⑴ 我的浮動盈虧明明是賺的了但平倉後就是虧的了
那估計是你的浮動盈虧沒有包含你賣出成本，只含有你買入成本，而且你賺的也不多，所以你賣出後，會虧一點！
⑵ 期貨平倉盈虧和當前權益不對
你好，期貨平倉盈虧和當前權益不對可能是由於你有持倉過夜的單子，持倉過夜的單子盈虧是按照上一個交易日的結算價計算的，顯示的是盯市盈虧。
⑶ 期貨浮動盈虧和實際盈虧如何計算
期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市場制度，即每日無負債制度。具體而言有以下兩個方面： （1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧＝（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。 （2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。多頭實際盈虧的計算方法是： 盈/虧＝（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費 空頭盈虧的計算方法是：盈/虧＝（賣出價－平倉價）×持倉量×合約單位－手續費 當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況，結算系統處理風險的程序如下： （1）通知會員追加保證金； （2）如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉； （3）如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金； （4）如果仍不足以彌補虧損，由轉讓該會員的會員資格費的席位費；
⑷ 期貨模擬交易中，為什麼今天的平倉盈虧是正的，可用資金/動態權益反而變少了
因為軟體的設計問題。軟體設計上沒有將你平倉後的成本和利潤加上去。還有就是，現在國家新規定，增加了持倉保證金率，結果就導致你看到的可用資金/動態權益反而變少的情況。你到周一看看就知道，可用資金已經幫你累加了。
還有就是，不知道你使用的是哪個版本的期貨模擬軟體。恆生的還是不錯的，其他的期貨模擬軟體在設計上基本都有這個缺陷。
⑸ 第一天做期貨模擬，平倉盈虧是正，但可用權益金額卻減少了很多，請問是怎麼回事（今天開的倉都平了）
你交易產生的手續費被扣除了，所以你總賬戶的權益金額減少了。隨便問一下，你是交易的哪一個品種？
⑹ 為什麼商品期貨單子隔夜後平倉時顯示的平倉盈虧明明是賺了210元,而查看歷史記錄結果確是只賺80元
期貨不可能有什麼隔夜費
隔夜單會出現你說的這情況，新手大多都會有這疑慮
其實實際權益是正常的
平倉盈虧210，你看以那個價格計算
其實你看下監控中心的結算表就清楚了，那裡會有詳細的清單
⑺ 期貨帳面盈虧是實際盈虧嗎
賬面盈虧不等同實際盈虧，除非你當天平倉。實際盈虧是收盤以後按結算價來計算的，在第二天的帳單上才可以看出來，所以做期貨必須每天看結算單。
⑻ 有隔夜單，期貨賬號的平倉盈虧和算出來的平倉盈虧怎麼不一樣啊
由於期貨是每日結算的，所以隔夜後平倉是按照上一日的結算價為基礎，顯示當日的平倉盈虧的！
⑼ 我是新手~關於期貨的平倉盈虧和動態權益相差很大，為什麼呢
概念：
動態權益 是你的總資金
平倉盈虧 是當日交易盈虧（單子全部平倉）
舉例：
動態權益 1062692 說明賬戶總資金 1062692
平倉盈虧 97250 說明當日盈利 97250
浮動盈虧 所持有單子的盈虧情況（單子未平）
盯市盈虧 主要是針對隔夜倉而言（期貨採用當日無負債結算制度，當日所留單子全部按照結算價結算，也就是通俗一點的 均價）
那麼到了第二天，
你的浮動盈虧就是 昨天的 均價 和當前 點位的盈虧，
盯市盈虧是你下單 點位 與 當前 點位 的盈虧
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