上證期貨指數一日波動

『壹』 股指期貨每波動一個點是多少錢

IF開頭，滬深300，300一個點；
IH開頭，上證50，300一個點；
IC開頭，中證500，200一個點。
如果對你有幫助，記得採納哦親。

『貳』 期貨與上證指數

我想這樣解釋你會比較容易接受，期貨的英文是Futures，意思是對標的物未來價格的預期。
你想問的是股指期貨，那麼就是對股票指數未來價格的預期，如果市場預期股票市場會下跌，股指期貨可能會先行下跌，這時做空就可以盈利；反之則反是。雖然理論如此，但是由於市場並非理想化（即所謂的有效市場）的，因此可能存在不同交易者對信息的理解不同，而造成不符合常規的走勢。

『叄』 上證50期指，一跳300元，多少點為一跳啊，一點為一跳，還是最小波動0.2為一跳

上證50股指期貨，一跳300元是指跳動每1點300元。

而上證50股指期貨每一跳實質是指最小波動0.2點。

『肆』 股指期貨波動多少點保本具體有哪些費用（所有的）每天能交易幾手

股指期貨包括的品種比較多，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等，不同品種波動不同，手續費同樣也不一樣，看你的手續決定你多少個點保本。

開通股指期貨賬戶是免費的，多少費用能做不同的公司不一樣，一般只有手續費，對需要多少資金來操作這塊沒有固定要求。股指期貨多屬於日內行情，以短線居多，只要你有時間都可以交易，沒有固定手數，如果你不了解，這個給你。

『伍』 期指交割日行情一般是怎樣的

在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌，如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關，其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號
本月21日,期指將迎來首個交割日。最後交易日漲跌停板為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點後兩位），交割手續費標准為交割金額的萬分之一。
在期貨和股票現貨市場都做空，雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失，但因為期貨是杠桿交易，所以一但股票指數下跌，那麼其在期貨上的收益會遠大於股票的損失。舉例來說，如果用相同的資金做空股市和IF1005，股市和IF1005都下跌10%，那麼期做空股市的資金只損失了10%，但是做空IF1005那部分資金由於杠桿作用（10%左右），其收益是100%。綜合兩個市場，最終會盈利90%。如此巨大的利潤，當然會上演交割日魔咒。

之所以會出現到期日效應，主要是由於指數期貨採用現金交割的方式進行結算，而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望，在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。而從A股股指期貨市場主要參與者都是進行日內交易，真正參與套利和套保的交易量還不算太大。從近期觀察來看，部分套利和套保交易已經開始逐漸平倉和轉倉，這樣來看，到期日效應不會太明顯

也有分析師指出，對於普通投資者而言，可以考慮在最後交易日前賣出所持有的股票避免劇烈的波動。對看好未來的投資者來說，也意味著絕佳的建倉時機

『陸』 期貨的交割日股價會有什麼影響

在股指期貨的交割日，一般來說對大盤會產生一個交割日效應，或者也叫到期日效應，交割日魔咒等等。

所謂"交割日魔咒"，就是指在股指期貨結算日當天，期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加。其產生原因是由於股指期貨採用現金交割，套利交易、移倉交易都會在同一天發生，造成現貨市場波動。最為明顯的表現就是，現貨市場出現大幅下跌。

交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。

交割日：- 交易雙方同意交換款項的日期 根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。期貨中的交割就是你的期貨合約到期了，要進行實物交收。就是期貨合同到期了，要按合同上規定律行職責，賣出方要交出貨來，買方要付出全部貨款。一般用於法人！

交割日魔咒即是「到期日效應」，這在海外市場普遍存在，在成熟市場，經常會出現「三重巫效應」，也就是在股指期貨，期權到期時發生的不同於往常的一些交易現象。相關研究發現：在所有指數衍生品合約同時到期日的最後1小時，會出現異常大的交易量和較小的股價波動。在到期日收盤前的最後半小時，S&P500股票的交易活動顯著降低，在到期日開盤階段顯著增長。 值得一提的是，在我國正式推出股指期貨前，新加坡搶跑推出了新華富時A50股指期貨，即便是遠在萬里，A50期貨交割日時照樣對A股形成了沖擊。其中，在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌，如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關，其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號

『柒』 上證期貨指數到期日

股票指數期貨，按合約規定就是到期月的第三個周五是交割日，查查每個月的第三個周五是幾號就行了。節假日順延。

『捌』 當日股指期貨指數與上證指數走勢相反什麼意思

就是說股指期貨在漲，上證可能在跌，也可以是股指在跌，上證在漲。
一般而言是同漲同跌的，不過出現一些偏差就可能會出現這種情況，而且股指也是相對獨立於股票的。也同樣受資金面影響，出現相反走勢也正常。也正是這種偏差給了套利交易者套利機會。

『玖』 股指期貨中的上證當月是什麼意思

股指期貨和上證指數是什麼關系：既有關系但關系又不是很密切。股指期貨實際對應的指數是滬深300指數，也就是說，300指數中的個股才是股指期貨交易的對象，而不是上證指數。但是由於滬深300其中很多權重股存在於上證指數之中，所以對上證指數有一定的影響。