當預計期貨價格將下降可以買入多頭套

㈠ 關於期貨的買跌

首先你要明白的是什麼是期貨交易。所謂期貨交易，是指交易雙方在期貨交易所集中買賣期貨合約的交易行為。在期貨市場上大多數的期貨交易的目的不是到期獲得實物，而是通過套期保值迴避價格風險或投資獲利。 實際的期貨交易中，交易的雙方在訂立期貨合同時，雙方手中都無須有現貨和全額現款，他們只要按成交金額的一定比例向交易所交納保證金即可。換句話說，這就等於買方手裡可以沒有現款，賣方手裡也不必有現貨。
股票與期貨最大的不同就是股票只能採取現貨方式交易,禁止買空賣空行為。因為股價能漲也可能跌，而期貨可以買空賣空，這樣在期貨交易中就存在多頭和空頭。先買後賣盼望將來某一時期價格上漲的叫做多頭；先賣後買盼望將來某一時期價格下跌的叫做空頭。做空頭要賺錢就是需要買跌了，即先高價賣出再低價買入賺取差價。

㈡ 期貨價格及套利問題 萬分感謝！！！

現在股指1個點波動金額是300元人民幣，像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那麼就是你的盈利或虧損。
當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）

㈢ 微觀經濟學求解 預期價格上升/下降,當前的需求和供給分別會增加/減少

當人們預期價格將要上升時，當前的需求會增加，供給會減少，形象來說就是買家想要抄底，但是賣家已經不肯割肉；
當人們預期價格將要下降時，當前的需求會減少，供給會增加，形象來說就是買家已經不肯高位接棒，而賣家想要高位出手套現。

㈣ 關於期貨中套利保值 如圖 為什麼價差預計增大要買入價高的一方反之又是為何

AB兩個商品，套利交易，目前差價 A-B=10 其中A當前價格 15，B當前價格5.預計未來這兩個商品差價為20，那你說是買A還是買B啊，自然是買A啊。因為買B豈不是做的是差價縮小了嗎

㈤ 期貨，當預測到價格下跌，但是手上並沒有持倉，也可以賣出期貨嗎

可以從做市場手中融券——即借出一定數量的頭寸以某價格賣出——做空，然後在你覺得合適的時候平倉——買回同等數量的頭寸

㈥ 商品期貨可以買跌嗎

商品期貨是可以買跌的。
期貨是雙向交易機制，在期貨交易中，交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端，也可以賣出期貨合約作為期貨交易的開端，也就是通常所說的買多賣空。
期貨是零和博弈，不考慮手續費的話，有賺就有虧，賺的錢是其他投資者虧的錢。期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。 如果預期期貨價格上漲，就做多(買入開倉)，當價格上漲之後平倉，差價就是盈利，盈利=平倉價-開倉價。反之，如果預期價格下跌，就做空（賣出開倉），當價格下跌之後平倉，盈利=開倉價-平倉價。
以螺紋鋼為例，分別解釋一下期貨買多賣空賺錢的原理。
做多盈利：螺紋鋼1701合約今天盤中最低價是3003元/噸，當價格跌倒最低點的時候，投資者預測價格會反彈，可以在市場上進行買入開倉。到收盤的時候，價格是3057元/噸，1手的盈利=（3057-3003）×10=540元。
做空盈利：螺紋鋼1710合約今天的開盤價是3138元/噸，如果預計合約價格要下跌，可以在期貨市場上進行賣出開倉。當收盤的時候，價格下跌到3057元/噸，可以選擇獲利平倉。1手的盈利=（3138-3057）×10=810元。
上面舉的例子是比較理想的，盈利的錢對應的就是其他投資者虧損的錢，如果方向看反，就是虧損了。
期貨開倉以後，在最後交易日之前，交易時間內可以隨時平倉，當日也可以反復交易。交易的雙向交易和T+0交易機制，大大提高了期貨交易的靈活度。

㈦ 生產者預期某物品未來價格要下降,則對該物品當前的供給會怎麼樣。A增加B減少C不變D以上都可能出現.

選A，生產者預期某物品未來價格要下降，則對該物品當前的供給會增加。

當生產者預期某種商品的價格在下一期會上升時，現在就會適當減少供給，並在制訂下一期生產計劃時增加對該商品的供給。當生產者預期某商品的價格在下一期會下降時，現在就會適當增加供給，並在制訂下一期生產計劃時減少對該商品的供給。

簡單來說就是如果生產者預期某種商品的價格將上漲，就會囤積居奇，待價而沽，從而該商品的「短期」供給會減少。反之，如果預期價格將下跌時，則會大量拋售，使「短期」供給增加，故選A。

(7)當預計期貨價格將下降可以買入多頭套擴展閱讀：

在其他條件保持不變的情況下，一種商品的供給量的大小，取決於該商品價格的高低。如果商品價格上升，則生產者對該商品的供給量就相應增加；反之，如果該商品的價格下降，其供給量就減少。

也就是說，生產者對一種商品的供給量隨著該商品價格的上升而增加，隨著商品價格的下降而減少，商品的供給量與價格呈同方向的變動關系。如果不供給規律反映在坐標圖上，則這一規律就可以表示為供給曲線的正斜率，即供給曲線自左下方向右上方的傾斜。

微觀經濟學中經常用收益遞減規律來解釋這一規律。應注意，供給規律只適用於一般商品。供給規律是在假定其他因素為常量的前提下對商品的價格及其供給量關系的揭示。

㈧ 當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時，他就會買進看漲期權，相反就會買進看跌期權。

預期價格會上漲時要買入看漲期權，當價格上漲時也就是現貨的價格大於協議價格時買方行使權利。相反就是當預期價格會下跌，於是買入看跌期權，當價格下跌，現貨價格小於協議價格時行使權利。

㈨ 當預測股票價格下跌時,投資者可以構造哪些期權組合

目前國內還未上市期權
可以根據持倉賣出股指期貨。