㈠ 期貨買賣的量和現貨是對等的嗎
期貨交易的是期貨合約，不是貨物；
期貨合約可以無限量，一般達到現貨的幾十倍；
多頭和空頭永遠對等，這是交易規則確定的，多頭合約數量永遠等於空頭合約數量；
到交割月，交易所會對個人投機者的頭寸強制平倉；
同時增加合約保證金比例，逐漸增加到100%；
機構沒平倉的必須搞到現貨進行交割，否則以違約論處，交易所會上報證監會和國務院，通過行政或法律途徑解決問題。
㈡ 期貨的多頭成交量和空頭成交量不應該是對等的嗎
買賣哪有平等的說法
㈢ 期貨多空持倉量為什麼是相等的
有買有賣才能成交，持倉量里永遠相同的多頭對應相同的空頭。否則多頭的持倉是誰賣給他的。比如，這個市場上只有我們兩個人。我買10手。賣10手，價格合適才能成交，成交後我的持倉10手多。持倉10手空。市場總持倉就是20手如果市場來了第三個人，他賣開10手，如果我倆都不掛單，那他就不會成交，如果正好買平倉10手跟他成交，則10手空單換手給他，市場仍然20手總持倉。
持倉量，也稱空盤量或未平倉合約量，是指買入或賣出後尚未對沖及進行實物交割的某種商品期貨合約的數量。
未平倉合約的買方和賣方是相等的，國內的持倉量計算的是買方和賣方合計的數量。如買賣雙方均為新開倉，則持倉量增加2個合約量；如其中一方為新開倉，另一方為平倉，則持倉量不變；如買賣雙方均為平倉，持倉量減少2個合約量。當下次開倉數與平倉數相等時，持倉量也不變。
㈣ 在期貨市場里，買單和賣單數目不一定相等
在期貨市場里，掛買單和掛賣單數目不一定相等，但是成交的買單和賣單數目一定相等(軟體顯示的成交量都是偶數).如果單邊上漲，做多的單子也一定有做空單的單子才能成交，如果沒有做空的單子,價格就會封在漲停板上,所以,不會影響最後結算.
(極端的情況時,價格連拉3個漲停板,做空的損失巨大出不來(買平,掛在漲停板價沒有成交),交易所會將作多(賺的最多)的單子強平(賣平),與買平單配對,使之成交.)
㈤ 期貨賣出合約一定要和市場上標的物數量一致嗎
首先國內沒有西瓜期貨。
第二，期貨隨時好建倉平倉，不存在平不了倉的情況。
第三，你說的是套保，套保就是為了鎖定利潤控制風險，後面情況怎麼變風險都鎖定了，要平倉幹嘛？
㈥ 對於某期貨，假設每個買家和賣家的交易數量都完全相等，那麼是不是說賺的和賠的人一樣多
不是的，你沒有考慮到套期保值。套期保值的在期貨上虧的錢在現貨商能賺出來；在期貨上賺的錢在現貨上會虧出去。這類人虧掉的只是手續費。
㈦ 既然期貨上是有人買就得相應的有人賣，那麼豈不是買的人和賣的人數量相等，那為什麼價格還會出現變化
價格變化的實質是供求關系的變化。買的人和賣的人以及買的量和賣的量不會總是相等的。
㈧ 為什麼期貨交易所公布的總持買單與總持賣單數不一樣
上面這個新手就知道低手續費還亂忽悠，螺紋交易所就得三塊六，兩塊多怎麼來的，
總買單和總賣持倉肯定是相等的
有做多必然對應做空
這樣才會成交
交易所公布的那是前面多少家公司的持倉
所以會出現不對等
但實際期貨市場總的量是相等的
㈨ 股指期貨不是應該多頭和空頭數量相等嗎
股指期貨是多頭與空頭數量相等的。
因為期貨交易中，必須有對手盤才能開倉平倉。
也就是說，一份多單，必然對應一張空單。
而多單與空單持有的人數卻不一樣。從資金優勢角度，持有人少的一方會比持有人多的一方有優勢。