期貨保證金是真實的損失嗎

❶ 期貨被套牢了,會有什麼損失么

1、期貨被套牢後，可能會有被強制平倉或收繳保證金等風險。期貨交易所特有的保證金制度、對沖機制、雙向交易機制、每日結算制度等，使其能夠成為規避市場價格風險的一種有效手段，但與此同時，期貨交易作為一種獨特的交易方式，在其自身運行過程中也蘊含了很大的風險。與其他市場的風險相比，期貨市場的風險是復雜的、多方面的。投機者面臨前面所講的三大風險：「杠桿作用」、「價格漲跌不具確定性」、「交易者自身因素」。簡單地說就是，投機者是處在一個不具確定性的市場中，任何風險在杠桿作用下都將放大了幾十倍，包括自身的一些因素。
2、期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）

❷ 期貨保證金的虧損怎麼回事

虧損是虧你賬戶裡面的約不是虧保證金，保證金在你下單的時候就已經扣出去了，你虧損是虧你剩下的錢，剩下的小魚零了就是爆倉
希望對你能有所幫助。

❸ 關於期貨交易中的保證金虧損問題

如果次日不能追加保證金，期貨公司會在虧損比例（每個期貨公司比例設置有點差異）達到一定額度的時候對你的倉位進行強行平倉，但不是一次性平完。你也應該知道平一手就能釋放出來保證金，當釋放保證金後就能承受其他倉位的虧損，直到你的客戶權益風險比例達到期貨公司規定的風險比例後，剩餘的倉位便不會平了。除非行情還繼續出現單邊走勢。
關於虧損的問題，你的最大虧損甚至不止10萬。當然這樣的極端情況是很少的，比如說連續幾日的單邊停板行情，讓期貨公司對你的倉位無法進行強行平倉，10萬如果不被強平，倉位又重的話虧100萬也是會發生的。如果沒出現極端行情，期貨公司會在你可用資金不夠的時候對你倉位進行強行平倉（減倉），所以，一般情況你的最大虧損就是10萬。
這就是為什麼經常說的期貨重倉是很危險的事情。
最後個問題，在強行減倉或平倉的時候，是直接以市價發出，追求最快速減倉或平倉的目的；並且不需要當事人同意確認的。這就是「強行」兩字的體現。但是在你接近強平風險時，期貨公司一般會電話通知你，讓你追加保證金的，如果不追加，他為了自己不虧損，就只能強平你的倉位。
這就回到第2個問題，如果他沒強平掉你的倉位，到時候你虧到100萬，而你本身只有10萬，那多餘的90萬就屬於期貨公司虧了。但是他會通過法律手段找你追討這個90萬，這個過程很復雜而且很不容易，所以期貨公司面對高風險的倉位就會採取強行平倉制度。這也是為了避免少數不法分子利用杠桿作用洗錢刷錢。
還有問題的話加我好友聊吧，相信期貨方面的我可以幫到你

❹ 期貨結算價止損是真實虧損么

結算價是當天的加權平均價，配合當日無負債結算制度的，當日的交易未平倉合約先按照這個價格結算，如果被強平就是真實虧損，如果沒有則不是，因為結算價不會影響行情

❺ 期貨虧損在保證金中如何體現

如果原始保證金減虧損值大於維持保證金，盡管客戶出現虧損，期貨公司一般不會立刻強平，僅通知客戶追加保證金。但如原始保證金減虧損值小於維持保證金，期貨公司不僅發出追保通知書，而且保持立刻強平權利。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。這就意味著，即使大豆價格跌至2000元/噸，保證金賬戶也依然維持在6750元，即初始保證金。

❻ 炒期貨最壞的情況是不是把保證金虧得一分不剩

期貨最壞的情況是自己的保證金賠光了，還欠期貨公司的錢。

例如：如果按10%保證金計算，用1萬元，可以買賣10萬元的期貨合約。
如果投資者虧損，期貨公司會讓投資者追加保證金，如果投資者不能及時追加保證金，期貨公司會在他們認為適當的時機，將投資者保證金不足的倉單平倉。
但如果是極端行情，期貨合約的價格向不利於投資者連續走3個停板時（停板時，無法平倉，但連續3個停板，交易所一般會安排虧損的客戶平倉），累計的漲跌幅度會大於10%。假設累計的漲跌幅度是15%，投資者會虧損1萬5千元，減去原來1萬元的保證金，投資者還應當交給期貨公司5千元的保證金，如果投資者沒能及時追加保證金，期貨公司有權向投資者討要。

❼ 期貨虧錢的時候，是從保證金中劃出還是從客戶權益中劃出。

我是期貨經紀人，願意回答您的問題。
1.還是從客戶權益1788中劃出的。這個您放心吧。
2.如果如果一日之內不幸損失了1790元，這意味著期貨公司有權進行強行平倉。
如果您是的我的客戶，這時一般風控會打我的電話，由於您也就-2元，所以我會告訴風控不要強平，但，如果繼續虧，我肯定要打電話通知您的。
以上都是手打的，望採納

❽ 期貨投資者的保證金損失是指

期貨公司的違規操作，比如挪用客戶資金給自己炒作、對大客戶風險控制適當造成巨額虧損，並且客戶無力償還期貨公司的債務、對外投資失敗等等，由此造成期貨公司破產或巨虧，使得期貨公司無力償付客戶的保證金，這些都會造成期貨投資者的保證金損失。

投資者進行期貨交易形成的損失不屬於補償范疇之列。

❾ 假設期貨交易保證金為10%，那麼出現虧損時將虧損多少呢

保證金5%。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

(9)期貨保證金是真實的損失嗎擴展閱讀

按期貨合約價值確定。 一般為合約價值的一定比例。這種方法為我國的期貨市場普遍採用。

按價格的變動量確定。主要是依據期貨合約價格的變動量來確定保證金值。這種方法為國外交易所採用。但是，不論採用何種方式確定保證金水平都涉及到交易保證金設定方法的選擇問題。