股指期貨分析方法論

㈠ 股指期貨如何具體操作，通俗的說

我們目前的股票市場，是一個單邊市場。股市漲的時候大家都賺錢，跌的時候大家都無可奈何地賠錢。股票指數期貨的出現，將使股市成為雙邊市場。無論股市上升或下跌，只要預測准確，就能賺錢。因此，對個人而言，股票指數期貨市場將是一個大有可為的市場。

第一、當個人投資者預測股市將上升時，可買入股票現貨增加持倉，也可以買入股票指數期貨合約。這兩種方式在預測准確時都可盈利。相比之下，買賣股票指數期貨的交易手續費比較便宜。
第二、當個人投資者預測股市將下跌時，可賣出已有的股票現貨，也可賣出股指期貨合約。賣出現貨是將以前的賬面盈利變成實際盈利，是平倉行為，當股市真的下跌時，不再能盈利。而賣出股指期貨合約，是從對將來的正確預測中獲利，是開倉行為。由於有了賣空機制，當股市下跌時，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。
第三、對持有股票的長期投資者，或者出於某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場前景看淡的時候，可通過出售股票指數期貨，在現貨市場繼續持倉的同時，鎖定利潤、轉移風險。

買賣股票指數期貨還有許多買賣個股所得不到的好處。個人投資者常常為選股困難而發愁，既沒有內幕消息參考，又缺乏充分全面的技術分析和基本面分析；與機構投資者相比，在資金上也處於絕對的劣勢。因此，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數化。買賣股票指數期貨相當於證券指數化，與大市同步；另外，買賣股票指數期貨還分散了個股風險，真正做到不把雞蛋放在一個籃子里。

個人投資者要進行股指期貨交易，首先是選擇一家信譽好的期貨經紀公司開立個人賬戶，開戶手續包括三個方面，第一是閱讀並理解《期貨交易風險說明書》後，在該說明書上簽字；第二是與期貨經紀公司簽署《期貨經紀合同》，取得客戶代碼；第三是存入開戶保證金，開戶之後即可下單交易。

與股票現貨交易不同，股指期貨交易實行保證金制度。假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在1000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為10萬元。保證金為10萬元乘以10％，等於10000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。若第二天期指升至1050點，則客戶的履約保證金為10500元，同時獲利50點，價值5千元。盈虧當日結清，這5千元在當日結算後就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。

影響個人投資者參與股票指數期貨交易的主要因素是合約價值大小和期貨市場的規范程度。合約價值越大，能有實力參與的個人投資者越少。市場的規范使得非市場的風險越小，這將提高投資者參與期貨市場交易的積極性。國際主要股指期貨介紹:國際主要股指期貨合約 交易標的物 合約乘數 最小變動價位 合約交割月標准普爾500指數期貨 500美圓 0.05個指數點(25美圓) 3 6 9 12香港恆生指數期貨 50港元 1個指數點(50 港元) 3 6 9 12英國金融時報100指數期貨 25英鎊 1個指數點(25英鎊) 3 6 9 12標准·普爾500指數是由標准·普爾公司1957年開始編制的。最初的成份股由425種工業股票、15種鐵路股票和60種公用事業股票組成。從1976年7月1日開始，其成份股改由400種工業股票、20種運輸業股票、40種公用事業股票和40種金融業股票組成。它以1941年至1942年為基期，基期指數定為 10，採用加權平均法進行計算，以股票上市量為權數，按基期進行加權計算。與道·瓊斯工業平均股票指數相比，標准·普爾500指數具有采樣面廣、代表性強、精確度高、連續性好等特點，被普遍認為是一種理想的股票指數期貨合約的標的。

以目前滬深300指數為例:如乘數是50元/點,保證金10%(合約總價)

期指合約有今年的3月 6月 9月 12月和明年的3月6月9月12月 8個品種

今天指數是1020點,假如3月的期指合約指數為1050點,6月為1070點等

若買進最近的3月期指合約一手,需要保證金1050點*50元/點*10%=5250元/手 如果明日現300指數上漲10點,是1030點,而3月的期指也上漲10點,是1060點,那可以獲利50元/點*10點=500元/手,同樣,如果趨勢做對,900點買進,現在獲利就是(1060點-900點)*50元/點=8000元/手 總資金就是本金+8000元/手

因為期指是T+0交易,可以多次買賣,買漲賣跌都可以,也可以一直持倉到該合約到3月的最後交割日為止,到期要按照規定的300指數進行了解,或者之前轉到6月的期指合約以及後任何合約月(平3月,然後買賣6月或9月等).

㈡ 股指期貨分析方法主要有哪些

股指期貨分析主要包括股指期貨基本面分析方法和股指期貨技術分析方法，其中股指期貨基本面分析方法設計的方面比較廣。
除了需要對國際形勢把握和對國家政策的把握分析外，還需要相關的基本面統計數據，而股指期貨技術分析方法相對比較簡單，只要利用市場的交易數據進行統計分析變可以進行，因此，股指期貨投資者大部分選用股指期貨技術分析方法來進行股指期貨的交易。
股指期貨基本面的分析主要包括：經濟、政策、供求三個方面。經濟是股市的基礎，經濟增長，會引起股指上漲;經濟下滑，會引起股指下跌;經濟出現拐點，股指走勢也會出現拐點。在經濟的基礎上，政策發揮著重要的作用。股市上漲幅度過大，政府會出台利空政策，抑制股市上漲，股市一般會見頂，進入下跌周期;股市下跌幅度過大，政府會出台利好政策，股市一般會出現較大的反彈行情。資金或股票供應量也是影響股指走勢的重要因素。資金供應量增加，市場的購買力增強，會形成供不應求的局面，引起股指上漲;資金供應量減少，市場的購買力下降，會引起股指下跌。同樣的，股票供應增加，形成供大於求的局面，會引起股指下跌;股票供應減少，形成供不應求的局面，會引起股指上漲。基本面的變動，成為股指走勢變化的重要基礎。
股指期貨技術分析主要是：主要利用市場價格統計來分析，比如：
1.趨勢指標MACD：
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel
於1979年提出的，它是一項利用短期(常用為12日)移動平均線與長期(常用為26日)移動平均線之間的聚合與分離狀況，對買進、賣出時機作出研判的技術指標。MACD還有一個輔助指標——柱狀線(BAR)。MACD是從雙移動平均線發展而來的，但比移動平均線使用起來更為方便和有效。
2.均線系統
美國佬葛南維教授所創的移動平均線八項法則，歷來被平均線使用者視為至寶。而移動平均線也因為它，才能淋漓盡致地發揮道氏理論的精髓。八項法則中四條用來研判買進時機，四條研判賣出時機，在運用過程中應靈活使用，不可死記硬背、生般硬套。

㈢ 我是一個期貨新手~~請問如何分析股指期貨的漲跌~~（盡量通俗易懂）

股指期貨的主要影響因素

1)期貨價格會受其標的指數價格的影響

即將上市的股指期貨是以滬深300指數為標的，這300隻股票覆蓋了國民經濟的大部分行業。投資組合理論告訴我們，像這樣一個充分分散化的投資組合只受系統性風險的影響，研究個別股票的漲跌沒有意義。但實際經驗告訴我們，在指數中往往會有幾只股票會起一個領頭羊的作用，這些股票一般占指數權重比較大，或者它們代表的是一個占指數權重很大的行業，這些個股的漲跌會引領他們代表的那個板塊同漲同跌，從而對指數產生一定程度的沖擊。因此，關注滬深300的一些龍頭股表現以及相關的一些政策，對把握指數的變化會有一定的參考作用。另外，成分股的分紅派息、送股、配股、停牌等事件也會對指數的漲跌產生作用。

(2)宏觀經濟形勢

國家相關部門定期公布的一些宏觀經濟數據，諸如GDP增長、通脹率、失業率、零售增長、儲蓄率等，都會影響到政府將來的貨幣、財政政策，會讓投資者對經濟未來預期產生影響，最終反映到期貨價格上來。

(3)各市場之間的相互聯系

雖然目前我國資本項目還沒有放開，但我國融入全球經濟的程度在逐步加深，人民幣匯率也已經在進行有限制的浮動，這些都說明我國資本市場不能獨立於全球金融體系之外，周邊市場的變化對我國將會產生一定程度的影響。除了國內與國際市場之外，我們還要關注債券市場、外匯市場、商品市場以及房地產市場，因為各個投資品種之間有一定的相互替代作用，資金的流向會對市場產生沖擊。

㈣ 股指期貨投資我們要從哪幾個方面進行分析呢

一、基本面分析
股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素，如宏觀經濟、各行業分析。
基本面分析包括：
（1）、宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
（2）、微觀：研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數，為買賣提供參考依據。
二、技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
（1）、技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回
（2）、有效的技術分析方法：
①移動平均線②黃金分割③形態分析
④波浪理論
（3）、技術分析建議：
技術分析中，各種形態圖形、技術指標眾多，選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵，不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的，況且每個人的觀點不同，做出的投資決策也不同。

㈤ 股指期貨從技術面 經濟怎麼去分析

股指期貨分析技術面基本原則解析
(1)通過技術分析可以解決以下幾方面問題：
①測算出買賣雙方相對強弱程度
②預測價格如何變動
③決定何時何地買賣
④有效控制風險
(2)技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回...
(3)有效的技術分析方法：
①移動平均線
②黃金分割
③形態分析
④波浪理論
基本面分析分層次
：第一，對整個經濟形勢的分析，包括GDP、GNP、PPI、CPI、PMI等宏觀指標;第二，對期貨產品所在的行業進行分析，比如大豆，是進取型行業還是防禦型行業，是周期性的，還是對周期不敏感，這個行業處於生命周期的那個階段。。等等等等，最主要的是了解行業歷史和特點
技術面分析就是根據期貨交易的具體價格、數量的絕對數與變化數進行比較分析，有圖的看圖，有數據的看數據，找出規律，挖掘信息，一指導以後的操作

㈥ 如何對股指期貨市場進行分析

股指期貨
分析方法一、
基本分析
我國的股指期貨是由某些
藍籌股
和
成份股
組成，與中國經濟周期的相關性較高，因此股指期貨的基本分析主要包含兩個方面，一個是個股本身的質地如成長能力、盈利能力，一個是影響個股的
宏觀經濟政策
如
央行票據
的發行、
存款准備金
的改變、
利率變化
等。
由於
基本面分析
可以分析價格變動的長期趨勢以及能夠說明價格變動的本質性、宏觀性，因此基本面分析在交易中十分重要。可是，面對300個股票及眾多行業、
產業分析
，研究起來難度非常非常大，普通投資者無論是資歷還是實力都難以做到，因此
期貨公司
尤其是有券商背景期貨公司的研發報告將是基本面分析的首選資料。
股指期貨分析方法一、技術分析
技術分析是以市場過去和現在的
市場行為
為分析對象，應用數學和邏輯的方法，探索出一些典型的變化規律，並據此預測市場未來變化趨勢的技術方法。因為技術分析能夠幫助投資者認識市場和認識自己，能夠通過價格在單位時間內的變化顯示波動與轉折，提供入市和出市時機，因此多年來，技術分析在
期貨市場
上被廣泛應用。
技術分析包含三個要素：價格、成交量和
持倉量
，主要有圖形分析、
趨勢分析
、結構分析和市場性質分析。圖形分析是通過
反轉型態
和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續運行。趨勢分析是通過
趨勢線
、
均線
以及
費波納茨
回撤等指標告訴我們：趨勢方向是什麼，趨勢目前處於早期、中期還是末期，是否有調整壓力，調整目標如何。結構分析是通過季節性、循環和波浪，幫助我們確定行情所處的位置，從而知道市場隨後的發展。
市場性質是通過成交量和持倉量幫助我們判斷資金流入與流出情況，行情
超買
或是
超賣
。
股指期貨分析方法一、心理分析
心理分析是指在市場方向即將逆轉或維持原方向的
臨界點
時，通過推測市場主導勢力
控制者
的心理價格定位，以此為基礎，分析主導資金的流向(資本流向)從而判斷未來市場走向的方法。對於
股票投資者
來說，心理分析尤為重要，因為長期以來股票投資者只注重基本面分析，從來或很少想到價格變化背後的心理因素，因此經常被各種錯誤信號所誤導。

㈦ 股指期貨技術分析方法有哪些

（1）、通過技術分析可以解決以下幾方面問題：
①測算出買賣雙方相對強弱程度
②預測價格如何變動
③決定何時何地買賣
④有效控制風險
（2）、技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。
（3）、有效的技術分析方法：
①移動平均線
②黃金分割
③形態分析
④波浪理論

㈧ 從零開始學股指期貨的書籍特點

 適合新手：本書以由淺入深、由入門到精通的線索來組織構架全書，後面的內容都是在以前面內容為鋪墊的基礎上展開的。這種組織方法適合初識股指期貨交易、對股指期貨交易完全陌生的投資者。
 實用性強：本書包括很多實用性的知識，例如，指導投資者如何入市、如何具體應用套期保值操作、如何解讀行情報價表、如何有策略地展開交易等，這些內容並非是空洞的理論，而是可操性極強的實用知識。
 通俗易懂：本書內容結合了大量的實例解析，力求使讀者快速地理解一種理論、一種方法。
 授予方法：本書既詳細講解了基本面分析之道，也詳細講解了技術面分析之道，特別是對於技術面分析方法，本書通過經典理論、形態、量能、指標等多個角度展開，力求使讀者真正掌握分析之道，畢竟分析之道才是在股指期貨市場中獲利的核心要素。
 語言平實：本書用語簡練，力求讓每一個讀者都能很清晰地明白每句話的意思。
讀者對象
 新入市的股指期貨投資者；
 有一定股市經驗的投資者；
 參與套期保值交易的投資者。
由於股指期貨市場本身的變化非常大，並且牽涉到的相關知識也非常多，盡管編者竭盡全力，盡量減少書的錯誤，但百密一疏，書中難免有疏漏之處，敬請廣大讀者朋友批評指正，並多多提出寶貴意見。

㈨ 怎麼分析股指期貨走勢

主要從一下方面進行分析：
一、基礎分析
股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素，如宏觀經濟、各行業分析。基本面分析包括：
（1）宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
（2）微觀：研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數，為買賣提供參考依據。
二、技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
（1）技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回...
（2）有效的技術分析方法：①移動平均線 ②黃金分割 ③形態分析 ④波浪理論
（3）技術分析建議：
技術分析中，各種形態圖形、技術指標眾多，選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵，不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的，況且每個人的觀點不同，做出的投資決策也不同。

㈩ 股指期貨量化分析是什麼

股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析，從而應用到未來的走勢進行預測，目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。

量化分析就是數據分析，參考 http://..com/question/2122011.html

對整個市場的預測是不容易的，相當於對（市場上交易的所有的）人的行為進行預測，或者說預測未來。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過參數過濾來生成交易信號，如最簡單的，MACD金叉做多開倉，死叉做空平倉。策略大致分兩種，1）趨勢跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。

實現手段基本都採用程序化交易，排除人為干擾。或自己寫程序，或採用第三方軟體（廣告就不做了）。