期貨合同怎麼轉移風險

㈠ 期貨合同怎樣降低風險

合同基本都是格式條款，沒明白你的意思

㈡ 期貨合約的目的不是為了獲取實物商品，而是未來轉移有關商品的價格風險和賺取期貨合約買賣差價收益，怎麼

目前市面上避孕套是1元錢一個，我從各種渠道把市面上的避孕套全都收買過來，根據供求關系，也就是說市場上缺少這東西了，而又只有我有，那我再以2元一個的價格賣給別人，我賺了一塊的差價，但我並不是要買這么多避孕套實物，我只是囤積起來，等價格上漲了我再賺個差價。

㈢ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

㈣ 期貨公司應該如何控制風險

中國金融期貨交易所對股指期貨的風險管理主要如下規定：（1）、保證金制度保證金分為結算準備金和交易保證金。交易保證金標准在期貨合約中規定。期貨合約交易過程中，出現下列情況之一的，交易所可以根據市場風險調整交易保證金標准，並向中國證監會報告：①出現連續同方向漲跌停板；②遇國家法定長假；③交易所認為市場風險明顯增大；④交易所認為必要的其他情況。調整期貨合④約交易保證金標準的，交易所應在當日結算時對該合約的所有持倉按新的交易保證金標准進行結算。保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。（2）、價格限制制度

價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6％，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10％，最後交易日不設價格限制。每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鍾，該合約啟動熔斷機制。①啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。十分鍾後，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。②熔斷機制啟動後不足十分鍾，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易後，漲跌停板價格生效。③收市前三十分鍾內，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，繼續執行至熔斷期結束。④每日只啟動一次熔斷機制。

（3）、限倉制度限倉是指交易所規定會員或投資者可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。同一投資者在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計，不得超出一個投資者的持倉限額。會員和投資者的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：①對投資者單個合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為2000手。②某一合約總持倉量（單邊）超過10萬手的，結算會員該合約持倉總量（單邊）不得超過該合約總持倉量的25％。③獲准套期保值額度的會員或投資者持倉，不受此限。會員和投資者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

㈤ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解知道的說下哦

給你舉一個例子吧。第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買進尚未生產出的大米，也可以拋出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買進（也許拋出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。比如目前鄭糖行情是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買進也許拋出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。++++++++分 查看更多答案>>

㈥ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解

給你舉一個例子吧。
第一個問題
，最早的
期貨交易
所誕生在
日本大阪
的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是
期貨合約
的買賣。你買入（或賣出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易
規避風險
的問題。與
股票交易
相比，期貨交易有較高的
杠桿率
，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在
期貨市場
上開出與
現貨交易
方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
++++++++分

㈦ 關於外貿合同利用期貨避規風險

50天的合同沒有,都是按月來的,期貨合約都是交易所統一制定的標准化的合約.
按你問題中說的,如果你是簽了100噸銅合約,要50天,你怕50天後有風險,說明你是對現貨有需求又怕有風險存在,想用期貨市場來規避風險,比如你是8月簽的合同,那你就可以在期貨市場上買10月份的方向與8月份相反的期貨合約.
因為期貨市場和現貨市場的價格變動趨於一致,且隨著期貨合約臨近交割,期貨價格與現貨價格趨於一致.
所以50天後不管8月份的合約是盈利還是虧損,因為你在期貨上做了相反的交易,你50天後都可以將期貨合約平倉,用期貨交易上的虧損或盈利來和現貨交易對沖.這樣你的現貨交易風險就通過期貨交易規避了.

㈧ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解

給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
++++++++分

㈨ 關於期貨交易合同！！！

1.futures contracts 是翻譯成期貨交易合同吧？
是的。
期貨是約定用既定的價格，在將來某個時間，買賣某種貨物，這種約定的合同，就是期貨合同 。
在期貨市場買賣，跟買賣股票差不多。
到期的合同，可以實物交割，也可以轉手賣掉，平倉，只賺或虧買賣的差價。

2.那麼它是怎麼樣轉移或者避免風險的？
風險只能轉移，不能避免。轉移風險是對那些廠商和貿易商而言，他們可以在期貨市場建立頭寸來轉移風險。轉移的風險被投機者承擔，因為他們可以在承擔風險的同時有獲得高回報的可能，他們願意冒險。

具體做法是這樣的：如果現在有一個生產銅的企業，它擔心未來的銅價會下跌，那麼它就可以在期貨市場賣空與自己的存貨量相當的合同數量（數量相當，方向相反），這樣當銅價真的下跌了，雖然它的現貨虧損，但是它此時平倉（就是買入與它當初做空的相等合同數量），在期貨市場則是盈利的。因為它在現貨和期貨市場的數量是相當（不一定完全相等），所以基本期貨市場的盈利可以抵消現貨市場的虧損。如果銅價上漲，則是現貨盈利，期貨虧損，還是大抵盈虧相抵。這就是套期保值。當然手續費和期貨合同佔用資金的利息就不算了。

而對於一個想買進銅又擔心銅價下跌的廠商，只要在期貨市場做多可以了，原理和具體的做法和上面一樣，只是方向放過來了。

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不知道我的解釋夠不夠清楚。