期貨趟口

⑴ 什麼叫多頭，空頭，敞口有什麼區別

你好，空頭(空方)預計股價下跌,不看好股市前景的投資者。如：2001年7月下旬,股市開始下跌,許多人還堅持多頭。而少數人認為股市將有一輪大跌,於是立即平倉或斬倉。成為空頭。
股票多頭指的是投資人對於股票市場看好，預計股票的價格將會繼續上漲，於是趁股票在低價位的時候買入股票，等待股票上漲到某一個價位時再賣出，獲取差額收益。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。

⑵ 風險敞口是什麼意思

風險敞口（risk exposure）指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。

在標准法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。

(2)期貨趟口擴展閱讀：

敞口額度

所謂「敞口額度」，顧名思義，就是「風險敞口」的金額

從銀行授信角度來看，「敞口額度」是企業實際可用於支付的信貸資金額度。銀行賬面貸款或承兌額度等於「敞口額度」與保證金額度之和。企業的綜合授信敞口等於綜合授信總額減去用於風險「沖銷」的保證金後的余額。

例如：銀行給了你70萬元授信，你辦了一筆保證金為30%，票面金額為100萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這70萬元的銀行敞口，這70萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，銀行信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。

⑶ 50etf期權和期貨ih合約的風險敞口怎麼計算

一般是指你的資產價值會隨著股票價格波動而發生改變的那一部分。如果你買了1000塊得的股票，那你的敞口其實就是1000，而股指期貨，你的敞口得按照你買的期貨的價格來算，而不是用保證金。比如現在滬深300指數是2000點，那我的敞口其實是2000*300塊一手，而不是用保證金計算。這里的規定簡單的說就是客戶委託了1000塊錢，你最多用800塊錢用來做純粹的投機，或者是購買800元的期貨合約。
合約市值就是一張合約按交易價格計算出來的市值，等於期權價格*合約單位。 50ETF期權合約單位是10000，假設某合約收盤價為0.0567，這個合約當晚的合約市值就是567元。也就是你買賣這張合約會支付或得到的總金額。

⑷ 敞口頭寸又是什麼意思

敞口頭寸，即未平倉頭寸，是指由於沒有及時抵補（covered）而形成的某種貨幣買入過多（long position）或某種貨幣賣出過多（short position）。敞口頭寸限額一般需規定敞口頭寸的金額。
類型：
（1）單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸以及調整後的期權頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。
①即期凈敞口頭寸。即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等於表內的即期資產減去即期負債。
②遠期凈敞口頭寸。遠期凈敞口頭寸主要是指買賣遠期合約而形成的敞口頭寸，其數量等於買入的遠期合約頭寸減去賣出的遠期合約頭寸。
③期權敞口頭寸。持有期權的敞口頭寸等於銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的每種外匯的總額。
④其他敞口頭寸，如以外幣計值的擔保業務和類似的承諾等，如果可能被動使用，又是不可撤銷的，就應當記入外匯敞口頭寸。
加總上述四項要素，便得到單一貨幣敞口頭寸。如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處於多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負值，則說明機構在該幣種上處於空頭。
（2）總敞口頭寸
一是累計總敞口頭寸法。累計總敞口頭寸等於所有外幣的多頭與空頭的總和。這種計量方法比較保守。
二是凈總敞口頭寸法。凈總敞口頭寸等於所有外幣多頭總額與空頭總額之差。這種計量方法較為激進。
三是短邊法。首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較兩個總數；最後，把較大的一個總數作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優點在於既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到它們之間的抵補效應。

⑸ 風險敞口是什麼意思 詳細03

比如你的收入是日元，但你有一筆美元的借款要還，是沒有做任何對沖的交易(比如遠期外匯買賣或外匯調期什麼的)，你因此就有了一個日元對美元的匯率風險敞口。或者你買了一個公司的債券，由於公司債有信用風險，而且你沒有做任何對沖的交易(比如信用調期什麼的)，你因此有一個信用風險敞口。你如果買了一個固定利率的債券，而且沒有做對沖交易(比如利率調期)，你要承擔利率風險，因此有一個利率風險敞口。等等
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「敞口」是金融尤其是國際市場上常用的名詞，（這個應該叫術語嗎？），具體解釋我不清楚，實際用的時候你就知道大概有兩層含義就行了：1，相當與英文的available，可以利用的部分；2，相當於英文的exposure，風險暴露的部分；
「頭寸」就更簡單了，一般指「可動用的現金部分」，有時候根據情況也指「可動用的錢」。比如：銀行批准你一個信用額度，但是提款的時候有問題，可能是頭寸不足（雖然有指標，但是錢不夠）
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1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。
3.頭寸有兩種含義 1.[money market]∶中國舊時指銀行錢庄等所擁有的款項。收多付少叫頭寸多,收少付多叫頭寸缺,結算收付差額叫軋(ga)頭寸,借款彌補差額叫拆頭寸 2.[cash]∶指市場上貨幣流通數量,即銀根。如銀根松說頭寸松,銀根緊也說頭寸緊通常所說的是指第二種,即現金的量.
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所謂外匯風險敞口頭寸就是銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸。國際市場上,實行的是浮動匯率制就是外匯牌價在每分每秒的變化著 。而中國實行的是相對的固定匯率制，所以如果每天存貸款存在差額的話 ，一旦國際市場上匯率變化了這樣的風險智能由銀行個人承擔了，所以銀行每天都要進行"扎差" 避免外匯風險敞口頭寸可辯認凈資產為可辯認資產與負債的差額。購買企業在確定所購入的可辨認資產和所承擔的債務的公允價值時，可以採用市價、帳面價值、重置成本、現值、估計售價、評估價以及可變現凈值等方法。確定所採用的方法時，必須考慮所購買的資產和承擔的債務在合並日後的預期用途。一般情況下，購入可辨認資產和承擔的負債的公允價值應按下列方法確定：
(1)有價證券，按其市價確定。
(2)應收帳款，按帳面價值扣除估計壞帳後的凈額確定；或者按未來可能收取的數額，以實際利率貼現的現值扣除估計壞帳後的凈額確定。
(3)產成品和庫存商品，按其估計售價減除銷售費用、清理費用和參照類似產成品和庫存商品的合理利潤確定。
(4)在產品，按其產成品的估計售價減除完工尚需發生的成本、銷售費用、清理費用以及參照類似產成品的合理利潤確定。
(5)原材料，按重置成本確定。
(6)長期投資，按評估價確定。
(7)固定資產，一般應按重置成本確定；為出售而持有時，按可變現凈值確定；為暫時使用而持有時，按重置成本和可變現凈值兩者中較低者確定。
(8)無形資產按評估價確定。
(9)負債類項目，一般應按帳面價值確定。

⑹ 風險敞口是什麼意思 詳細

風險敞口(risk exposure)指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

⑺ 什麼是持倉敞口

chí cāng
持倉定義

在實物交割到期之前，投資者可以根據市場行情和個人意願，自本地決定買入或賣出期貨合約。而投資者（做多或做空）沒有作交割月份和數量相等的逆向操作（賣出或買入），持有期貨合約，則稱之為"持倉"。