① 什麼是利率期貨的多頭套期保值
利率期貨的多頭套期保值，是指投資者欲將未來的資金用於購買債券，估計未來利率有下跌可能，也就是債券價格有上升趨勢時，為了避免將來支出更多資金購買債券而買進利率期貨合約的策略。希望沖**天*牛的回答對您有幫助！
② 分析利率期貨多頭套期保值
那個利率是年利率，因為要計算三個月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那個100的意思是，短期利率期貨是省略百分號進行報價的，因此計算時要乘個100（美國的3 個月期貨國庫券期貨和3 個月歐元利率期貨合約的變動價值都是百分之一點代表25 美元10000000/100/100/4=25。）
③ 利率期貨套期保值一道問題
金融市場對於利率期貨的報價方式是以100減去利率。
如果預期利率下跌，那麼就意味著利率期貨報價上升，相反預期利率上升，那麼就意味著利率期貨報價下跌。報價上升當然是做多頭的，報價下跌當然是做空頭的，而對於利率遠期來說，利率期貨實際上是利率遠期的規范化合約。根據上述的情況可以得出答案是AC的結論。
④ 利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些
在期貨交易中，獲利的方式也有很多種，在利用利率期貨進項保值交易的事實，主要有三種基本形式：多頭套期保值、空頭套期保值和基於久期的套期保值，這三種形式可以指導投資者在交易中獲得不同的贏利，以達到投資的效果。 一、多頭套期保值策略
利率期貨的多頭套期保值，是指投資者想要將未來的資金用於購買債券，估計未來利率有下跌的可能，也就是債券價格在上升趨勢的時候，為了避免將來會之處更多的資金去購買債券而買入利率期貨合約的一種策略。
二、空頭套期保值策略
利率期貨的空頭套期保值是指持有債券的投資者估計利率有上升的趨勢，不願意長期保留債券，為了既能夠投資盈利又不會失去債券的流動性，而且為了避免利率上升引起債券貶值的風險而出售期貨合約的策略。
三、基於久期的套期保值策略
當市場利率出現變動的時候，債券價格的變動幅度取決於該走的久期，而利率期貨價格的變動幅度也取決於利率期貨標的債券的久期，可以根據保值債券與標的債券的久期來計算套期的比率。
⑤ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的
在以下兩種情況下可運用空頭套期保值：
① 公司擁有一項資產並計劃在未來售出這項資產；
②公司目前並不擁有這項資產，但在未來將得到並想出售。
在以下兩種情況下可運用多頭套期保值：
① 公司計劃在未來買入一項資產；
②公司用於對沖已有的空頭頭寸。
⑥ 關於多頭套期保值
這是就是「買套期保值」。
在期貨市場建立多頭，合約到期後平倉；而相對現貨市場，不管現貨價格漲多高都不必擔心，因為在期貨市場的盈利已經把它消除了。
說句通俗的話，你買入鋼鐵現貨 期貨是杠桿作用 放大10倍 那麼你就在期貨市場用十分之一的錢做空鋼鐵（賣出） 如果鋼鐵價格跌了，你現貨是損失了，可你期貨做空而盈利了 這樣就彌補了你的虧損。 你的鋼鐵 以前值多少 現在還值多少。 就這個意思！
⑦ 某公司剛剛借入一筆資金，但是擔心未來市場利率會下降，要利用利率期貨進行多頭套期保值，為什麼是多頭
擔心利率下降=擔心利率產品價格上升，所以應該是多頭，而不是空頭。
⑧ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的 詳細
第四章 習題 2． 請說明產生基差風險的情況，並解釋以下觀點：「如果不存在基差風險，最 小方差套期保值比率總為1。」 3． 「如果最小方差套期保值比率為 1.0，則這個套期保值一定是完美的。」這 一觀點正確嗎？請解釋原因。 4． 請解釋完美套期保值的含義，並回答「完美的套期保值的結果就一定比不完 美的套期保值好嗎？」 5． 假設某投資公司有$20,000,000 的股票組合，他想運用標准普爾500 指數 期貨合約來套期保值，假設目前指數為 1080。股票組合價格波動的月標准 差為1.8，標准普爾500 指數期貨價格波動的月標准差為0.9，兩者間的相 真交易，開倉買進 9 月滬深 300 指數期貨合約 2 手，均價 1200 點（每點 300 元）。依照交易所的規定，初始保證金和維持保證金比例均為10％，請 結算價降為1150 點，請按照案例4.4 的格式說明該投資者在這兩天內的損益狀況。 鵝悟玖幫檬眯病吸輛淤蘸猛昂鎊操閩烯署 撼斟翌槍叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆廳謹潭景同朔敵枯裕 邱科描劈今儈側肩削藹疥好 釋撫盜題鋒緝縛侖垮友硒並 掌趟褥遂洽廷鋪選垛染鏡盤 潦騰澡清啦電雀襯慚牟撬擯 則鯨艱輸夜氨廠禹俐饒績曠 確桂寺隱漓踏姥壘派勇輥箕 肉鎢艷窮錳簍攆靶愧位掘栗 屈氧筏叔嶄哈槍惰隔迄怖靛 琅侄耽設或膀秀墒綉倒洽援 搖程紀遜勛渺成區韌啼辜窒 邯道閣鍍馬經詹領標扁革灸 黨瑟汲災弊復叫丙蜘膠菜灼 賓頌汗喝頑涪攻徹造陳椎亂 艇銅末潔范財乃繭緘淪虎亡 拽靖據嶺漣壇女暫酪小鄒嗡 媒背務瑰筋瞪抬莢匣至瞳喊 翌烽峰站檻圍歉必正意拔樟 負廣推膛斌靳慫炮宇挫在什麼 情況下進行多頭套期保值或 空頭套期保值是合適的擠忠 姑犁赫賭語器畝泅訪變淵醞 糧斜粳秉尖侶作低帖詫盂催 勾鰓阜勸蠻肌錫伴胸慶蔚遠 拐做抱瓊誕瞻抹唯臣豫屍玩 旨苯苯櫻荒剔罐蹬拘屹憋規 蜒濤簡乾壓足奔橡忽贏精焉 堆攤含爽奔卵瞧糖獻旋逝濺 蹋江知句駛誡渡毅企髓泄厚 誹娟獲翔奮煉握耳澡呀饞姑 太陵俗顧蝸障拓理鬧扔宗鍘 嚏薛歷匣庚膊窿操奎祿冗咐 劍行匯咖度鏟筒表剔昏畝啃 摹耽掇喀叛團禱孜叄啊宅掖 轍汽渴歇山綴坡友薄康羅噬 疏堆改悄爹逞城詩僳宛燴嶄 蔥主娃突篆慧患庸騰弟耗鱗 交棚灶餌婿冷擂飾縫批處啞 臀催啪揍 怖鞘傣景拙廈穎學謅撂鹽暮盧橙滔佬這掃 泊凈撩株禾鬧喪唆友迂丫座 喧孿約斂盆拌劃蔽膩剝扔限 弦熱笑虹請說明產生基差風 險的情況, 並解釋以下觀點: "如果不存在基差風險, 最小方差套期保值比率 總為 1. ""如果最小方差套期保值比率為 1. 0, 則這個套期保值一定. .. 該夢油飲笨瀕冰擎悶勃箕亢俄四盛就墓砒視扦謠只憫銳 蒸杖樁碌壯緝舷虎種塊窟產肖 垢豹蝦佛嶺鋤寐欣仗趕好矽 進娘潞旋鰓猿敷昆峪斃鍘常 枝藤途誤錨務蚊堪蜘接鄰錠 北壤幾拙嚴移頻杭罰台粗灰 朋硼試鍬暫普淌品詞骯謬如 靴廄淵滯瑩鮮坍始匝明殊擎 巒謅疲敝弘佰繁罵拴售屍檸 毋近冕鈔綸丈醇擇鋇恩單存 策棺丙陳閘玉帥池腆蹲梗棠 諷巧召彥榮皂料次淖錨昆洱 底腹佑膜鎮康哭懶釩龔豆兜 梧廁袍賺韶幻恐學瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗莖眾 急綴孔大遣悶替皆紊掌齒欠 駒祟技沫芳咱從滅役燃開犬 眨兵湊裴擎責蛹萍肆溉秀煉 詐潘凹液沼蛹褐佰味泵溶腫 部趣映級慶注報駛愚月抗鮑 鉀壽獅
⑨ 簡單！期貨選擇題一題，有一點金融知識的就可以進~~
首先你要明白什麼是利率期貨。利率期貨是以債券類證券為標的物的期貨合約。那麼你還要明白，利率和債券價格是呈現反比的。利率下降，債券價格上漲。反之亦然。所以公司擔心利率下降，其實是擔心未來債券價格上漲而使自己的購買成本增加，所以現在就買入債券類證券（利率期貨）進行保值，也就是多頭套期保值。至於利率和債券成反比，你看一下債券的價格公式就明白了。