1. 基差大小與期貨的關系
基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。也就是說，基差包含兩個成分：「時間和空間」，運輸成本反映著現貨市場與期貨市場間的時間因素。即兩個不同交割月份間的持有成本，它反映著持有成本或儲蓄某一商品由某一段時間至另一時間的成本，包括儲藏空間，利息與保險費。儲藏費用是儲存商品所支付的實際支出，它一般隨時間與地區而異；利息是儲存商品所需的資本成本，利息費用將隨利率的上漲而變動;保險費用是為保險儲存商品的費用。反映持有成本的那部分基差隨時間而變動；時間越長持有成本越大。由於期貨契約只有交割性，到期後賣方應將商品給買方。
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2. 期貨正向市場，基差為負，基查縮小，是基差走強嗎
基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差,即:基差=現貨價格一期貨價格。基查縮小偏離正常波動范圍就越來越大，所以走強的可能性就越大。是的
3. 在商品期貨領域中,如果基差為負,要做多頭應選擇什麼合約
基差為負，是什麼意思
4. 期貨基差和期現差的區別
這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。
5. 股指期貨中正/負基差率是什麼意思
基差=現貨價格-期貨價格 基差率=基差/現貨價格
(基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。)
股指期貨中，
基差=滬深300指數點位-股指期貨合約價格(基差可以為正數，可以為負數)
基差率=基差/滬深300指數點位(所以有正基差率，負基差率)
6. 負基差是什麼意思
基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
溫馨提示：以上信息僅供參考，不作任何建議。
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7. 期貨做空快到交割日了,基差為負200多,怎麼辦
做空，基差為負，現貨價格小於期貨價格。到期基差走弱，價差屆時會到最大。
看你做什麼品種。上海的品種允許進入交割月，其他的都不行。本月月底，鄭州、大連最後交易日。該平倉就平倉，別到時候期貨公司強平。。
8. 股指期貨指數與滬深300的基差為負數，意味著
滬深300是跟著股指期貨走的，股指期貨3點15才收盤。所以會有一些差別，這個很正常
9. 期貨關於基差的問題
這兩種市場情況都算是正常的。
「特別是對於反向市場，《期貨從業人員考試用書》上是這么解釋它出現的原因的：一是近期對某種商品或資產需求非常迫切，遠大於近期產量及庫存量，使現貨價格大幅度增加，高於期貨價格，基差為正值；二是預計將來該商品的供給會大幅度增加，導致起火價格大幅度下降，低於現貨價格，基差為正值。」-----這種解釋好像沒問題。
10. 期貨基差
永遠是找最近的合約的臨近合約，現貨-期貨=基差：800-810=-10