期貨合約的delta值

❶ Delta值的定義

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生變動時，選擇權價值相應也在變動。
公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化
關於Delta值，可以參考以下三個公式：
1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；
2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；
3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

❷ 期權delta標准計算公式與舉例說明如何計算的！

就是下面這個公式：

B-S-M定價公式

C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(2)期貨合約的delta值擴展閱讀：

計算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期權初始合理價格

X-期權執行價格

S-所交易金融資產現價

T-期權有效期

r-連續復利計無風險利率

σ-股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標准差)

式子第一行左邊的C(S,t)表示看漲期權的價格，兩個變數S是標的物價格，t是已經經過的時間（單位年），其他都是常量。Delta的定義就是期權價格對標的物價格的一階導數，所以右手邊對S求一階偏導，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把數字帶進去就好了。N是標准正態分布的累積分布（需要計算器或者查表）。

Delta值(δ)，又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

定義：

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生

Delta值變動時，選擇權價值相應也在變動。

公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化

關於Delta值，可以參考以下三個公式：

1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；

2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；

3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

參考資料：網路-Delta值

❸ 50etf期權的delta是什麼

您好，就是說明期權的波動幅度的。
期權低至1.8元-一張！

❹ 股票期權中Delta是什麼意思

Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產現貨價格變化。
認購期權的Delta值為正數(范圍在0和+1之間)，因為股價上升時，認購期權的價格也會上升。認沽期權的Delta值為負數(范圍在-1和0之間)，因為股價上升時，認沽期權的價格即會下降。等價認購期權之Delta值會接近0.5，而等價認沽期權的則接近-0.5。
例如，匯豐控股（005）150元認購期權的Delta值等於0.5元，即表示匯豐控股股價上升1元時，認購期權價格將隨而上升0.5元。同樣地，如果一個匯豐控股認沽期權的Delta數值是-0.4時，表示當匯豐控股價格上升1元時，期權金就會下跌0.4元。但投資者亦請注意，期權的Delta值會隨股價大幅變動而有所改變，有關Delta值預期對期權金之影響的變動率只適用於正股價出現輕微變動的時候。因此當股價出現大幅變動時，便不應使用Delta值來預測期權價格的變動。 期權莊家在市場提供流通量(即負責開出某期權系列的買賣價)時，若市場出現買賣對手後，他便會在該合約持有倉位。例如當對手向他買入一張認購期權合約，便等於他持有該認購期權的短倉。但因為通常他作為莊家的目的並非與對手對賭，故此他便需要為持倉作對沖。此時他便要決定需買入多少正股(因為持有認購短倉的風險是股價上升)作對沖之用，當中Delta便是其中一項幫助他計算對沖正股數目的風險變數。

❺ 期權delta值一點疑問

我暈，D1里的S是0期股票價格啊，是已知變數啊。。。。T期股票價格是會變化的，是個變數才會有偏導啊

❻ 股票期權中Delta的含義是什麼

股票期權中Delta的含義是：Delta值（δ），即為衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度的 。

用公式來表示即位：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。

❼ 套期保值中delta值怎麼算

Delta值（δ），又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

❽ 遠期delta值怎麼算出的,為什麼是1呢，而期貨的delta卻不是1

在風險中性世界裡，對遠期到期價值按無風險利率貼現即等於現在價值，即在風險中性條件下，遠期的貼現值為一個鞅。得遠期多頭的價值為，s0－kexp(－rt)，對其關於標的資產s求一階導即得delta為1。

❾ DELTA是什麼意思

DELTA的意思就是希臘字母表的第4個字母，也可以指代三角洲。在英文中，與DELTA類型相關的詞語有ALPHA、BETA等。

1、讀音

英 [ˈdeltə]，美 [ˈdeltə]。

2、詞性

名詞。

3、例句

The Nile divides at its mouth and forms a delta.

尼羅河在河口分岔，形成了一個三角洲。

(9)期貨合約的delta值擴展閱讀

1、ALPHA

意思：希臘字母表的第1個字母。

例句：

Alpha-rays consist of alpha particles.

α射線是由α粒子構成的。

2、BETA

意思：希臘字母表的第2個字母。

例句：

Both the insulin hormone and amyloid beta proteins are degraded by the insulin-degrading enzyme ( IDE).

胰島素激素和β澱粉樣蛋白的都通過胰島素降解酶（IDE）降解。