期貨程序化的滑點是什麼意思

Ⅰ 什麼是程序化交易滑點

程序化交易滑點是指交易者的期望價格與實際成交價之間的點差。

Ⅱ 什麼是滑點

滑點是指下單的點位和最後成交的點位有差距。

發生滑點，究其原因是資金的流動性，一般而言，散戶最在乎的就是外匯公司的，因為點差低，客戶的 就低。但是，許多散戶都都忽略了一個背後構成價格的重要因素，流動性。

正是因為這樣，我們應採用有實力的投資平台做交易，這樣往往會減少平台上的滑點現象，因為大的交易商能夠得到報價銀行更優惠的價格和更大的交易量。

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滑點的特點

1、在非農等行情波動特別劇烈的時候，通常情況下，很多流通商就會變得特別謹慎，這時候很多流通商都採取不報價或者報價點差增大的形，會造成很多交易平台在非農數據公布前後都會限制我們的交易。

2、一個正規的交易商對流通商的報價是沒有辦法的，如果遇到了點差短時間內擴大的情況，因為市場的價格是根據買入時的價格報價的，所以就會造成投資人在建倉或者是在平倉的時候雖然價格還沒有到達止損價但是卻被止損了的情況。

3、外匯市場上,很多同台遇到的也是個不一樣的，這主要是因為流通商的報價不同造成的，在此提醒大家在非農之夜等匯價劇烈波動的時候一定要注意這種風險。

Ⅲ 期貨交易中滑點是什麼意思

一.只要是提前掛好單的滑過4970，只要接觸到就會成交；超過5970以上的價格自然會成交的。
二.如果價格變動太快，如果是向上價格超過4955就會成交，如果在4955這個價位試探了一下，甚至沒有接觸到4955就下來了，就不會成交。如果接觸4955時間很短成交的不成交要看你掛單時間早不早了，因為是時間優先的原則，按照順序先成交前面比你掛單早的單子。
三.目前沒有聽說期貨有滑點，只聽說外匯和黃金有滑點。

Ⅳ 程序化交易中遇見滑點，是以一個接近的價格執行下去，還是就不執行程序了

你的兩個問題看似簡單，但是回答起來有點麻煩，因為你有點混淆了模擬數據測試和實盤的兩種不同情況。
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先回答你的第一個問題：
滑點的產生是和你程序下單的方式有關的。舉個例子，現在買價1000，賣價1001，你通過程序化下單。假設你下單的時候，是以漲停跌停價的方式下單，那麼，滑點就完全取決於價格波動速度的快慢，但是因為你是以漲停跌停價下的單，所以你基本肯定會成交（排除正好是漲停跌停），這個時候的滑點，就只能說是取決於下單時候的波動了，上面這個例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可預知。
還有種情況，假設你是以定價下單，比如上面這個例子，你指定下單在999買進，那麼，你要麼就無法成交，要麼就正好沒滑價。
我是在用TB做程序化，它的下單方式，就以上面兩種情況為主。
上面說的是實盤。
在歷史數據回測的時候，情況就完全不同了。軟體產生的滑價，總是偏向於有利於成交的方向進行的，這句話有點難理解，這里篇幅難以描述，你可以仔細分析軟體里的成交情況。
這個可以說是軟體的某種bug，所以歷史回測和實戰往往會產生相當大的差別。
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再回答你的第二個問題：
就實盤而言，系統只會記錄你成交的價格。
就軟體歷史數據回測而言，系統只會記錄有利於成交價格的價格。
還是有點難以理解的話，這個是必須仔細看軟體回測的成交機制了。這里實在難以詳細說明。

Ⅳ 滑點是什麼意思謝謝

滑點是指下單的點位和最後成交的點位有差距。

Ⅵ 外匯交易中的滑點是什麼意思

滑點，一般指真實的成交價位與預設的成交價位間出現偏移，這種偏移一般是向不利於交易者的方向移動，導致交易出現額外的損失。這是很多新的交易者都不願意碰到的情況，但這是真實金融市場的常態。
滑點，主要出現在進場和止損兩項操作中，不會出現在盈利後的出場中。當價格快速上漲時，投資者希望及時進場跟隨市場方向做多，導致很多單子都擁擠在做多的方向上，而對手方則惜售，不會輕易的去做空或者賣出手上的多單。因此在快速上漲的價格趨勢中，做多進場的價位往往會出現明顯的滑點，因為交易者前一秒進場的價位正在快速的上漲。此時做空或者賣出多單的交易就會很快成交，且成交的價位都能在預設的點位上。
進場時出現價格滑點，交易者都能接受，但如果止損出現滑點，則造成的損失和交易者的心理負擔相對更嚴重。止損滑點是指真實的止損價位沒有在設置的止損點位觸發，而是出現了偏移，導致真實止損幅度大於原先設置的止損幅度，進而虧損加大。

Ⅶ 什麼是期貨滑點誤差

你希望在100的價格上買一手合約,但是實際成交後你發現成交價格是101,這一塊錢就是滑點

Ⅷ 期貨里邊滑點是什麼意思

比如買時下單，1111結果成交1119，滑了8點。

Ⅸ 現貨中的點差和滑點是什麼意思

點差是買入價與賣出價之間的差價。
點差越小，意味著成本越小。長期交易下來，點差的大小對短線的整體盈虧情況影響較大，而對中長線幾乎沒有影響。
滑點就是交易過程中，單子的實際成交價格與實際指令價格不一致。
滑點主要有可能是網路延遲，有可能是當時行情波動劇烈，也可能是平台軟體的穩定性和服務性的穩定性引起的，不排除人為惡意操縱的可能。
大平台絕大多少情況是非常穩定的，不過有時難免也會出現一些小問題，不過相對小平台情況要好得多，同時大平台受到的監管力度非常強，人為操縱後台的情況基本不可能出現。

Ⅹ 期貨交易的時候為什麼會出現滑點的情況

如果是現價委託，是不可能出現滑點的。
如果是市價委託，因為行情延時就會出現當你看到行情價格的時候，交易所的價格已經變化的情況