如何求兩種證券間的相關系數

A. 求兩支股票的相關系數,麻煩把步驟寫一下,急!!!!!!

B 因為相關系數在【-1,1】之間……

B. 股票的相關系數是怎麼算出來的

你說的是什麼系數?

C. 如何計算兩組變數之間的相關系數

兩個變數之間的相關系數，可以在SPSS中的correlation中計算得到。兩組變數之間的相關系數如何計算呢？專研了一天，還是從竹莊家的網頁里獲得了最多的知識。

以下為轉貼：

計算兩組變數之間相關系數的最好（即最容易也最准確）方法是用LISREL、AMOS等結構方程模型（SEM）。如果A1－A3是一個潛在因子、B1－B5是另一個潛在因子。SEM可以同時檢驗這兩個潛在因子內部各觀測變數是否相關以及兩個因子之間是否相關。

如果你沒學過SEM而只想在SPSS里做，有幾種變通方法，但是都比較麻煩一點，其結果略有差別。

一、因子分析（EFA）：先分別對A1－A3和B1－B5做因子分析、並從中生成兩個因子、最後在相關分析中計算因子之間的相關系數。如果這兩組變數（尤其是B1－B5）每組各自存在2個或更多的因子，就有問題了。（當然，如果這種情況發生，用其它方法同樣也會有問題。）

二、General Linear Model（GLM）：選"Multivariate", 將A1-A3放入"Dependent Variables"、B1－B5放入"Covariate(s)"，執行後在「Test of Between-Subjects Effects"的表底部，找到對應於A1-A3的三個"R Squared" ，求其平均，再求其平方根(squared root），就是兩組變數的相關系數了。

三、在MANOVA里啟用其Canonical Correlation，SPSS菜單中已找不到MANOVA了，要寫如下的syntax：

MANOVA a1 a2 a3 WITH b1 b2 b3 b4 b5
/DISCRIM ALL ALPHA(1)
/PRINT=SIG(EIGEN DIM)

其產生很多個表格，最後的「Analysis of Variance -- design 1：Estimates of effects for canonical variables」給出了類似GLM的R Squared，然後再求平方根

四、如果使用SPSS15，它提供了一個"Canonical Correlations.sps"的syntax，可以調用，其結果的解讀如上。

D. 在一個完全有效的市場上,兩只股票間的相關系數怎樣確定為多少

你說的那個是純理論的，沒有實際作用。因為市場從來都不是完全有效，從來都是無序低效。表現在一受到干擾就不能真實地反應股票的價值，人性的弱點使然。

E. 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

F. 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(6)如何求兩種證券間的相關系數擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

G. 兩證券協方差和相關系數的計算

一、首先要明白這2個的定義 1、相關系數是協方差與兩個投資方案投資收益標准差之積的比值，其計算公式為：相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變動，-1代表完全負相關，+1代表完全正相關，0則表示不相關。 2、協方差是一個用於測量投資組合中某一具體投資項目相對於另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：當協方差為正值時，表示兩種資產的收益率呈同方向變動；協方差為負值時，表示兩種資產的收益率呈反方向變動。二、要辨清兩者的關系 1、相關系數與協方差一定是在投資組合中出現的，只有組合才有相關系數和協方差。單個資產是沒有相關系數和協方差之說的。 2、相關系數和協方差的變動方向是一致的，相關系數的負的，協方差一定是負的。 3、（1）協方差表示兩種證劵之間共同變動的程度：相關系數是變數之間相關程度的指標根據協方差的公式可知，協方差與相關系數的正負號相同，但是協方差是相關系數和兩證券的標准差的乘積，所以協方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。（2）相關系數是變數之間相關程度的指標，相關系數在0到1之間，表示兩種報酬率的增長是同向的；相關系數在0到-1之間，表示兩種報酬率的增長是反向的，所以說相關系數是變數之間相關程度的指標。總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等於兩項資產的相關系數乘以各自的標准差。

H. 請計算兩種股票報酬率之間的相關系數，並計算該投資組合的方差和標准離差。

你這復制的一大段啥東西

I. 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。