來的。簡單地說，期貨價格的漲跌只不過是供給和需求間的關系而已，金錢與期貨之間尋求到的供需平衡點就是期貨價格。

期貨漲跌與價格是沒有關系的，價格只是做為商品的報價，而漲跌卻是市場的反應，期貨價格會漲，是因為買盤比賣盤多而且積極，反之也是一樣的道理。

5. 期貨中的「時間」和「空間」是指什麼

時空理論由邱浩老師主持講解。邱浩老師有十二年的專業實戰經驗，曾在2016-2017年實現一年十二倍的收益率，接受過CCTV財經頻道專訪，簽約和訊期貨的特約導師，目前是期貨日報的特約作者，時空課堂的特約導師。
1， 時間與空間作為交易的基礎框架，價格以空間劃分為基礎，根據品種的不同劃分為100,200，的整數區間，或者500,1000的價格整數區間，所有的K線圖形都是在爭奪價格區域。藉助空間的劃分觀察K線在該區域運行的狀態。技術分析均作為概率依據，而不是交易目標。價格區域才是交易目標。
2，時間是杯子，價格是裝在杯子里的水。價格無窮無盡的運行，都是留在歷史中的軌跡記錄，沒有明確的開始和結束，這種混沌的狀態給交易者增加了判斷的難度，然而時間是恆定的節奏，把價格劃分出一個個的邊界，賦予了價格的開始與結束，給交易者提供了一個邊界基礎。
3，所有的判斷均在時間與空間整數的重疊點，而K線圖形僅僅在運行到該重疊處才做判斷，用於識別機會與風險，以空間區域為交易目標，以時間開始為入場時機。
時間解決的是什麼時候做的問題。空間解決的是做什麼的問題。圖形解決的是怎麼做的問題。目標清晰，時機明確，方法有效，則三者完美配合。這是時間空間的主要思想。
時空課堂的交易系統恰恰是以時間空間為框架建立起來的有效的交易思路，完美的解釋並運用了時間空間的邏輯。

6. 期貨直播間網站怎麼搭建價格多少

這個要看你做網站的初衷是什麼了，網站建設屬於設計類的產品，只有談了具體要求細節才能最終報價，如果你做網站純粹是為了玩玩而已的話，可以自己注冊域名主機，找個模板套套內容，這樣的成本是最低的。如果是想通過網站拓展業務渠道的話，最好還是找專業的網站建設公司做，做出來的網站也高大上，後期維護和後期推廣也都有著落了，希望能幫到你。

7. 期貨的套利空間是什麼意思有沒有一個明確的公式

期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。
期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。最理想的狀 態是無風險套利。 以前套利是一些機警交易員採用的交易技巧，現在已經發展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術 。

有跨期套利，跨品種套利和跨市場套利。就是開一個空單和一個多單，利用兩者的價差失真，來獲取利潤。套利一般來說風險和利潤都比做單邊交易小，適合穩健的投資者

8. 請闡述以下觀點:在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間.如果交割時期期貨價格低於現貨價格呢

因為期價與現價在交割時兩者價格會趨於差不多 一般期價會高於現貨價 期價交割時需要一些費用如運費 倉儲費 稅費等 這樣再套就會虧錢 期價高於現價套利時也要算一下價差 不然賺的錢 還不如本金的成本 是指利息等

9. 期貨價格變化與交易流程有什麼關系

1．農產品期貨合約的價格

農產品期貨合約的價格有一個重要的特點，其價格變化的周期與農產品的生長周期幾乎完全相同。一般，在農產品的收獲季節，價格最低，然後隨著農產品銷售數量的增加，供給逐漸減少，以及農產品儲藏、保管費用的逐漸增加，農產品的價格也就開始上漲，直到第二年的農產品收獲季節，供給增加價格下跌，從而構成一個完整的價格和生產周期循環。

2．能源期貨合約的價格

能源期貨合約，主要是原油和原油產品。與農產品的期貨合約不同，能源期貨合約的交易量逐年上升，從1981年的100萬份合約，增長到目前的4000萬份。

在能源期貨合約中，原油佔65．6％，取暖用油15．6％，無鉛汽油18．4％，其他僅佔0．4％左右。

能源期貨價格的主要特點是，期貨價格低於現貨價格，到期日越遠的期貨合約，其價格越低。原因是，儲存需要付出大量的儲存保管費用。一般用戶都只購買只夠自己需要的數量的期貨合約，想少付一些保管儲存費。但往往由於突然的需求增加，造成現貨價格或近期期貨合約的價格大於遠期期貨合約的價格。

能源期貨價格也有很強的周期性。與農產品的生產不一樣，能源可以常年生產，不受季節的約束，但對能源的需求卻有一個明顯的周期。生產用油，主要受經濟活動的影響，周期性不甚明顯，但在西方國家，居民冬季取暖主要是燒油，對取暖用油的需求量很大。這種對石油產品的消費周期也反映在能源的期貨價格上：從每年8月儲存原油開始，到12月價格上漲，而12月到次年2月，價格開始下跌。這樣周而復始地發生變化。

3．金屬期貨合約價格

金屬期貨合約分為兩大類：一是貴金屬期貨（黃金、白銀、鉑、鈀），二是工業金屬期貨（銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫）。

一般來說，貴金屬期貨合約的價格，到期日越遠，其價格越高；到期日越近，價格越低。工業金屬期貨合約的價格，則不是這么規則，常常不可預測，也沒有農產品期貨或能源期貨那樣的季節性變動。工業金屬期貨合約的價格主要受社會的宏觀經濟狀況，經濟周期和通貨膨脹的影響。在經濟活動活躍時，貴金屬期貨合約的價格一般上漲，反之，在經濟低潮時，價格趨於下跌，就每一種具體的工業金屬而言，它的期貨價格的變化也不規則，有時到期日越遠的期貨合約，價格越高，而有時，又反過來。一切視當時的具體情況而定。

1．股指期貨與股票與股票的不同之處

股指期貨與股票比起來有很大的不同，期貨合約有到期日，不能無限期持有；期貨合約是保證金交易，必須每天結算；期貨合約可以賣空；市場的流動性較高；股指期貨實行現金交割方式；一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。

2．股指期貨的用途

股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理，另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利，此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10％，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5％，就可獲利50％，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5％，那麼投資者將虧損本金的50％。

3．股指期貨的定價

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買人或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。

同其他金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。

為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669．8點，每個點「值」25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3．5％；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6％。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8．62％。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。

按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。

然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為（72500-66745）=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915．2美元，兩項收入合計6670．2美元。

再看一下其借款成本。在利率為6％的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計0669美元。

在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。

由此可見，對指數期貨合約的定價（F）主要取決於三個因素：現貨市場上的市場指數（I）、得在金融市場上的借款利率（R）、股票市場上股息收益率（D）。即：

F=1+1×（R-D）：1×（1-R+D）

其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。

現在我們回過頭來，用剛才給出的股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格：

F=2669．8+（6％-3．5％）×143／365=2695．951．開戶：投資者進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范，收費合理的期貨經紀公司，選定期貨經紀公司之後，即可向該公司提出委託申請，開立賬戶。

2．繳納保證金：客戶與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶，供客戶進行期貨交易之用。

3．下單：客戶向期貨經紀公司下達交易指令，內容包括：期貨交易的品種、交易方向、數量、月份、價格、日期及時間、期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和賬戶、期貨經紀公司和客戶簽名等。

4．競價：目前，我國期貨交易採用計算機撮合成交競價方式。

5．成交回報與確認：期貨經紀公司出市代表收到交易指令後，以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。客戶對交易結算單進行確認。

6．結算和交割。

交易實例：某客戶在3月預測大豆的價格將下降，該客戶在3月7日賣出開倉大豆期貨7月合約20手，開倉價為2100元／噸；至4月20日，大豆價格已跌至1850元／噸。該客戶認為大豆跌勢將完結，有可能轉為升勢。則以1850元／噸的價格買入平倉。（假設保證金為8％，10噸／手）則：客戶佔用資金：2100×20×10×8％=33600客戶平倉盈利：（2100-1850）×20×10=50000盈利率：50000／33600=149％事實上，看起來期貨投資很簡單，但並不是每個人都從中獲利的，甚至可以說，大多數的人在這里投資失敗。多數投資失敗的人原因都差不多，因此，根據廣大期貨投資者的失敗原因，一些經紀人進行了總結，這些真理或許對你有所裨益。希望你能在有時變幻莫測、常常深奧難解、永遠趣味盎然的期貨市場一展宏圖。

期貨經紀人如是說：

1．許多期貨投資人交易時沒有計劃。交易前，他們既不設定風險限度，也不設定盈利目標。即使是制定了計劃，他們總是「半路出家」，並不堅持既定的計劃；尤其是在出現虧損的情況下。結果往往是過量操作，把自己逼在一條死路上，最終被迫斬倉出局。

2．許多投資人並沒有意識到，他們看到的或者聽到的消息多數情況下早已被市場消化了。

3．幾次獲利之後，許多投機客沾沾自喜，狂妄自大。他們不再根據實實在在的基本面情況，也不考慮技術上的理性，而是基於預感或者是大膽的臆想去做單；更有甚者孤注一擲，認為「不會輸!」

4．許多投資人掌握到基本面的一個消息，死盯著不放，即使是市場技術走勢已發生變化也不在乎。只有技術走勢同基本面一致才可相信之。兩者必須保持節奏的合拍。

5．許多投資人視期貨市場是直覺的舞台。價格的波動直接反應基本面的變化。不能辨別價格波動同市場走勢之間的變化關系，往往會招致虧損。

6．一些投資人因貪婪而寄希望於更大獲利空間，最終使得手中的盈利頭寸轉化為虧損。這實在是缺少節律。由於貪婪，一些投資人會一次性下注，滿倉入市。

7．多數投資人在對市場缺乏研究的情況下就過量操作。他們利用手頭十分貧乏的信息就去大筆建倉。他們在日交易中頻繁進出，結果導致保證金虧蝕；之後，他們又不願意接受小額虧損。

8．情緒常常使得多數投資人對虧損頭寸持有太久。他們不能約束自己接受小額虧損，獲取更大的利潤。

9．由於缺乏市場經驗，許多投資人在情緒或者在財力上傾注於一次交易，而且不願意或者不能止損。他們也許是不能承認自己已經錯了，或者是對市場的看法太過短淺。

10．許多投資人違背—個基本的原則：「盡早了結虧損，盡力放足盈餘。」

11．缺乏節律包括很少的幾項：如缺乏耐心，行動遲緩等等。許多投資人不能接受虧損並迅速採取行動。

12．不要聽信內部消息去交易。這不合法，而且內部消息往往是錯誤的。

13．許多投資人習慣全副武裝。他們真是有多少做多少。在市場已經明顯背離手中的頭寸的情況下，他們仍不能靈活轉動腦筋。他們沒有完好的戰斗計劃，也沒有勇氣堅持按計劃去執行。

14．當市場沿著自己或者有背自己預定思路的時候，投機者會讓情緒戰勝理智。他們不能制定並按照計劃去行事。優良的計劃必須包括防禦點（止損）。

15．市場中不留風險資金，這就意味著沒有足夠的資金去應對市場中隨時出現的萬一，也就不能雄居市場。

16．許多投機者只做一種商品，投資市道清淡的市場是危險的。

17．許多投資人慣用「傳統的智慧」，要麼是固守一隅，要麼是抱著市場中的陳年舊事使勁咀嚼。他們稍有利潤就棄單而出，卻把更大的贏利空間讓給別人；而對虧損頭寸又是敝帚自珍。很少有人去花時間、下功夫苦研市場，分析自己的情緒狀況。

10. 在交割期間，期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢

這個是升貼水，現貨跟期貨之間是有價差的。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系，也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系，還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系，所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大，投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類：第一，現貨價格與期貨價格間的升貼水；第二，替代交割物與標准交割物間的升貼水；第三，跨年度交割的升貼水；第四，不同交割地間的升貼水。