㈠ 為什麼炒期貨一般選擇成交量比較大的品種
1、成交量大的品種流動性強，隨意開倉平倉。2、投機者多，價格波動有跡可循。3、各方面的分析也比較多。
㈡ 期貨市場的成交量「大」和「小」意味著什麼
期貨里，你要觀察的還有持倉量，成交量，價格的三者變動關系。
分了四種可明確的情況：
1 成交量上升(表明成交活躍） 持倉量上升（表明資金入場積極）價格向上推動（表明多頭積極開倉，推動價格上漲）可做多
2 成交量萎縮 持倉量下降（表明資金出場） 若此時價格下跌（表明多方積極平倉離場）可做空
3 成交量上升 持倉量也上升 價格下跌 （表明空頭開倉積極）可做空
4 成交量下降 持倉量也下降 價格上升 （表明空頭積極平倉）可做多
還有兩種待觀察的狀況，此兩種狀況需要結合圖形分析：
a 成交量上升 持倉量下降 價格上升 圖形如在底部（說明空方主要平倉，多方觀望為宜）如果圖形處在頂部（依然說明空方在平倉，大漲前夕）
b 成交量上升 持倉量下降 價格下降 此時多方平倉主動，如果有資金入場，持倉量上升，價格可反彈。
前四種情況最可靠。後兩種不是非常確定。
㈢ 期貨成交 優先原則
1 開盤之前 你掛漲停價 買多單，但是價格有 波動，你實際成交的多單是高位，然後價格回落，你反而虧著。
答 價格優先、時間優先，你掛漲停這樣的高位買單，而且是開盤前，這樣必然導致開盤後。漲停價買進,價格只要沒封死漲停板,都會以當時的高價成交.
解決方法，除非是有十足把握，否則追高謹慎，而且你開買單現價追就可以了。
2上午收盤前 掛的單子不撤出，沒成交，下午開盤如果到了你掛單價位，還會出現上邊這樣的問題。
上午收盤前，撤消 委託單，等下午看盤前，可以提前掛單，或者開盤後，現價追買，假設價格上升很快也不用打漲停價，可以比現價，當時買進價格，如9.95，下單你可以多打上2個價位9.97，這樣就追上了！
3商品期貨集合競價時間
上午9：00開。8：55~8：59可下單，59分集合競價
下午13.30開 13.25-13.29
開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前 5 分鍾內進行，其中前 4 分鍾為期貨合約買、賣指令申報時間，後 1 分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。集合競價未產生成交價格的 , 以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
㈣ 期貨成交量大於持倉量說明什麼
期貨成交量大於持倉量說明資金在大幅減倉的同時成交活躍，通常都是主力合約臨近交割就會出現了。
㈤ 期貨會因為下單數量太大不可以一次過全部成交嗎
如果你持倉手數太大，可能會分筆成交。就是成交價可能會不一樣。
㈥ 為什麼期貨交易的每分鍾成交量很大,而持倉量變化不大呢難道剛開的倉不一會就平了嗎
場內存量資金短期基本不會有大變動,多空對抗到一定量級以後,持倉量就會維持動態平衡,成交量大小不過是說明主力和約日內短線單對沖頻繁程度,持倉量也好,成交量也好,我覺得跟行情走向沒有什麼必然關系,價格才是第一位的,還是不要緣木求魚的好...只是自己的一點看法
㈦ 期貨是以最高價和最低價優先成交嗎
復式競價原理
其基本原理是：一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序；當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等於買入價（BP）、賣出價（SP）和前一成交價(CP)三者中居中的一個價格。
每次撮合都包括以下過程：
①排隊
排隊規則如下：一是所有買盤按價格從高到低的順序排成一列，價格相同時，按期貨交易所收到委託盤的時間先後排列，先收到的買盤排在前面；二是所有賣盤按價格從低到高的順序排成一列，價格相同時，按期貨交易所收到委託盤的時間先後排列，先收到的賣盤排在前面。
②配對
對買賣盤排隊之後，就開始進行配對，直到不能成交為止。其具體辦法如下：
第一次配對：
先進行配對嘗試。如果買盤隊列中第一個盤的價格大於或等於賣盤隊列中第一個盤的價格，則可進行配對。如果買盤隊列中第一個盤的價格小於賣盤隊列中第一個盤的價格，則配對結束。可以進行配對時，委託數量較少的一方被完全配對，委託數量較多的一方僅有與數量較少的一方數量相等的部分獲得配對，其餘部分參與下—次配對。
③確定成交價格
在已經成交的期貨交易中，成交價格的確定是一個重要的課題。
如果規定一次撮合成交只產生一個成交價格，即所有成功的配對都用一個價格成交，此時的復式競價原理稱為復式競價單一成交原理。
如果不同次的配對有不同的成交價格，則復式競價原理稱為復式競價多成交原理。
由於在配對過程中，買價是逐步下降的，而賣價是逐步上升的，因此，如果一個價格能夠使最後一次成功配對的買賣雙方滿意，則這個價格也能夠使在這之前的所有成功配對的買賣雙方滿意，在這種條件下，一次撮合的成交價格由最後一次成功配對的買賣雙方的價格確定。
當最後一次成功配對的買賣雙方的價格相等時，該次撮合的成交價格只能是最後一次成功配對的買賣雙方的價格。
當最後一次成功配對的買賣雙方的價格不相等時，且買價大於賣價，設買價BP＞賣價SP，從理論上講，[SP，BP]區間中任何一價格都可以作為本次撮合的成交價格。問題在於這個價格是接近SP呢，還是接近BP，還是SP與BP的平均數?
在現實生活中，期貨交易所一般採用距離最近規則確定成交價格。即在可行價格區域內，與前次撮合成交價最近的價格作為本次撮合成交價格。具體規定是：設前次撮合成交價格為CP，在這里：
如果本次撮合為當天的第一次撮合，即所謂的集合競價，則CP為前一交易日的收盤價格或者結算價格；
如果CP≤SP≤BP，則在數域[SP，BP]中SP離CP最近，本次撮合的成交價為SP；
如果SP≤BP≤CP，則在數域[SP，BP中BP離CP最近，本次撮合的成交價為BP；
如果SP≤CP≤BP，則在數域[SP，BP]中CP離CP最近，本次撮合的成交價為CP。
㈧ 期貨交易為什麼成交量不重要
中國股市發展很快，期貨市場發展卻極慢，理論更慢。中國只有股民沒有期民。所以把股市思維帶入期市的人不在少數。你提出這個問題說明你有獨立思維能力。
中國股市沒有作空機制，要想賺錢只有買進，莊家也如此。散戶想要賺錢只能跟庄，摸清莊家意圖和行蹤是散戶成功的關鍵。分析成交量就是分析莊家行蹤的一重要方法。成交放大說明有人買進，誰在買進？當然是莊家。散戶有幾個錢？焉能將成交放大。莊家買來幹甚麼？屯積，拉高，出貨，達到賺錢的目的。成交量實際就是莊家持倉量的間接反應。莊家持倉增加，必然拉高。否則如何出貨？這就是股市中成交量重要的原因。不過，現在已不那麼重要了，莊家已懂得做假成交量了。
期市則不同，它有作空機制，又是t+o，成交量中成分很復雜，有多頭，有空頭，有開倉，有平倉。無法分析出莊家的持倉狀況，分析意義降低，為了幫助你，專家設計了「持倉量」指標，給你直接數據，方便多了。所以持倉量指標的意義在期貨市場大於成交量。
㈨ 期貨成交量大好還是小好
期貨成交量大，一般是說明炒期貨的人觀點有分歧，或者市場交投比較活躍
㈩ 為什麼有時候期貨成交量比持倉量大
有人一天可能不只做一次交易,開盤的時候持倉100手,中間買賣5次,收盤還是留100手,持倉量就是100,成交量就是500