期貨合約正套反套

㈠ 期貨中，什麼是正套盤

正套，是正向套利的意思。

正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限，套利者可以賣出期貨，同時買入相同價值的現貨，當期現價格比回落到無套利區間之後，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。

影響正向套利的因素有買入近期合約價格、賣出遠期合約價格、倉儲費、資金利息、增值稅、交易手續費、交割手續費。

他們與利潤有如下關系：套利利潤=賣出遠期合約價格-買入近期合約價格-倉儲費-資金利息-增值稅-交易交割手續費。

(1)期貨合約正套反套擴展閱讀：

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險

不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險。尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

2、方便大資金進出

套利交易本身需要大量資金，所以能夠吸引大資金進場交易。

3、長期穩定的獲利率

套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

㈡ 期貨中的套利與 現貨中所說的套利是一樣的嗎

針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
一是當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
二是當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。

㈢ 甲醇期貨09和01正反套是個什麼意思

對於品種跨期套利，正套和反套，指的是正向套利和反向套利。
正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限，套利者可以賣出期貨，同時買入相同價值的現貨，當期現價格比回落到無套利區間之後，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。
反向套利是指期貨與現貨的價格比低於無套利區間下限時，套利者可以買入期貨，同時賣出相同價值的現貨，在期現價格比回升到無套利區間時，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。

㈣ 期貨里的9-1反套是什麼意思

正向套利是指遠月高於近月很多時，有回歸需求，從而賣遠月，買近月；反向套利則是反其道而行之，當相反的情形出現的時候，使用相反的操作，即買遠月，賣近月。9——1反套就是買9月，賣1月

㈤ 期貨無套利區間計算

無套利區間是指正套和反套都沒有盈利空間，也就是買現貨拋期貨或者是買期貨拋現貨都是沒有盈利空間的。前者就是區間的上邊界，後者則是下邊界。
設上邊界值為y，則有y-1953.12-c=0 （C為成本，包括現貨股票和期指的交易成本）
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+y×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
設下邊界值為x 則有1953.12-x-c=0
C=1953.12×（0.3%+0.1%+0.5%）+x×（0.2%+0.3%+0.2%）+0.2
由此可以計算答案為B

㈥ 期貨中正套盤指的是什麼

正套是做小差價 反套是做大差價，正反套做的合理都可以賺錢

㈦ 期貨套利怎麼做 風險和收益怎麼樣

期貨套利風險相對於單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。

股指期貨與現貨指數套利原理：

指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。

1. 當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。

2. 當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。

市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是「套利陷阱」，其存在由於種種原因，並不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種「套利陷阱」。

1.不做跨年度的跨期套利

2.不做非短期因素影響的正向套利

由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。

3.「逼倉」中的套利危險

其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現「理性」回歸，從而導致虧損的局勢。

4.不做流動性差的合約

如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。

5.資金的機遇成本和借入成本

在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。

㈧ 在國內期貨市場可以進行哪些類型的套利操作

跨期套利
跨市場套利
跨品種套利
其實還有一個：期現套利
不知道這樣講對不對哈~