是的。有非常大的關系。
所以，8月28日，有關部門對於股指期貨剛出了新規定。
B. 2015年股災之後,中金所對股指期貨的交易出台了哪些對應措施
2015年8月26日，中金所將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金由合約價值的10%提高到12%，2015年9月7日起這一數字上升至40%；對客戶在單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過600手的認定為「日內開倉交易量較大」的異常交易行為，此後逐步將股指期貨日內過度交易行為的監管標准降至10手；將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。自2015年9月7日起，這一數據提升至萬分之二十三收取。
2017年2月17日，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%（三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變）；將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。
2019年4月22日，將中證500股指期貨交易保證金標准調整為12%；將股指期貨日內過度交易行為的監管標准調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；將股指期貨平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之三點四五。
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C. 股指期貨是2015年股災的罪魁禍首嗎
你好，股指期貨並不是2015年股災的原因，股災是由市場自身決定的，股指期貨的做空機制，加劇了股票的下跌。
D. 股災做股指期貨做空賺錢很容易嗎
股災的特點 指的是市場快速的大幅下行 無數人虧損 恐慌充斥著市場 多頭被嚴重絞殺
華爾街就有一說法 「多頭賺的多 空頭賺的快」這當然是金科玉律 原因就在於 股價向下的角度 會比向上升的要「陡」所以空頭跌的時候一般都會比多頭劇烈
漲 源於貪婪 跌 源於恐慌 ——人們購買的慾望 貪婪是可以慢慢積累的 比如買衣服可以慢慢挑 挑一上午都無所謂 而恐慌呢？——一旦聽到地震失火 想都不想就往外沖 這個道理就側面解釋了為什麼下跌會那麼快
你問的問題——索羅斯最有資格回答你 這位空頭大師一輩子都在賺恐慌市場的錢 期貨里賺起來是很快的 前提是你的進場點要足夠高或者資金管理使倉位安全 因為快速行情它有時候震倉也會很劇烈（下跌一截 然後反向拉回去搞掉一些重倉止損盤）所以做空最重要的是 准確判斷頭部形成 避開頭部的盤整 獲利就很可觀 說起來容易做起來難
E. 股指期貨該為2015年股災負責嗎
2015年的股災是因為失去監控不正規的杠桿引發的，去杠桿過程簡單粗暴引發了股災。股指期貨背了黑鍋
F. 滬深300股指期貨是2015年中國股災的罪魁禍首嗎
配資才是，股指會給做多頭寸提供對沖機制，按說會穩定市場，但是國家總不能說配資除了問題啊，所以……股指躺槍
G. 2015年股災金融期貨交易所對股指交易採取的措施
你好，2015年主要是限製做空，日內限制交易10手，提高日內平今手續費到萬分之23。到目前為止，現在手續費還有點貴，其他已經恢復正常。
H. 2015年股災期間股指期貨做空股市相關資料
專家已經證明了股災不是由股市期貨引起的。
I. 股指期貨是2015年股災的罪魁禍首嗎6-30
你好，導致2015股災的罪魁禍首主要是杠桿也就是借錢炒股，股指期貨當然也沒起什麼好作用雪上加霜
J. 股指期貨在股災中扮演了什麼角色
股指期貨在金融動盪中扮演什麼角色？這是市場一直較為關注的話題。美國「87年股災」最初把股指期貨定為「罪魁禍首」，然而事後通過研究發現，股指期貨並不是股災的真正幕後推手，相反股指期貨起到了積極作用，恰似一股不可或缺的「救市」力量。當災難來臨之際，投資者往往無法准確預估破壞程度，出於避險考慮進而在金融市場上瘋狂拋售。像是此次日本大地震給該國帶來的創傷將是巨大的，但是較為准確的人員傷亡和財產損失報告將在100小時後才能得出，而日本日經指數在震後的三個交易日已經急速下挫15%。和2008年金融危機情況類似，日經期貨指數在此次地震後成交量明顯放大，通過四個方面有效減緩了股市崩盤的風險。
套保機制減緩市場沖擊
通過套期保值機制減輕現貨市場的拋售壓力和市場沖擊。地震爆發後，一些大型基金和保險資金等機構投資者，通過賣空日經股指合約實現套期保值，有效規避了投資組合市值下跌的風險，大大降低了大量拋售股票可能帶來的沖擊效應和「多殺多」局面的出現。所以，日經股指合約成交量大幅放量絕不是偶然的，對穩定市場起到了較為重要的積極作用。
套利機制平抑股票現貨市場波動幅度
股指期貨市場主要由套利者、套期保值者、投機者等多元化的投資者構成，以及做空、套利、套期保值等復雜的交易機制，均有利於抑制價格的過度偏離，有助於實現價格發現功能。其中套利機制可以有效抑制股指合約對股票指數的過度偏離，使股指期貨價格和股價指數處在合理的波動區間。
價格發現機制有利於穩定市場情緒
現代金融學認為，金融市場可以利用人們的恐慌情緒進行套利。股指合約價格是對未來股價水平的理性預期。由於沒有來自現貨市場急迫的拋售壓力，股指期貨尤其遠期合約，可以更加從容、理性地演化出未來股價走勢，通過價格發現機制形成遠期合約價格，一定程度上穩定了市場恐慌情緒。
充裕流動性減輕市場恐慌情緒
當市場籠罩於恐慌氛圍中，缺乏流動性成為市場恐慌情緒產生的重要原因，而股指期貨正好可以為股票現貨市場提供一定的流動性，讓投資者有避險或是退出市場的機會，從而減輕了市場恐慌情緒。這正是股指期貨在歷次重大危機中放巨量穩定市場的內在原因。
以上四個方面簡述了股指期貨在金融市場動盪時起到的積極作用。當然股指期貨作為股票現貨市場的延伸，只是股市風險管理的一個工具，不可能改變股市運行的基本面情況，也就不可能改變股市運行的基本趨勢，只是有助於減緩股市的崩盤式下跌。國內股指期貨上市將近一年，無論根據歷史數據還是直觀走勢分析，都反映出股指期貨上市後股票現貨指數波動幅度顯著下降這一基本事實。在這期間股指期貨市場穩步發展，對穩定國內A股市場起到了較為重要的積極作用。