❶ 怎樣做期貨套利
套利是什麼？
套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價格相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發生有利變化而獲利的交易行為。
交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
簡單的說，就是買強拋弱。強和弱可能是價格上的，也可能是內在邏輯上的。
套利一般可分為四類
A)跨期套利
B)跨市套利
C)跨商品套利
D)期現套利
跨期套利
該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場，可以細分為四種形式。
總的指導思想是：「在低庫存水平下，現貨(近月)的波動率要高於遠期」(薩繆爾森效應)。
關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；② 近月合約的波動性最強；③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、後賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、後買進遠期合約的借出交易)。
正向市場：遠期合約價格大於近期合約的價格
反向市場：遠期合約價格小於近期合約的價格
1、牛市套利：買近賣遠（正套）現貨緊缺時較佳
2、熊市套利：賣近買遠（反套）現貨滯銷時較佳
3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。
例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利
是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。
例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
跨商品套利
指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。
例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
期現套利
期現套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場與現貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。當期貨價格與現貨價格之間出現不合理的基差時，套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間並獲取套利利潤的投資行為。
套利交易目的與作用
目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。
❷ 期貨的交易流程是怎樣的，投資人又是如何在期貨交易里套利的
期貨交易流程很簡單，先在期貨公司開完戶，獲得期貨賬號，打入資金，然後就可以交易了。具體交易，如果你對後市商品價格看漲，就先買進開倉，等價格漲上去平倉就是賺錢了。如果你後市看跌，就先賣出開倉，等價格跌下平倉，也是賺錢。同樣，你價格走勢方向判斷反了也是賠錢。
在期貨交易中絕大多數都是投機交易，套利呢一般分為跨市場套利，跨月份套利，跨商品套利，在我國目前三家商品期貨交易所的上市品種都不相同，所以只能進行跨商品套利和跨月份套利。具體套利方式，你就要自己查查學學了，在這說不清楚
❸ 期貨套利功能實現的原理和方法有哪些
市場機制的暫時失調和價值規律的遲到會為套利功能的實現提供保證！比如焦煤焦炭套利合約，正常情況下焦煤生產焦炭是產生利潤的，但是在期貨市場上可能導致焦煤期貨價格逼近焦炭價格，導致焦煤生產焦炭虧損，但這種虧損會經過價值規律在未來而改變，這就觸發了焦煤和焦炭的套利交易！你能問這個問題，看來你是大有前途的人，做套利交易的都是聰明人！套利交易的長期穩定收益率比單邊交易高很多！
❹ 期貨交易如何做套利交易
要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點
❺ 期貨套利是怎麼做的
套利交易揭秘
（一）保證金體系概覽
套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等。跨市場和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場的統一性要求較高，其關鍵是需要確定不同商品價格間的比例關系。國內期貨市場的套利交易多限於跨期套利交易。2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。2003年後，ZCE推出跨期套利管理辦法，規定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。2005年後，ZCE增加跨期套利交易組合指令。2006年後，其他期貨交易所升級的交易系統也將支持跨期套利交易。
受國內期貨市場上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，「雙跨」套利交易在國內很少出現。然而，國際期貨市場上「雙跨」套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。交易所積極推出和制定自成體系的各種各類「雙跨」套利保證金規定，在保證金體系中占據重要地位。幫助和引導交易者進行套利交易已成為國際期貨市場上的流行時尚。因此，有必要對國際「雙跨」套利保證金體系進行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。從交易性質上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。近年來，國際上的套利保證金分類繁多，五花八門，趨於多樣化，大致可以分為交易所內合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見下圖）。而交易所內合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。交易所內外開展相關上市品種的套利交易，從一個方面反映了經濟全球化趨勢，而多數交易所內部上市品種的多種套利交易比比皆是。
❻ 期貨合約如何做套利
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）
❼ 期貨套利功能實現的原理和方法
套利，可以分為 跨期套利、跨品種套利、跨市場套利。
原理： 兩個不同合約之間的價值存在一定關系，其價值差存在一個「合理值」或者「均衡值」。
這可以由市場供求關系，物品的內在聯系，或者歷史經驗得出。
當價格差偏離均衡值過大時，套利者就認為它應該回歸。
方法：賣出價格被高估的品種，買入價格被低估的品種。
另外還有一個叫：期現套期保值，是有現貨，或者有現貨需求的企業，通過期貨市場提前鎖定利率/成本的一種模式。
❽ 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做
套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）
3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
有什麼不懂的 可加我好友！
❾ 期貨交易如何實現在現貨與期貨間的套利
一般來說，期貨和現貨做套期保值的多，套期保值是根據現貨和期貨價格差，這時叫基差，其實是把價格風險轉為基差風險，從而做到期貨盈利現貨虧，或者現貨盈利期貨虧，來穩定盈利。
嚴格說，現貨和期貨價格差，等同於套期保值的基差，但沒有套期保值那麼嚴格要求而已，只要期貨和現貨價格差足夠盈利，就可以根據實際情況作期貨。譬如現貨目前1000元，而下月估計還要跌，而下個月的期貨2000元，價差這么大，那麼可以賣出期貨，注意，要是擁有現貨可以參與交割，這樣盈利。反之也可以。
❿ 如何做期貨套利交易
其實，期貨做好的話是最好賺錢的，因為手續費太低了，可以忽略不計的，也就是說：價格波動一塊錢平倉就賺錢！不同的期貨品種，價格波動規律是不一樣的，品種太多，做好兩三個品種就可以了！想做好期貨，要學會等待機會，手勤的人在期貨市場里註定是賺不了錢的！我平時喜歡用布林帶和MACD進行走勢分析，等待機會再出手，每天穩定抓住10個點就不做了，這樣就可以收益4%了，止損要嚴格設好！望採納