A. 期貨基差和期現差的區別
這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。
B. 期貨問題，
只要是有資金的推動，什麼都有可能。
一個是遠期一個是近期的，你看我們國內的盤，有的時候也是這，特別明顯的就是11年的棉花5月份和9月份的。
C. 為什麼期貨正向市場遠期月份合約漲得比近期月份小，卻跌得比近期大呢
很簡單的，不是所有的期貨合約 近強遠弱 也有遠強近弱的。比如現在的 螺紋鋼 近月1001就是很弱。遠月1002漲的很多.如果庫存比較多，近月因為臨近交割月，那現貨比較多，近月也就是漲不動了。
D. 期貨交易邏輯有哪些
邏輯是什麼？邏輯就是思維的規律，規則，通常有三個方面的含義：規律，事物的完成的序列；事物流動的順序規則；事物傳遞信息，並得到解釋的過程
一般來說（不可知論者就不要再看了），我們總會認為事物的發展是有規律的，而我們尋找的是事物發展背後的規律規則。比如：我覺得會漲，或者我覺得會跌，背後都是需要邏輯支撐的。
也許有的人會說：我不知道，我就是感覺。其實我覺得這種感覺派意識流也包含兩種可能：一種真完全瞎蒙；另一種其實是之前的認知，歷史行情看多了，可能以前在類似情況下會出現了漲或者跌的信號，比如有的朋友，就有「漲多了會跌，跌多了會漲」的感覺並用這種感覺去做交易，對不對是另一回事，這種感覺背後其實也是有因果邏輯的，只是也許他並沒有抽象出來而已。
但是，不管是什麼情況，我總相信，如果一個人做交易操作的依據總是：我不知道，我就是感覺，那麼這種人成功的可能性很小。也許你像一個靜止的鍾表，每天總能對兩次，但你還是一個壞鍾表，一個壞的交易者。
在日線這個維度上，這個位置，我看多，因為突破，這是邏輯。也許你看空，因為你覺得到了壓力位，這也是邏輯。
那麼在這個位置，還是日線維度上，我看多（如果沒有持倉就觀望），那麼如果看空、做空，有什麼邏輯？如果有，是什麼呢？
事實上，我相信大部分人的交易都是有邏輯的，那麼問題來了，為什麼還是很多人虧損？我想，在邏輯的基礎上，應該再考慮這幾點：
有邏輯不等於你的邏輯正確
對於我這樣五級大風不敢出門的身材，有朋友對我說：「去游泳吧，你看電視上那些游泳選手的身材多好！」然而，職業游泳者身形完美，並不是因為他們鍛煉充分，實際情況正好相反：他們之所以成為出色的游泳選手，是因為他們擁有這樣的身材。他們的身軀是一種選擇標准，而不是他們的運動結果。其實去游泳池去看看，矮胖子粗短腿多的是….
這樣的邏輯，自然是錯誤的邏輯，而錯誤的邏輯會讓你做出錯誤的選擇，會導致錯誤的結果。
邏輯是否正確需要驗證
所謂的「大膽設想，小心求證」：我覺得走出這樣的形態，或者這樣的指標（比如KDJ超買）、這樣的量價持倉（比如減倉上行）等等，所以我覺得該漲（跌）了，那麼，你的這個邏輯，這個因果關系，真的成立嗎？很簡單，用歷史去驗證，如果大量的歷史數據支撐了你的假想，那麼可以認為你的邏輯是成立的，至少過去是成立的。
正確的交易邏輯離不開概率的支撐
這句話還可以這么解釋：正確的邏輯是建立在可接受的概率基礎上的。
如果你想找一個百分百成功的交易方式，那麼，可能你是一輩子找不到的。交易本身就充滿了不確定性（不確定性本身就是一種符合邏輯的規律，人生不也如此嗎？），哪怕你的驗證是70%，80%甚至更高的成功率，那你仍然有可能在當下的交易中失敗，可是我相信，如果你的邏輯真的經得起歷史的考驗，那麼你堅持下去，可以成功的概率一定比較大。
關於第二點如何驗證以及第三點的概率統計，我以後再單獨展開講。
如果你還在交易道路上苦苦摸索，不斷碰壁，我想你不妨先做第一步：在你每一次交易前，先把你的操作理由寫下來，對你一定有幫助！這個操作理由，其實就是你的邏輯判斷。至於對不對，好不好，你自然可以想辦法去驗證。
當然，這一切有個前提：你要相信歷史會重演，也要相信歷史不會簡單重演，否則，你完全可以無視我說的這些。
E. 期貨近弱遠強什麼情況
強指的是走勢比較強勁。因為走勢強勁的一般都是主力合約。
近強遠弱：有的商品交割期近，走勢還比較強。
F. 期貨市場中的近強遠弱或遠強近弱改如何理解
強指的是走勢比較強勁。因為走勢強勁的一般都是主力合約。
遠強近弱：有的商品交割期遠，走勢比較強，譬如現在大豆主力合約已經開始從0909合約（09年09月交割的合約）轉移到1001（2010年1月交割的合約）.這個1001合約期較0909遠，但是走勢開始變的強勁。
近強遠弱：有的商品交割期近，走勢還比較強，譬如主力合約剛轉移才1個禮拜的，燃料油0906合約，它就交割期相當近，6月分交割了，最近才轉移到0907。
希望對你有幫助。
G. 按照慣例為什麼期貨合約近月弱遠月強
因為正常情況下 遠月合約比近月合約的持倉成本高 而且價格風險大 所以相對而言價格就較強！
H. 正向市場和反向市場中，對商品期貨而言，遠期合約和近期合約的關系是怎麼樣的希望詳細點，有例子！
您好，簡單說正向市場也叫正常市場，是遠月強近月弱的市場，相反的就是近強遠弱的市場。
I. 期貨中近強遠弱是典型的多頭格局為什麼
近合約強 遠合約強
不是關鍵
J. 雞蛋期貨為什麼近弱遠強
近期供給較為充裕，遠期蛋雞存欄率不高，產蛋率較低，所以未來供給偏弱，遠期合約比較強勢。