㈠ 商品期貨振幅
交易比較活躍的，價格波動比較大的事，白糖，螺紋鋼，橡膠和滬鋅。這幾個品種收益高，但同時風險也很高。如果你的風險承受能力很強，快速賺大錢的話可以試試（但也可能賠得很慘。）
PS：如果你打開看盤軟體你可能發現滬鋅的變動幅度不大，大難是一種假象，是因為互信從高位回落，所以顯得K線的長度不是很長，但其實它的幅度是相當大的！（這個不用我多說，你一交易就明白了）
㈡ 期貨怎麼過慮震盪行情策略
一、人工交易-震盪行情的應對策略；
其實震盪行情中想要大幅獲利是不現實的，人們都是當震盪行情出現後才意識到近期橫盤整理了，沒有較大的單邊行情又如何獲利！但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格運行的位置，如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作，可以將隔夜交易調整為日內交易，這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線，則表明短期行情反轉了，可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。
二、程序化交易中對期貨震盪行情的應對策略；
量化交易則完全不同於人工操作方式，對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式，供大家學習研究。
1、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理，在量化交易中程序化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易，或是減少倉位交易來規避震盪風險。
2、提高程序化的自身對行情的適應能力，既程序中加入防震盪策略，如交易模型不僅對價格變化進行分析，再加之持倉量等資金流向的分析，從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。
3、選用較長周期的K線進行分析。在價格運行波動規律上來講，短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言，這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-30系統，則採用30分鍾日內交易，但信號為指令價，這樣既達到了信號及時的目的由達到了一定的防震盪策略，因為模型選擇周期的屬性30分鍾，一天只有8根K線，所以一般最多每日交易兩次，那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反復開倉及止損還來的風險，也合理的控制了交易次數。
㈢ 期貨品種日內振幅多少適合操作
這個主要是看你的資金多少來判斷，如果你是土豪就無所謂；如果你是屌絲，那麼就 做短線 賺一點就跑，虧一點也跑· 管他什麼日內振幅； 動盪越強賺得越多，同樣虧也靠自己止損；
但是那種不活躍的品種，急死你·一天也不動盪一下 玩起來沒意思·
㈣ 期貨震盪行情怎麼操作
這個要有一個時間周期的轉換 在日線無趨勢 但在半小時K線中就有趨勢 在一小時K線中無趨勢 在5分鍾K線種就有趨勢 就提方法 思維 需要有一定技術分析知識和實盤經驗 才能理解
㈤ 期貨日K線振幅怎麼超出漲跌幅限制了
就是收盤價和開盤價比較，漲跌幅度超過5%。
百分比，是沒有單位的。
㈥ 期貨中，為什麼有時成交量一樣的兩天，振幅卻不一樣
成交量一樣。不代表多空雙方下的單數一致，有可能今天是多頭買了7KW空頭買了3KW，還有就是量一樣不代表他們下單的時間一致，有的時候是空頭上午活躍，有可能第二天就變成晚上活躍了，所以根據成交量來判斷振幅是沒有依據的，要是量一致，行情就一致。大家都賺錢了 ，哈哈 ，你說是不是
㈦ 期貨的波動幅度怎麼都很小
一樓回答的，你是不是白痴啊？？
期貨波動小。。。。
期貨波動遠比股票大的多。。
雖然理論上是3-6%，因為是保證金制度的
事實相當於你本金的30-60%
而且T+0，你說波動有多大，是本金的30%-60%
從理論上講如果波動適合，你可能一天內番一番是沒問題的。。
㈧ 期貨中的漲幅、振幅、委託、委比、倉差是什麼意思
期貨中
漲幅，是當天價格相比昨日結算價上漲幅度。
振幅，當日最高價、最低價相比昨日結算價的波動幅度。
委託，將開空、開多、平空、平多等指令，通過期貨公司交易軟體下達給期貨公司。
委比，當前委買量與委賣量的比值。
倉差，當前持倉量與昨日結算時持倉量的比較。
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