A. 國務院期貨監督管理機構規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。中 其他單位和個人具體是指什麼
《期貨交易管理條例》第二十六條：
下列單位和個人不得從事期貨交易，期貨公司不得接受其委託為其進行期貨交易：
（一）國家機關和事業單位；
（二）國務院期貨監督管理機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員；
（三）證券、期貨市場禁止進入者；
（四）未能提供開戶證明材料的單位和個人；
（五）國務院期貨監督管理機構規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。
《期貨公司管理辦法》第五十條：
除《期貨交易管理條例》第二十六條規定的情形外，下列人員不得以本人或者他人名義從事期貨交易：
（一）無民事行為能力人或者限制民事行為能力人；
（二）期貨公司的工作人員及其配偶；
（三）中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和中國期貨業協會的工作人員及其配偶。
B. 期貨管理法第89條是什麼
第八十九條 任何機構或者市場，未經國/務院期貨監督管理機構批准，採用集中交易方式進行標准化合約交易，同時採用以下交易機制或者具備以下交易機制特徵之一的，為變相期貨交易：
（一）為參與集中交易的所有買方和賣方提供履約擔保的；
（二）實行當日無負債結算制度和保證金制度，同時保證金收取比例低於合約（或者合同）標的額20％的。
本條例施行前採用前款規定的交易機制或者具備前款規定的交易機制特徵之一的機構或者市場，應當在國/務院商務主管部門規定的期限內進行整改。
C. 如何挑選好的管理期貨基金
可從如下幾點判斷：
1、凈值增長率：
一定時間段如周、月、年的凈值增長率說明期貨投資的總體回報情況。
2、 最大回撤：
歷史最大回撤值說明基金的投資穩定性。一般宜在20%以內，同種投資風格的基金產品數值越小越好。
3、 MAR比率（當期盈利/最大回撤）：
數值越高越好，一般在3以上為宜。
4、 夏普比率（實際回報率/回報率的標准差） ：
正值數值越高越好，一般在1以上。夏普比率反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，國內期貨投資基金可在以同期銀行存款利率或上證國債回購利率作為無風險利率來計算。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。反之，則說明了在衡量期內基金的平均凈值增長率低於無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要差，基金的投資表現不如從事國債回購。
D. 什麼叫管理型 策略型的期貨資管業務
什麼是策略型的期貨資管業務 以下範文僅供參考：
期貨資管是期貨資產管理業務的簡稱，是指期貨公司根據資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供期貨及其他金融衍生產品的投資管理服務的行為。期貨公司開展期貨資產管理業務需要達到證監會要求，獲得證監會批准，並成立期貨資產管理部。
期貨公司作為期貨資產管理人，可充分發揮自身的人才優勢、IT優勢、研發優勢等為投資者做資產管理。期貨公司資管業務可以投資於：期貨、期權及其他金融衍生品；股票、債券、證券投資基金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券等中國證監會認可的其他投資品種。但是從目前看，期貨公司資產管理主要投資於國內期貨市場品種和固定收益類產品。未來隨著人才儲備和技術成熟可擴展至其他領域。
期貨資產管理業務中，期貨資產管理部門可進行產品設計、資金融通、市值管理、投資風控、清算託管、績效評估等服務，並可作為期貨衍生品交易平台、提供量化交易相關服務。而目前期貨管理初期主要是針對單一個人和機構投資者，進行「一對一」的資產管理，其資產管理規模要求500萬以上。而主要投資於期貨市場，其產品主要是一些單邊交易和對沖套利類產品，包括日內或單邊程序化交易，宏觀對沖型、基差交易型、月間套利型策略等。但是隨著期貨資產管理業務的成熟，發行產品逐步轉向「一對多」業務。
在期貨資產管理操作中，期貨公司資產管理部一方面可以直接聘請有經驗，操作業績佳的交易員為客戶進行資產管理。另一方面，期貨公司可以作為資產管理平台，尋求專業的投機者或投機機構作為期貨公司的投資顧問，合作發行資產管理基金產品。而專業的投機者或投機機構也可作為產品的直接參與者進行認購，分享投資收益。
在期貨資產管理產品中，單一型資產管理產品中，資產委託方作為資產管理出資人，承擔產品賬戶波動帶來的風險，享受其大部分利潤，期貨公司作為資產管理人收取適當的資產管理費用後，可根據產品盈利後獲得小部分利潤。在結構型資產管理產品中，出資方根據其承擔的風險不同可以分為優先方和劣後方，優先方出資後不承擔產品價格波動帶來的風險，但僅僅享受產品盈利後部分收益。而列後方需承擔產品價格波動帶來的全部風險，享受產品盈利後大部分收益。其中劣後方出資資金大部分為期貨公司合作的投顧。根據市場發展，目前「一對多」、多樣化的結構性產品也在孕育之中。
因此可見，期貨資產管理業務對整個期貨公司的水平提升將有很大的意義；從期貨行業來看，優秀的期貨公司能通過資管業務帶來利潤，從而實現差異化競爭，提升整個行業的競爭質量。
E. 期貨歸誰管理，是否內部交易等很不規范。
期貨歸證監會監管，期貨合約是有交易所制定上市交易的，不想股票，發行是一部分原始股早已被一部分人拿到手裡了。而且期貨是可以做多也可以做空，市場上那個方向的力量強，就會往那個方向走，你覺得想從事內幕交易的人應該做漲還是做空。巴菲特有可能左右一個股票的走勢，但絕對左右不了期貨的走勢。金元期貨為你解答，有疑問詳聊。
F. 如何進行期貨資金管理
你好
學會讓資金分批入場
進場點一定要掌握好，合適的進場點會事半功倍。不過一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高， 就該立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋的，這也是經驗所得。
生存是期市基本的精明之處
小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為無論你過去曾經，有多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％你就一無所有了。情緒很重要，不要嘗試對抗市場。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。
快速平倉及時認賠
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法， 就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否願意在此價位買進或賣出。答案如果是否定，馬上平倉， 毫不猶豫。停損認賠是市場交易中的一個重要原則。當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在市場交易中，不輸甚至少輸就是贏，這就必須要自己控制交易情緒，想著自己的資金，把握一個尺度，原則性是控制資金流失的源頭扼制方法。
在期市基本上每個人都有自己實際操作的交易系統，隨之而生的就是適合自己的資金管控方法，還是要多學習經驗，看自己的交易操作相對於自己的資金狀況，適合自己的交易資金管理方法就會明了。
G. 期貨資金管理方法
方法一：均衡交易—固定金額交易（equal dollar exposure per trade）
從名字上看就是投資者在每次交易時，開倉的金額保持在同一的水平，該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那麼，在實際的操作中，我們如何來確定這個固定金額呢？普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額：
1、心理承受的最大損失。
2、所交易品種的止損價位計算。
以下，以上海期貨交易所期貨銅合約舉例，簡單的闡述一下該方法如何應用：
一個投資者在其期貨保證金賬戶上有保證金200，000萬元，他每次交易的最大心理損失額為10，000元（該投資者的交易周期為5天），假設銅的5天的波動范圍（求其方差）有68%的可能在2%，那麼該投資者的開倉率是多少呢？
首先計算出在投資周期內可能損失額：假設目前銅價為25000元/噸，那麼在68%可能性波動在2%左右，則損失額為500元，那麼，該交易者的交易比例為：
F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%
該方法較簡單適用，尤其對一般的投資者來說，易於理解和操作，更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力，使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態，對行情的分析和把握上更加准確合理。
方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）
該方法是指，在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。
如何設置比例呢？舉例如下：根據過去的交易，10次交易中你獲利的次數是6次；固定比例法的公式如下：（F為比例值）
F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%
那麼，你開倉的比例為20%。
這里要注意的是，如果你的成功比低於0.50，則在該公式下，F <0。也就是說在該公式的使用在於你操作成功比例必須大於0.50。
由於在上述公式里僅僅只考慮了成功比例，沒有考慮盈利的情況，這是不完善的，因此，我們加入盈利的情況後改善的公式如下：
F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 註：A 為盈利比例
假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2
以上的方法，我們稱為KELLY法，它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢，但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。
下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性，以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。
方法三：最佳比例法----KELLY的修正法
本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法，以得到最佳交易比例。
在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的，這是符合日場交易的情景的。它的結論是：每次交易的比例都是獨特的。
在計算中，Kelly修正法有兩種方法：
1、估計計劃的風險和收益。
該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。
案例： 一個交易者買入一份大豆合約，可能有20元的利益和8元的風險損失，且他過去的成功比為0.45，則收益比為： A1 = 20/8=2.5
我們根據成功比再計算收益比：
A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575
則：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%
2、歷史收益法（historic—returns approach）
該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。
HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。
HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)
TWR （terminal wealth relative）：最後收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）
我們將選擇TWR最大的F值
交易次數 hpr
1 1+f*(--0.25/--0.35)
2 1+f*(--0.35/--0.35)
3 1+f*(+ 0.40/--0.35)
4 1+f*(--0.15/--0.35)
5 1+f*(+ 0.30/--0.35)
TWR ：假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45
則：當 f= 0.1 時 TWR = 1.13
f= 0.25 時 TWR = 1.28
f= 0.35 時 TWR = 1.3108
f= 0.40 時 TWR = 1.33697
f= 0.45 時 TWR = 1.32899
在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值，則F取0.40。則在上述的情況下，資金開倉的比例為0.40
以上通過三個方法較系統的介紹了期貨資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者，他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時，在交易前一定要做好對自有資金的管理設計，使投資始終處於可控范圍內，只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。
H. 期貨管理是哪個專業的課程
金融管理專業
主幹課程
主幹學科：經濟學
主要課程：政治經濟學、西方經濟學、財政學、國際經濟學、貨幣銀行學、國際金融管理、證券投資學、保險學、商業銀行業務管理、中央銀行業務、投資銀行理論與實務等。
主要實踐性教學環節：包括課程實習、畢業實習等
專業培養目標與要求
培養目標：本專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能，能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。
培養要求：本專業學生主要學習貨幣銀行學、國際金融、證券、投資、保險等方面的基本理論和基本知識，受到相關業務的基本訓練，具有金融領域實際工作的基本能力